Индикатор Xaser Pivot Volumes

Компания Xaser разрабатывает [индикаторы] объемов для валютного рынка Форекс. Помимо тренда совмещения трансляции объемов валютных фьючерсов с площадки Чикагской товарной биржи (СМЕ), специалисты компании разработали алгоритм отображения тиковых объемов, как горизонтальных уровней.

Это «отход» от традиционной модели теории VSA о взаимосвязи объемов (усилий) участников торгов и ценовой реакции, как отдачи - новое слово в анализе и имеет как преимущества, так и недостатки.

Описание индикатора Xaser Pivot Volumes

Расчет ведется за историю, указанную пользователем, уровни выбираются по цене закрытия свечей на основании алгоритма:

• на коротких отрезках, заданных пользователем, выбираются точки ценовых значений, куда чаще всего попадала цена закрытия свечи. Тики на этих точка суммируются;

• полученные уровни разделяются на линии сопротивления и поддержки, в зависимости от частоты разворота цены. Если преобладали коррекции вверх, то этот уровень записывается как поддержка, коррекции вниз определяют уровень как сопротивление.

Окно настроек индикатора

«Простой» алгоритм подсчета требует минимума настроек со стороны пользователя. Разработчики предлагают выбрать длину истории баров (свечей) и длину отрезков скользящего окна, по которому определяются суммарные уровни.

Остальные опции касаются цветовые настроек индикатора.

Стратегия работы по индикатору Xaser Pivot Volumes

Индикатор используется как дополнительный фильтр в составе стратегий. Длина уровня указывает на сильную зону флэта. Когда цены находятся достаточно длительное время в одном промежутке – суммирование объемов вызовет рост горизонтального столбика гистограммы. Торговать в такие моменты не стоит, потому как на уровнях с длинными горизонтальными столбиками гистограммы цены движутся в флэте с максимальной волатильностью.

Разработчики индикатора назвали горизонтальные линии «уровень» разворота», но это условное понятие. На рисунке ниже показано, что максимальная длина линий - скорее середина движения в узком промежутке, чем надежная поддержка.

Цена, приходящая в новые области графика, не оставит там длинных столбиков гистограмм, так как уровни еще не «набиты» тиковыми объемами сделок.

Горизонтальные объемы, полученные из суммарных тиковых, подчиняются нормальному распределению. Трейдеры используют это свойства, вычисляя среднеквадратичные отклонения и смещая точку входа в контртренд на 2 или 3 величины выше или ниже.

Вклад индикатора в спор о тиковых объемах на Форекс

Объемы на Форекс – это простое количество сделок, хотя все индикаторы привязаны обычно к обороту средств. Спор решается сравнением тиковых объемов Форекс со значением объемов оборотных средств на валютных фьючерсах биржевых площадок.

Никто не высчитывал горизонтальные тиковые объемы. Данный индикатор показывает, что тиковые объемы, преобразованные в горизонтальные, практически совпадают с вычисленными подобными объемами строго по числовым значениям, взятыми с ленты всех сделок.