Стратегию, основанную на скользящих средних, можно назвать одной из первых торговых систем. Практически все именитые трейдеры так или иначе включали эти простые индикаторы в свои труды, описывая свои предложения и замечания по анализу рынка.
Валютный рынок Форекс ничем не отличается от рынка ценных бумаг и деривативов, а CFD контракты на разницу вовсе идентичны по используемым биржевым инструментам. Совпадения в анализе, стратегиях и индикаторах на обоих рынках неслучайны.
Простые скользящие средние имеют несколько недостатков: при четкой идентификации тренда сигналы входа запаздывают; в состоянии отсутствия направленного движения котировок (флэта) скользящие средние дают множество ложных сигналов. Устраняются эти проблемы авторами методик торговли с использованием таких индикаторов по-разному, но при выборе стратегии, основанной на скользящих, вы должны видеть воочию такую проделанную работу, должна быть объяснена целесообразность включения других индикаторов в роли фильтров или использование модифицированных скользящих средних.
Содержание
Преамбула стратегии «Пурия»
Торговая система проста. Три скользящих средних, две медленных модифицированных, одна быстрая, сделки открываются на пересечении быстрой, в качестве фильтра тренда в систему добавлен индикатор MACD, стоп и тейк подобраны примерно 1 к 1, таймфрейм любой, начиная от 30 минут, по каждому инструменту рекомендован индивидуально подобранный уровень профита, торговля осуществляется внутри дня, сделки на ночь не оставляются.
Индикаторная сборка стратегии «Пурия»
Строим две взвешенные скользящие средние с инвесторским периодом 85 и 75. Linear Weighted строится по минимальным значениям выбранного таймфрема (30-ти минутного или часового).
Эти скользящие можно окрасить в одинаковые цвета, между собой их взаимодействие в стратегии не рассматривается. Тип скользящих позволяет учитывать больший вклад каждого последующего расчетного слагаемого периода скользящей средней. Поэтому попадание в период расчета нового аномально высокого или низкого значения цены не вызовет резкий скачек индикатора.
Роль быстрой скользящей средней (малого периода) играет экспоненциальная, построенная по значению закрытия свечи с периодом 5.
Считается, что долгопериодность скользящих позволяет точнее идентифицировать тренд, экспоненциальный метод дает вес последним значениям цены, ускоряя реакцию на изменение рынка, малый период только увеличивает скорость такой реакции.
В качестве фильтра, во избежание торговли на флэтовых участках, используется гистограмма MACD.
Индикатор построен на значениях разницы экспоненциальных средних разных периодов, в нашем случае 5 и 26. Сигнальная скользящая усредняющая разницы выбрана с периодом 1.
Торговые системы, содержащие четкие указания по периодам и видам данных для построения, изменению не подлежат. Как правило, это значит, что стратегия прошла множество тестов и данные были подобраны создателями.
Тактика работы со стратегией «Пурия»
Сигнал на вход возникает при пересечении быстрой скользящей двух медленных, при условии, что столбик гистограммы MACD находится выше/ниже нуля, если это сделка на покупку/продажу.
На рисунке ниже показана продажа валютной пары доллар/рубль. Дожидаемся пересечения вниз быстрой скользящей обеих долгопериодных, сразу смотрим на MACD, гистограмма ниже ноля, входим на закрытии свечи, сразу выставив стоп-лосс и тейк-профит. Ждем развития торговли. Впоследствии сработал тейк, сделка закрыта.
Покупка осуществляется на зеркальных условиях. Трейдер дожидается пересечения быстрой экспоненциальной скользящей взвешенных двух кривых, смотрит на MACD, столбик должен быть выше нуля, после входа в сделку выставляются отложенные защитный и профитный ордера.
На рисунке выше мы видим закрытие сделки в убыток по стоп-лоссу. В конкретном случае, вина убыточной сделки ложится на трейдера. Вход выполнен неудачно, перед открытием основной сессии на ММВБ, вызывающей высокую волатильность и несущей тем самым безусловные риски для любой стратегии с «короткими» стопами.
Трейдер обязан учитывать внешние факторы, например, грядущие новости, открытия мировых значимых бирж и т.д. Позицией следует управлять перед выходом новостей, например, выставлять безубыток или вовсе закрывать позицию. Информацию по силе воздействия предстоящих новостей может дать экономический календарь, присутствующий на сайте любого брокера.
Рекомендации по выбору тейк-профита разнятся в зависимости от инструмента. На раскрученной паре EUR/USD тейк вряд ли стоит ставить выше 10 пп., на волатильной USD/JPY до 20 пп., GOLD (XAU/USD) можно взять 30 пп, тогда как серебро и нефть нельзя брать вовсе, стратегия «чувствительна» к высоким спредам.
Максимальный стоп должен быть равен тейку, не больше. Некоторые трейдеры используют длиннопериодные скользящие средние для постановки стопа. Если условие о соотношении размера стоп-лосса и тейк-профита соблюдается, можно брать этот ориентир, располагать стоп следует чуть выше этих кривых.
Способы реализации торговой стратегии «Пурия» в Метатрейдере
Распространенная торговая платформа Метатрейдер обрела популярность в среде трейдеров наличием в своем составе языка программирования mql. В сети интернет развернулись целые сообщества, появились компании, занимающиеся написанием и распространением торговых роботов (советников).
Стратегия легко поддается автоматизации, в сети имеется масса предложений с уже готовыми советниками, содержащими эту стратегию, можно найти бесплатные варианты их получения.
Платформа Метатрейдер содержит «тестер стратегий», позволяющий протестировать любой Советник по всему доступному трейдеру историческому промежутку. Таким образом, у пользователя будет «преимущество ожиданий», ему станут доступны данные по историческим просадкам и прибылям, что позволит настроить грамотный манименеджмент.
Вывод
История возникновения «Пурии» гласит о возникновении этой стратегии в 2010 году, робот работающий по этому алгоритму выиграл конкурс. Правда это или вымысел - неважно, начинающему трейдеру необходимо понимать: «побороть» рынок помогает дисциплина и усидчивость, убыточные сделки неизбежны, автоматизация торговых процессов позволяет в какой-то мере избегать психологического давления со стороны рынка.