Стратегия эксплуатирует методы определения устойчивых трендов на биржевых рынках посредством надежных и простых индикаторов. Трейдеру, взявшему на вооружение эту торговую систему, желательно иметь базовый уровень подготовки и усидчивость, сделки по данной стратегии происходят редко.
В качестве методики, увеличивающей количество сделок по данной стратегии, можно взять диверсификацию, расширив список торговых инструментов, ограничений по их выбору в данной стратегии нет.
Рекомендуемый рабочий таймфрейм стратегии – 4 часа. Эксперименты по повышению возможны, но не обязательны, ниже этого временного промежутка торговать не стоит, будет нарушен принцип поиска устойчивого тренда.
На валютный рынок Форекс стратегия пришла от трейдеров фондового рынка. По их наблюдениям, она наиболее эффективно подходит для волатильных инструментов, надо применить такой же принцип скоринга валютных пар, подойдут USD/JPY, GBP/JPY и т.д.
Содержание
Описание принципов построения индикаторов, входящих в стратегию «Wild River»
Стратегия содержит два индикатора: базовый и вспомогательный. Основным является Envelopes (конверты), содержащий две скользящих средних, смещенных друг от друга на расстояние величины отклонения от скользящей средней (обычно не отображается в индикаторе), задаваемого в процентах.
Популярностью индикатор не используется, хотя принцип работы Envelopes заложен в распространенный Bollinger Bands и входит в базовый пакет индикаторов распространенных торговых платформ. Например, в Метатрейдере его можно найти в подразделе «Трендовые», раздела меню «Индикаторы».
Основное нарекание – узкий канал при стандартных настройках индикатора. Внутридневная торговля на низких таймфреймах становится вообще невозможным занятием.
Создатели стратегии «Wild River» решили этот вопрос следующим образом. Период индикатора взят 240. Скользящие средние, входящие в состав индикатора, при таком периоде описывают долгосрочные тренды. Оставив стандартную цветовую гамму (скользящая средняя синего цвета вверху, красного – внизу), Envelopes строится с отклонением в 0,06%.
Это и есть река, тот «рубеж», при переходе через который трейдером принимается решение о сделке.
Остальные три индикатора Envelopes строятся моноцветными, расцветка по выбору пользователя.
Проценты отклонения строящихся индикаторов совпадают с уровнями Фибоначчи – 0,62% (округленно), 1,62% и 2,62%.
Осталось построить вспомогательный индикатор. Таковым выступает линейно взвешенная скользящая средняя с периодом 50. Такой размер периода считается оптимальным для анализа среднесрочных тенденций, он сочетается с периодом индикатора «конверты», линейно взвешенный тип придает большие значения ближайшим ценовым данным посредством весовых убывающих коэффициентов, нивелируя влияние «хвостовых», вновь поступающих данных.
Тактика исполнения сигналов системы «Wild River»
Трейдер осуществляет покупку актива после закрытия второй свечи выше синей линии Envelopes –«рубежа». Стоп располагается ниже «другого берега» реки на уровне первой «береговой линии (Envelopes с отклонением 0,62%).
Фиксация прибыли осуществляется в два этапа, по нескольким условиям: 50% прибыли фиксируется по достижению второй береговой линии и 50% при откате к 50-ти периодной скользящей средней.
Пример фиксации прибыли.
Условия для совершения продажи зеркальны. Дожидаемся пересечения красной линии «берега рубежа» первой свечой. Это наш сигнал готовности, если вторая свеча закрывается ниже красной линии Envelopes, трейдер входит в продажу. Стоп размещается за первой береговой линией выше «синего берега» Envelopes. Готовность зафиксировать половину позиции у трейдера должна быть при достижении ценой второй береговой линии и при откате котировок к 50-ти периодной скользящей средней.
В торговых платформах, предоставляемых брокерами, всегда присутствует сервис настройки «алертов», сигналов оповещений. Вход на второй свече позволяет прописать оповещение при пересечении котировкой одного из «берегов реки». Это позволит трейдеру не сидеть, привязанным к монитору, или использовать для торговли несколько инструментов одновременно.
Модификации стратегии
Высокий уровень стопа подтолкнул трейдеров к поискам способов минимизации возможных потерь. Для низковолатильных инструментов стоп располагается близко к «берегу реки», после входа используется трейлинг стоп с шагом, также зависящим от волатильности, начиная от 50 пунктов, заканчивая 100 пунктами.
Модификация касается закрытия позиции. Используют три закрытия, деля размер позиции на три равные части: закрывая по береговым линиям или закрывают по трейлинг стопам.
Вывод
Использование простых распространенных индикаторов (скользящих средних и уровней Фибоначчи), основываясь на постулатах рынка (чем выше таймфрейм, тем надежней прогноз тренда) позволяет создавать эффективные стратегии. Скользящие средние с большим периодом используют крупные инвестиционные фонды, аналитики и брокеры. Высокий уровень стопа оправдан большим целевым значением по прибыли.