Сеточная стратегия Ловушка для цены

Существует целый ряд торговых методик, основанных на идее невозможности прогнозирования движения рыночной цены. Подразумевается, что принципиального различия между открытыми случайным образом и открытыми по сигналам сделками нет, а потому вся суть прибыльной торговли сводится к подбору правильной стратегии управления рисками и управления капиталом. К таким можно отнести сеточные стратегии, коим также принадлежит ТС Ловушка.

Принцип стратегии

Как известно, цена большую часть времени движется горизонтально. Это легко проверить, взглянув на исторический график пары. Отдалив график, вы увидите, что за много лет поменялось не так уж много, и цена все это время, на самом деле, двигалась в широком канале. Взгляните, например, на месячный график GBPUSD.

Так вот, высокая степень возвратности цены — очень важная характеристика, благодаря которой мы всегда знаем, что цена с высокой вероятностью вернется к тому месту, в котором уже была.

Итак, принцип работы стратегии крайне прост. Перед началом торговли устанавливаем разнонаправленные отложенные ордера с разбегом в 100 пунктов. В качестве ориентира лучше всего брать круглые уровни. Например, для пары AUDUSD, это все цены, в которых содержатся нули начиная с третьего знака после запятой. Еще раз: на каждом уровне располагаем по два ордера одинакового объема, типа Buy Stop и Sell Stop.

Тейк-профит каждого ордера располагается на следующем ключевом уровне. Суть в том, чтобы одновременно с закрытием одних ордеров, открывались новые, поэтому при установке стоп-уровней следует учитывать спред.

Итого, получается, что пока цена движется вверх, мы постепенно фиксируем профит по бай-ордерам и, одновременно с этим, усредняемся по ордерам на продажу. Когда цена решит двигаться обратно, начинаем фиксировать профиты по селл ордерам, и усредняться по покупкам. Таким образом, крайние ордера всегда остаются в рынке, и пока цена движется в канале, мы собираем профиты следуя движению цены.

На графике синей линией изображен порядок открытия сделок. Полученную прибыль посчитать очень просто. Каждая пройденная ячейка — это прибыль +100 пунктов (за вычетом спреда). В данном случае, цена 7 раз прошла от одной границы к другой, суммарно заработав на 700 пунктов. Незакрытыми у нас остались 3 ордера — 2 ордера на покупку и один на продажу. Суммарно, плавающий убыток составляет -400 пунктов. Итого, если закрыть все позиции, находящиеся сейчас в рынке, мы получим чистую прибыль в размере 300 пунктов.

Недостатки ТС

Несмотря на теоретическую безубыточность, у стратегии есть одна существенная уязвимость — продолжительные трендовые движения. Дело в том, что пока цена движется в канале, мы будем зарабатывать, однако, как только начнется серьезное направленное движение, в рынке может зависнуть большое количество ордеров, открытых против движения цены.

Выходит, для нас важно, чтобы цена всегда возвращалась к прежним значениям. Поэтому, валютные пары для торговли нужно подбирать максимально тщательно, избегая излишне волатильных и трендовых вариантов. Неплохой вариант — пара EURGBP, так как для нее характерны частые флетовые периоды. Но, тот же EURUSD может показать лучший результат, так как евро движется более стабильно.

Заключение

При определенных условиях, сеточная стратегия Ловушка способна давать постоянный и стабильный доход без существенных просадок. Тем не менее, продолжительные трендовые участки и слишком волатильные пары несовместимы с данной стратегией, потому к выбору торгового инструмента нужно подойти максимально тщательно.