Индикатор финансовых объемов

Особенностью финансового рынка Форекс является отсутствие информации об объемах торгов. Принцип работы биржи состоит в том, что цена изменяется с каждым тиком – сделкой, регистрируемой площадкой, содержащей в себе два параметра: цена и объем без учета времени. Это уже потом торговая платформа «собирает» на заданных трейдером равных временных отрезках, все тики, составляя из них свечу, бар или другой удобный трейдеру и доступный программе вид отображения.

Объемы на Форекс представлены в виде количества сделок (не путать с количеством затраченных средств) и все стандартные индикаторы объема работают с этим значением.

Представленный ниже индикатор отображает финансовый оборот, в отличие от стандартных индикаторов данные берутся с биржевой площадки Чикагской бирже СМЕ (валютной секции) и непосредственно транслируются в торговую платформу Метатрейдер.

Валютная секция СМЕ торгует деривативами валютных пар Форекс (фьючерсами и опционами). Как и каждая биржа, она находится под надзором государственных органов, информация о сделках и объемах прозрачна и общедоступна. Объем торгов по валютной секции составляет более 100 млрд. долларов в сутки. Движения валютных фьючерсов биржи и пар на Форекс коррелированы на 99%, поэтому такой подход учета объемов торгов полностью оправдан.

Принцип работы индикатора Volume

Биржа транслирует потоковую информацию в ленту всех сделок отдельно по каждому инструменту (доступно 50 валютных пар). Данный объем, скачивается и накапливается на сервере-посреднике сайта Clusterdelta. Данные по объемам доступны как в архивном, так и в онлайн режиме, обновляются менее чем за секунду, однако для корректной работы разработчики сайта советуют ставить время обновления 15 секунд. Объем представляет собой суммарное отображение финансовых средств, затраченных как продавцами, так и покупателями за временной промежуток, соответствующий настройкам торговой платформы Метатрейдер. Предлагаемые сервисом данные доступны по всем валютным парам и некоторым видам кросс-пар.

Описание индикатора Clusterdelta Volume

Индикатор представляет собой скрипт с реализованным алгоритмом связи и трансляции финансовых объемов, анализируемых валютных пар, с функционалом, позволяющим автоматически определять соответствие выбранной трейдером валютной пары, с аналогичным фьючерсом валютной секции СМЕ. В настройках индикатора была реализована функция синхронизации времени, у различных брокеров различное терминальное время. В остальном индикатор Clusterdelta Volume просто отображает объемы в виде столбиков гистограммы настраиваемого цвета.

Установка и настройка индикатора Clusterdelta Volume

Работа индикатора возможна после процедуры регистрации на сайте Clusterdelta. Перед запуском торговой платформы Метаттрейдер, содержащей индикатор, поступление онлайн данных по объемам обеспечит предварительная авторизация (действительна в течение 12 часов). Следите за тем, чтобы доступ был разрешен и авторизация подтверждена.

После скачивания индикатора по ссылкам разработчика и установки в торговую платформу Метаттрейдер, при отображении на графике станет доступно окно настроек индикатора:

Корректную работу обеспечат галочки, разрешающие импорт внешних библиотек и экспертов. Вкладка «Входные параметры» является основной, позволяющей настроить трансляцию данных валютных фьючерсов СМЕ.

Первая строка – информационная, указывает на наименование дериватива, в нашем случае фьючерс (Futures Ticker or AUTO) устанавливается автоматически, изменению не подлежит, как и вторая строчка Instrument, впрочем, если в силу каких-либо причин не сработало автоматическое определение валютной пары, в строку следует вместо AUTO добавить цифры и буквы соответствующего валютного фьючерса, которую можно взять из справочников сайта CME или Clusterdelta.

Третья строка обозначает время обновления данных, по его размерности мы уже писали выше, как и об особенностях терминального времени. В случае работы в выходные (рынки закрыты) или какого либо сбоя, определите самостоятельно разницу терминального времени относительно GMT и добавьте в окно в формате+2 или +3 и т.д.

Изменив настройки вручную, попробуйте сохранить их как «пресеты», нажав клавишу «Сохранить». Доступ к ним можно будет получить в папке Preset, открывается с помощью клавиши «Загрузить».

Торговые сигналы индикатора Clusterdelta Volume

В основном индикатор служит фильтром подтверждения развития тренда в торговых системах. Растущий тренд вызывает рост объемов торгов. В связи с этим отмечают отдельный торговый сигнал – дивергенцию, расхождения роста рынка и падения объемов или падения рынка и падения объемов, в таком случае следует покупать или продавать актив в надежде «словить» коррекционное движение. Найденное расхождение (дивергенция) цен и объемов говорит об остановке или развороте направленного движения.

Проблема определения дивергенций состоит в отсутствии четких правил, определений размеров самого объема, сравнивать стоит столбики гистограмм, значительно отличающиеся от средних значений.

Аномально высокие объемы, как правило, возникают в конце трендового движения сигнализируя о развороте или переходе на время ценовых котировок в состояние флета. Однако в их четком определении та же проблема, означенная выше. Значение объем не имеет четких границ, поэтому определение аномалии субъективно.

Сравнение Clusterdelta Volume с индикатором объема Volume входящий в базовый пакет Метатрейдер

Визуальное сравнение бросается в глаза. Там, где трейдеры показывали максимальные обороты, базовый индикатор пропускал в своих показаниях эти участки. Расхождений оказалось достаточно на отрезке средней длины.

Вывод: В формулах, которые используют в своих расчетах значение объема, стоит применять индикатор Clusterdelta Volume. Это же касается торговых систем, где объемы выступают в роли фильтров, отсеивающие ложные сигналы основного индикатора, таким образом можно снизить запаздывание подтверждения, потому как по рисунку видно, что у Clusterdelta Volume, срабатывание объемов на рост рынка происходит быстрее.

Чем объясняется расхождение? Стандартный индикатор содержит количество сделок, тогда как при тренде, возникшем в силу непредвиденных обстоятельств, сделок может проходить мало – лотов много.

Скачать

Медиа:ClusterDelta VolumeProfile 3.1.ex4

Медиа:ClusterDelta VolumeChart 3.1.ex4

Медиа:ClusterDelta Volume 3.1.ex4