Индикатор ClusterBox DayHistogramm

Развитие VSA анализа привело к созданию стратегий, работающих на горизонтальных объемах. Каждому значению цены, расположенному по оси Х, соответствует сделка с определенным объемом. Суммирование текущих сделок «выводит» горизонтальные уровни, позволяя трейдеру получить «надежное значение поддержки».

Проблема валютного рынка Форекс состоит в отсутствии данных по объемам сделок только по количеству, поэтому горизонтальные объемы ClusterBox_DayHistogramm содержат количество сделок по каждому ценовому уровню.

В процессе спора между целесообразностью ориентира на тиковые объемы Форекс был применен подход сравнения их с биржевыми (валютная секция СМЕ). Выводы, к которым пришли трейдеры – полная идентичность анализа.

Описание и предпосылки создания индикатора ClusterBox_DayHistogramm

Индикатор призван помочь трейдеру при внутридневной торговле «уточнить» уровни поддержки и сопротивления. В отличие от вертикальных объемов, указывающих на ценовой диапазон таймфрейма, по которому «вручную» приходится строить горизонтальные линии, тики «набиваются» в столбик гистограммы в течение всей сессии, позволяя получить готовую линию.

В индикаторе принята цветовая дифференциация столбиков гистограммы, что облегчает теханализ. Совпадающие уровни нескольких дней создают долгосрочные поддержки и сопротивления.

Информация по ценовым уровням (кластерам) собирается в течение суток в текущем режиме. Три столбика привязываются к ценовым зонам, где идет максимальная проторговка объемов. Таких зон может быть несколько или одна, если цены находятся во флэте.

Самый длинный столбик – это результирующий объем торгов, остальные два разбиты на усилия покупателей (зеленый) и продавцов (красный). Трейдер может сопоставить относительную силу обеих сторон. Чтобы узнать конкретные цифровые значения тиковых объемов, надо навести курсор на интересующую гистограмму.

Окно настроек индикатора ClusterBox_DayHistogramm

Настройки позволяют отображать объемы через фильтры тиков. По умолчанию в общий зачет идут минимально свечи от 50 тиков, если волатильность увеличивается, результирующие объемы начинают менять цвет, считать свечи с большим количеством тиков (от 75, 100 и т.д.).

Это оправдано экономией аппаратных ресурсов, снижением нагрузки на платформу. Установив значения в несколько десятков и сотен тысяч, трейдер получит точную картину профиля рынка и зависший терминал Метатрейдер:

Это, в свою очередь, вызовет проблемы с постановкой ордеров, потеряется смысл активной внутридневной торговли.

Остальные настройки имеют отношение к цветовой гамме и толщине линий, пользователь может настроить индикатор сообразно используемому общему цветовому фону платформы.

Стратегия торговли ClusterBox_DayHistogramm

Индикатор не используется «в одиночку», являясь частью торговых систем. Попадание цены в зону гистограммы говорит о действиях маркетмейкеров по набору позиции, направление вычисляется другими инструментами.

Уровни анализируются по данным нескольких дней, направленное движение, оставляющее за собой «ступеньки» увеличивающегося результирующего объема, может подсказать об ускорении тренда.

Принято воспринимать высокое значение результирующего объема как «центральную точку», развороты котировок следуют в двух/трех стандартных отклонениях от этой точки. Благодаря этому можно предположить будущий дневной торговый диапазон.