Корреляция - это статистический показатель финансового рынка, отображающий движение двух активов по отношению друг к другу. Корреляция используются в современном управлении портфелем.
Корреляция вычисляется в виде коэффициента корреляции, значения которого колеблются между -1 и +1. Идеальная положительная корреляция (коэффициент корреляции +1) означает, что по мере движения актива, вверх или вниз, другой актив будет двигаться вместе с ним в том же направлении. С другой стороны, идеальная отрицательная корреляция означает, что если один актив движется в одном направлении, то другой, связанный с ним актив с коэффициентом корреляции -1, будет двигаться в противоположном направлении. Если коэффициент корреляция равен 0, то движения данных двух активов, как говорят, не имеют никакой корреляции, т.е. совершенно случайны.
В реальном рынке редко встречаются акции, идеально коррелирующие друг с другом, в большинстве случаев они имеют разную степень корреляции.