Стратегия TREND RIDER - стратегия, предотвращающая ранний выход с рынка не за счет установки заданного уровня тейк-профит, а благодаря использованию динамического индикатора под названием «индекс средней направленности движения» (ADX), который подсказывает нам, когда закрывать позицию.
Наиболее популярными на валютном рынке являются следующие две цитаты: «Тренд – ваш друг» и «Торгуйте всегда по тренду». Оба совета хороши. Одна из главных причин, почему многие розничные торговцы не в состоянии получать последовательную прибыль, заключается в том, что они слишком рано выходят из рынка. Как часто у нас было такое, что вы заходили в рынок, с восторгом смотрели, как он идет в вашу сторону, с самодовольной усмешкой брали 30 пунктов прибыли, а потом в ужасе смотрели, как цена проходила еще 500 пунктов в нашу сторону?
Содержание
Таймфрейм
Стратегия trend rider работает на часовом (Н1) и 4-часовом (Н4) графиках.
Это означает, что каждая свеча на графике представляет собой движение цены за 1 час и 4 часа соответственно.
Индикаторы
На платформе Meta Trader 4 для этой стратегии мы используем три индикатора:
1. Экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 12 (EMA 12).
2. EMA с периодом 36 (EMA 36).
3. Индекс средней направленности движения с настройками по умолчанию (ADX 14) и добавлением 40 уровня.
Чтобы понять экспоненциальную скользящую среднюю EMA, давайте сначала определим простую скользящую среднюю (SMA).
Простая скользящая средняя SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия свечей в течение определенного количества периодов и деления полученной общей суммы на количество периодов. Например, SMA с периодом 12 является суммой цен закрытия 12 свечей, деленной на 12. Цифры динамичны, это означает, что с момента поступления новых данных старые данные удаляются. Эта чередующаяся цифра заставляет скользящую среднюю двигаться с течением времени.
Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА похожа на SMA за исключением того, что последним ценам уделено большее значение. Формула для ЕМА: Экспоненциальный процент = 2/(Период + 1)
Для ЕМА с периодом 12 экспоненциальный процент = 2/(12 + 1) = 15%
Это означает, что в EMA значение самой последней свечи будет составлять 15% от общего значения EMA. Для SMA с периодом 12 каждая свеча имеет однородную массу в 8,3% (100/12).
Преимуществом использования ЕМА перед SMA является ее способность быстрее реагировать на изменения цен. Выбираем EMA с периодом 12, потому что 12 часовых свечей предоставляют информацию о сумме цен за полдня. ЕМА с периодом 36 предоставляет информацию о 36 часовых свечей, т.е. за полтора дня. Двенадцать 4- часовых свечей предоставляют информацию о ценовом движении за 2 дня, и 36 4-часовых свечей предоставляют информацию о ценовом движении за 6 дней.
Комбинация EMA с периодом 12 и EMA с периодом 36 как для часового, так и для 4-часового таймфрейма предоставит еще более важную информацию о ценовом движении в течение этого периода времени.
Индекс средней направленности движения ADX используется для оценки силы тренда. Он представляет собой линию, колеблющуюся между значениями от 0 до 100.
Низкие показатели указывают на слабую тенденцию, в то время как высокие показатели отображает наличие на рынке сильного тренда. ADX не является направленным индикатором, он регистрирует силу тренда как для восходящего, так и для нисходящего трендов. Я выбираю в качестве ориентира 40-й уровень, который дает сигнал того, что импульс тренда теряет скорость. Значение по умолчанию – период 14, и это тот же параметр мы будем использовать для стратегии trend rider.
Валютные пары
Стратегия подходит для всех валютных пар, представленных на брокерской платформе, в частности для семи основных валютных пар:
Концепция стратегии
Данная стратегия использует сигнал пересечения скользящих средних в качестве раннего сигнала для изменения импульса. В частности, мы получим сигнал для открытия длинной позиции, когда EMA с периодом 12 пересекает снизу вверх ЕМА с периодом 36. Аналогичным образом, мы получим сигнал для открытия короткой позиции, когда EMA с периодом 12 пересекает сверху вниз EMA с периодом 36. Индикатор ADX помогает нам оценить силу импульса. Уровень 40 будет служить нам ориентиром: любое значение выше 40 означает, что импульс является очень сильным. Если ADX поднимается выше 40 уровня, а затем возвращается назад, это говорит нам о том, что импульс теряет силу, и настало время выходить из рынка.
Концепция стратегии trend rider
Настройки для открытия длинных позиций
Для иллюстрации используем валютную пару EUR/USD на таймфрейме H4. Пошаговая инструкция для открытия длинной позиции с использованием стратегии trend rider:
1. Дождитесь, пока EMA с периодом 12 не пересечет снизу вверх ЕМА с периодом 36.
2. Открывайте длинную позицию, когда цена возвращается вниз и касается EMA с периодом 12.
EMA с периодом 12 пересекает снизу вверх ЕМА с периодом 36
Свеча касается EMA с периодом 12
Установка стоп-лосс и тейк-профит
3. Установите стоп-лосс на уровне EMA 36; обратите внимание, что он должен быть не менее 30 пунктов от цены входа. Заданный уровень для тейк-профит отсутствует.
4. Выходите из рынка, когда ADX с периодом 14, пересекши снизу вверх уровень 40, снова падает ниже этого уровня.
Выходим из рынка, когда ADX с периодом 14, пересекши снизу вверх уровень 40, снова падает ниже этого уровня
Открытие длинной позиции на примере:
Цена входа = 1,2886
Стоп-лосс = 1,2828
Тейк-профит = 1,3202
Риск для этой торговли составляет 58 пунктов, и прибыль – 316 пунктов. Соотношение риска к прибыли составляет 1:5,4, что дает возможность получить 16,2% колоссальной прибыли, неся при этом риск всего в 3%.
Настройки для открытия коротких позиций
Для иллюстрации используем валютную пару AUD/USD на таймфрейме H1. Пошаговая инструкция для открытия короткой позиции с использованием стратегии trend rider:
1. Дождитесь, пока EMA с периодом 12 не пересечет сверху вниз ЕМА с периодом 36.
2. Открывайте короткую позицию, когда цена возвращается вверх и касается EMA с периодом 12.
3. Установите стоп-лосс на уровне EMA 36; обратите внимание, что он должен быть не менее 30 пунктов от цены входа. Заданный уровень для тейк-профит отсутствует.
4. Выходите из рынка, когда ADX с периодом 14, пересекши снизу вверх уровень 40, снова падает ниже этого уровня.
EMA с периодом 12 пересекает сверху вниз ЕМА с периодом 36
Свеча касается EMA с периодом 12
Открытие короткой позиции на примере:
Цена входа = 1,0505
Стоп-лосс = 1,0543
Тейк-профит = 1,0350
Установка уровня стоп-лосс и тейк-профит
Выходим из рынка, когда ADX с периодом 14, пересекши снизу вверх уровень 40, снова падает ниже этого уровня
Риск для этой торговли составляет 38 пунктов, а прибыль составляет 155 пунктов. Соотношение риска к прибыли составляет 1:5,4, что дает возможность получить 12% приличной прибыли, неся при этом риск всего в 3%.
Краткий обзор стратегии
Стратегия trend rider является одной из наиболее эффективных стратегий, используемой трейдерами, поскольку в ней не устанавливается заданное значение для тейк-профит.
Одна из главных причин, почему розничные торговцы не могут взять с валютного рынка хорошую прибыль, заключается в том, что они слишком рано закрывают позицию, особенно когда после взятия с рынка небольшой прибыли рынок продолжает свое движение в том же направлении. Использование индикатора ADX в этой стратегии предотвращает преждевременное закрытие позиции, предоставляя нам возможность длительно присутствовать в рынке в направлении текущего тренда. Именно таким образом накапливается крупная прибыль.
Статистика вкладывает значительный смысл в стратегию следования за трендом, и каждый успешный трейдер подтверждает ее истинность. Более того, вследствие высокого значения соотношения риска к прибыли в стратегии следования за трендом одна хорошая сделка может более чем компенсировать потери, понесенные в период неудач. Опять же, ключ к успешной торговле в стратегии следования за трендом заключается в том, чтобы не урезать свою прибыль.