Метод Мартингейла, используемый в Илан — это даже не совсем стратегия, а скорее метод по управлению капиталом. Это, наверное, один из самых известных и широко применяемых методов ММ среди трейдеров и не только.
Главная задача метода — всегда выводить серию сделок в прибыль, чего бы это ни стоило. То есть, получив убыток, мы изменяем параметры следующей сделки, так чтобы в сумме получился положительный результат. Как это получается, выясним далее.
Содержание
Истоки метода
Если погружаться в историю, то еще в 18 веке имеются записи о применении метода для игры в казино и рулетку. Именно, этот метод позволял тогдашним игрокам обыгрывать необыгрываемые казино, имея на руках поистине беспроигрышную стратегию.
То, что они делали, нельзя назвать сложной торговой стратегией. По сути, это простое удвоение ставки, если предыдущая оказалась убыточной. То есть, игрок ставит на один и тот же цвет, пока его ставка не победит, и тогда возвращается к ее первоначальному значению.
При условии вероятности выигрыша 50 на 50, это действительно беспроигрышная стратегия — достаточно иметь достаточный размер средств на депозите. Однако, как мы знаем, владельцы казино люди не глупые, и ставок с подобной вероятностью выигрыша уже давно не предоставляют. В добавок, казино вводят различные ограничение на размер ставки и применять Мартингейл в таких условиях просто бессмысленно.
Что же касается рынка Форекс, то здесь пространства для творчества гораздо больше, и Мартингейл использовать никто не запрещает. По этой причине появилось большое количество разновидностей метода Мартингейл для разных рыночных ситуаций и торговых стратегий.
Принцип Мартингейла
Удвоение — это самый простой и часто используемый метод Мартингейла. Простота стратегии привлекает новичков, так как ничего сложного в подобной тактике действительно нет:
Сначала устанавливается некоторый фиксированный размер минимальной (начальной) ставки После каждой убыточной сделки, размер ставки (лота) увеличивается таким образом, чтобы получив прибыль, мы покрыли убыток всех предыдущих сделок серии, плюс доход равный минимальной ставке После получения прибыли размер ставки возвращается к минимальному
При условии равных шансов на выигрыш и проигрыш, последовательность ставок, начиная с 100$, будет выглядеть таким образом: 100$, 200$, 400$, 800$, 1600$, 3200$... Как видим, уже после пятой убыточной сделки, размер следующей в 32 раза превышает размер первоначальной, а после десятой сделки придется поставить 1024 размеров минимальных ставок.
Советник Ilan
Илан — это яркий представитель семейства Мартингейл-стратегий и, наверное, нет трейдера, кто не слышал бы об этом роботе-граале. Самая популярная версия советника — Ilan 1.6 Dynamic.
Правила торговли максимально упрощены, но так чтобы количество покупок и продаж было распределено примерно поровну. Условия для покупок: цена закрытия свечи выше предыдущей, условие для продаж обратное — цена закрытия ниже предыдущей.
Суть торговли в том, что при заходе в убыточную зону мы устанавливаем ордер удвоенного объема спустя определенное количество пунктов. Главная задача — вывести группу сделок в прибыль.
Недостаток стратегии в том, что при продолжительном однонаправленном тренде без существенных коррекций, мы рискуем так и не выйти в прибыль. Так как стратегия не подразумевает “пути отхода”, обычно это заканчивается полным сливом.
Подобная стратегия отлично подходит для разгона депозита, когда завышенный риск не так критичен, но это уже игра в лотерею. Также, советник можно использовать для отработки бонусных средств — большой объем сделок тому способствует. Однако, на относительно продолжительном временном периоде стратегия обречена.
Позитивный Мартингейл
Позитивный Мартингейл — это разновидность антимартингейла, принцип работы которого обратен традиционному методу. Увеличение ставки при антимартингейле происходит не после убытка, а после прибыли.
Недостаток метода в том, что имея примерно равное количество прибыльных и убыточных сделок, последняя сделка серии будет приносить наибольший убыток, являясь сделкой с наибольшим объемом.
Выходом из данной ситуации служит увеличение ставки не геометрически, а арифметически. То есть, вместо умножения ставки на коэффициент, мы просто прибавляем к размеру текущей сделки минимальную ставку (шаг). В таком случае, мы имеем явное преимущество против традиционного метода и в случае убытка счет не сливается, а лишь слегка проседает.
Меры безопасности
В любом случае, Мартингейл — это крайне опасная стратегия. Так как размер ставки растет экспоненциально, при необдуманном использовании вы даже не заметите, как сольете весь депозит впустую. При этом, это одна из наиболее часто используемых стратегий и различные споры на тему применимости Мартингейла для торговли на финансовых рынках продолжаются до сих пор.
Первая защитная мера — это умеренный риск на первую (минимальную) ставку. По правилам здорового мани-менеджмента, риск на сделку не должен составлять более 2-3% от капитала. Если же в торговле применяется метод Мартингейла, риск на сделку должен составлять 1% или меньше.
Также, нужно заранее рассчитать максимальное количество колен, которые вы готовы открыть и которые сможет перенести размер вашего депозита. Если вы торгуете по стратегии, заранее просчитайте максимальную длину убыточной серии. Это можно сделать проведя тесты на истории или на учебном счету. Полученная цифра — это максимальное число удвоений ставок, которое должен перенести ваш депозит. Если расчеты не сходятся — уменьшите размер начальной ставки (первого ордера).
Заключение
Метод Мартингейла — это палка о двух концах. Вариации Мартингейла могут использоваться на постоянной основе без особого ущерба депозиту, но ограниченного количества колен и относительного риска. Основывать же свою стратегию полностью на данном методе не стоит — в долгосрочной перспективе вы обязательно проиграете.