Процесс, при котором полученная трейдером прибыль не выводится со счета, а используется для увеличения размеров торгового депозита, называется реинвестированием.
Пользователи стратегии – трейдеры с малым размером капитала, которые стремятся нарастить объем средств до уровня заданной нормы прибыли, инвестиционные фонды, размещающие прибыль по поручению клиентов.
Инвесторы используют подход дискретного реинвестирования, увеличивая размер при переориентации портфеля в пользу других активов. В этом случае новые инструменты приобретаются на зафиксированную сумму, включающую стартовые инвестиции плюс прибыль.
Содержание
Проблемы, связанные с реинвестированием
Не просчитанная реинвестиция приводит прибыльную систему к убыткам. Серия убыточных сделок повышенным торговым лотом отбрасывает общий результат депозита назад. После отработки образовавшегося убытка попытка увеличения приведет к такому же эффекту и получится «бег на месте» с нулевой эффективностью дополнительных вложений.
Задача трейдера состоит в определении возможности реинвестирования для действующего торгового алгоритма и динамичное подстраивание лотности. Покупки и продажи должны не только увеличиваться, но и уменьшаться при убытках, согласно принятым правилам соотношения торгового лота с размерами общего депозита.
Формула определения возможности реинвестирования
Тестеры торговых терминалов позволяют в ходе проверки работоспособности торговой системы ввести алгоритм реинвестирования. На самом деле это излишне усложнит задачу найти и отладить работоспособную стратегию. Как уже упоминалось выше, неправильный подход к реинвестированию превращает прибыльную стратегию в убыточную.
Тест системы с фиксированным торговым лотом не гарантирует ее прибыльность в ходе применения. Решение о реинвестировании принимается на основе оценки эффективности торговой системы, после реальных торгов.
Когда будет «проторгован» отрезок не менее 1/3 тестовой выборки, трейдер рассчитывает среднюю геометрическую прибыльность.
.jpg){kind=small}
, т.е чистую прибыль возводим в обратную степень общего количества сделок.
Расчеты можно применять к тестовым значениям прибыли, когда присутствует несколько систем и перед трейдером стоит задача выбрать более эффективную к реинвестированию. Сравнивая результаты G, выбирают наибольшую, как самую пригодную для вложений заработанных средств.
Системы с показателем G меньше единицы принесут однозначный убыток и должны быть отвергнуты для реинвестирования. Однако это не означает, что их нельзя использовать для торгов с фиксированной лотностью.
Выбор размера реинвестирования
Полученная чистая прибыль суммируется к общему депозиту, после чего трейдер пересчитывает размер доли, выделенной для торгов и определяет количество лотов Форекс. Округление должно всегда идти в меньшую сторону, при убытках трейдер сохраняет фиксированное количество, с соблюдением обязательного условия - G >1.
Если трейдер торгует во многих инструментах, с использованием нескольких стратегий сумма прибыли может распределяется пропорционально соотношению G или размеру этого параметра, приведенного в процентах. В этом случае наибольшее значение берется за 100%, остальные считаются методом пропорции.