Денежный поток Чайкина (CMF) является еще одним индикатором, разработанным Марком Чайкиным, биржевым маклером, работающим с 1966 года.
Идея индикатора CMF заключается в сочетании цены и объема с целью обзора потока денежных средств (в рынок или из рынка) в течение выбранного периода. По умолчанию CMF имеет период 21 день.
Таким образом, формула CMF показывает сумму значений индикатора накопления/распределения за 21 период, деленную на сумму объема за 21 период:
Сумма ((((С – L) – (H– C))/(H– L)) * V)/сумма (V)
Где:
С – цена закрытия
L – минимальная цена
Н – максимальная цена
V – объем (за 21 период)
Медиа:CMF v1.mq4
Медиа:CMF_T3_v1.1.mq4
Как интерпретировать индикатор CMF
Понимание индикатора денежный поток Чайкина основано на теории, что, в целом, устойчивый рынок часто сопровождается закрытием цен в верхней половине своего дневного диапазона максимум/минимум на повышенных объемах.
В то время как слабый рынок часто сопровождается закрытием цен в нижней половине своего дневного диапазона также на повышенных объемах.
Поэтому, если цена последовательно закрывается в верхней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться выше нуля – положительный CMF, что говорит о сильном рынке.
И наоборот: если цена последовательно закрывается в нижней половине своего дневного диапазона с увеличением объема, то индикатор CMF будет читаться ниже нуля – отрицательный CMF, что говорит о слабом рынке.
(Примечание: зоны окрашены исключительно в целях иллюстрации. На самом деле индикатор не окрашен в цвета. Версия индикатора CMF_T3 может отображать индикатор как гистограмму, которая может быть включена в настройки).
Как торговать с использованием индикатора денежный поток Чайкина
1. CMF выше нуля – бычий сигнал – индикатор показывает признаки давления покупателей – накопление.
CMF ниже нуля – медвежий сигнал – индикатор показывает признаки давления продавцов – распределение.
Таким образом, вы будете покупать, когда CMF выше нуля, и продавать, когда он ниже нуля.
2. Перед началом торгового дня просмотрите предыдущие показания индикатора, они могут дать вам представление о том, насколько длительным и устойчивым было давление покупателей/продавцов. Например, длительные периоды давления продавцов (распределение) показывают, что настроения для текущего торгового дня, скорее всего, останутся отрицательными.
3. Другой способ изучить индикатор – это посмотреть на интенсивность показаний денежного потока Чайкина. Более высокие показания указывают на более сильное давление. Например, значения CMF выше 0,10 будут достаточно выраженными, чтобы гарантировать бычий сигнал. В то время как значения выше 0,25 будут признаком действительно сильного давления покупателей.
4. Индикатор CMF предлагает хорошие сигналы подтверждения для пробоев различных уровней поддержки/сопротивления, в частности, линии тренда. Например, если цена недавно пробила линию восходящего тренда, то для подтверждения этого, через некоторое время CMF пересечет нулевую линию сверху вниз, показывая, что рынок готов продавать.
Примечание: индикатор CMF является запаздывающим, таким образом, для подтверждения сигнала, которому будут следовать консервативные трейдеры, потребуется время, однако это не может удовлетворить более агрессивных трейдеров.
5. Расхождение между ценой и индикатором денежный поток Чайкина может давать ранние сигналы о слабости основного движения. Ситуация, когда цена достигает новых максимумов, а осциллятор CMF не достигает своего нового максимума, создает медвежью дивергенцию, когда начинает расти давление продавцов. Это предупреждает трейдеров о возможном предстоящем развороте. Она похожа на дивергенцию MACD; чтобы подробнее узнать о дивергенции, перейдите, пожалуйста, по ссылке.