Основная часть стратегий опирается на индикаторы технического анализа. Исходя из концепции описаний рыночных движений, в зависимости от состояния рынка (флэта или тренда), составные части торговой системы служат для определения и подтверждения тенденций, а так же в качестве фильтров, отсеивающих нежелательные состояния рынка.
Описываемая стратегия основана на эмпирических и тестовых наблюдениях, благодаря которым выявлены определенные закономерности рынка, позволяющие извлекать прибыль.
Система узкоспециализированная, валютная пара EUR/USD, временной период – четырехчасовой.
Содержание
Преамбула стратегии Magic Shift
На исторических данных выбирается ценовая точка, относительно которой рассматривается текущее положение индикатора. Если показания индикатора выше исторического - продаем актив, если ниже – покупаем. Сделка открывается, если сигнал соответствует всем условиям стратегии.
Описание индикаторов, входящих в торговую систему Magic Shift
Система содержит всего один индикатор – Accelerator Oscillator, созданный Биллом Вильямсом, автором многих индикаторов, попавших в базовый пакет распространенных торговых платформ, автором знаменитого труда «Торговый Хаос». Индикатор измеряет ускорение цены, рост ускорения говорит о продолжении тренда, тогда как перед разворотом котировки обычно «замедляют ход». Индикатор двухцветный, пока столбики гистограммы растут, они окрашены в зеленый цвет, при падении окрашиваются в красный. Настройки индикатора стандартные.
Торговая тактика Magic Shift
Стратегия простая, но надо внимательно читать условия входа. Отсчитываем от текущей цены 61 столбик гистограммы «в прошлое». Этот столбик гистограммы должен быть первым, образованным при пересечении нулевой линии, вверх или вниз - неважно. При удовлетворении этого условия возвращаемся к текущей четырехчасовой цене. Входим в рынок по ее закрытию, при ее противоположном первой гистограмме сигнале. На рисунке ниже показана ситуация, когда входить нельзя.
При соблюдении всех условий (первый столбик перешел «через ноль», не совпадает с 61), входим в противоположном направлении 61 столбика на открытии 62.
Условием закрытия сделки служит смена сигнала индикатора на первом столбике гистограммы.
Открытие позиции на покупку происходит в том случае, если 61 столбик гистограммы находится в отрицательной области, не совпадая с первым столбиком, находящимся «в прошлом».
Закрытие сделки, как и в первом случае, происходит после смены знака первого столбика гистограммы.
Стратегия в оригинальной своей трактовке не содержит стоп-приказов, поэтому перед запуском торговой системы на реальных торгах требуются серьезные тесты, либо самостоятельные доработки стратегии, например, ввод трейлинг-стопов или фиксированных стопов.
Торговая система имеется с середины 2000-х годов во «всемирной паутине». Помимо информации о ее модификациях, присутствует написанный «Советник» для автоматизации торгов и результаты тестов. В принципе простота исполнения позволяет написать скрипт «алгоритмической торговли «с нуля» или настроить «алерт» (оповещение).
Если пользователю не удалось найти шаблоны настроек торговой системы Magic Shift, для удобства счета 61 свечи можно использовать индикатор «временные зоны» Фибоначчи, введя в окне пользовательских настроек индикатора уровень 61.
Модификации стратегии Magic Shift
В сети присутствует описание стратегии, при которой сделка на 62 баре противоположна первому столбику гистограммы. Условия открытия соответствуют оригинальным, на первой свече столбик гистограммы должен пересечь ноль. Если после пересечения он уходит в положительную зону, на начале 62-го столбика осуществляем продажу и сразу выставляем трейлинг стоп.
Трейдеры используют данную торговую систему на дневных свечах, при торговле на таких валютных парах, как GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY.
Еще одна из модификаций Magic Shift состоит в правилах входа в сделку при попадании первого столбика гистограммы на максимум или минимум гистограммы индикатора Accelerator Oscillator.
Трейдеры входят в сделку, противоположную текущему направлению гистограммы АО. На картинке видно, индикатор перешел в отрицательную зону, на открытии 62 свечи покупаем торгуемый инструмент.
Продажа на 62-ой свече осуществляется по двум условиям: первый столбик гистограммы находится на экстремуме (неважно, положительном или отрицательном). Основное решение о направлении сделки принимаем по текущему положению гистограммы АО. На рисунке ниже мы видим рост в положительной области индикатора, поэтому на открытии 62 свечи трейдер осуществляет продажу валютной пары.
Вывод
Многие трейдеры склонны видеть в закономерности 62-ой свечи признаки «золотого сечения», коэффициента 0,618 чисел Фибоначчи. Разработчики утверждают, что иногда работают 59, 60, 62 столбик гистограммы, предупреждают о необходимости оптимизации (время от времени).
Отсутствие защитных стоп приказов, отнесение процесса разработки правил мани менеджмента системы на пользователя не позволяет предложить такую простую стратегию новичку.