Профит фактор торговой системы

Профит фактор (profit-factor) – это параметр, определяющий соотношение общей прибыли, к итоговому убытку, полученному на тестовом или реальном торговом периоде

Формула profit-factor и основные особенности

, где под общим убытком принимаются все отрицательные сделки и затраченные на своп и комиссию (спред) средства.

Считается, что этот показатель, как минимум должен быть выше единицы, в среднем превышать 1.4. Профит–фактор всегда рассматривают с другими показателями потому, что в случае многочисленных убыточных сделок и нескольких больших профитов, значение может вписываться в требуемые границы.

Наиболее высоким профит-фактором обладают портфели долгосрочных инвесторов, с редкими сделками, фиксирующими многолетнюю прибыль. Значение иногда превышает 30, тогда как у скальперов, с уровнем дохода в 1000% годовых он не выше 1.2

Повышение значения профит фактора добиваются, не прибегая к сложной оптимизации параметров торговой системы. Трейдеру достаточно изменить соотношение тейк-профита и стоп-лосса, увеличивая размер фиксации прибыли или уменьшая стоп-лосс.

Практическое применение профит-фактора

Профит-фактор используют как фильтр, предварительно рассчитывая его значения для каждой сделки, разделив потенциальную прибыль (уровень тейк-профита) на планируемый стоп лосс. Сделки со значением меньше 2.0 обычно «отвергаются» в такой системе.

При анализе торговой статистики торговых стратегий, где тейк-профит не ставится, а сделки закрываются по определенному условию, в формуле вычисления профит фактора используют приведенное значение прибыли:

В этом случае считается приемлемым результат выше единицы, падение ниже говорит о необходимости пересмотреть уровень стоп-лосса в меньшую сторону.