Сложно, сказать, кто конкретно стал родоначальником фрактальной теории рынка, но непосредственно на практике первым ее стал применять известный трейдер, автор и аналитик Билл Уильямс. Как известно, фрактальная теория рынка, предложенная Биллом Уильямсом, описывает самоподобие цены на разных таймфреймах, благодаря чему любое трендовое движение мы можем разложить на подмножество более маленьких, и так до бесконечности. Звучит, конечно, красиво и даже немного романтично, но далеко не все понимают, как данную теорию можно применять в торговле на финансовых рынках.
Содержание
Описание методики
Основываясь на самоподобии, фрактал может принимать абсолютно любую форму, и неподготовленным глазом заметить это крайне сложно. На самом деле, даже относительно однородный график содержит в себе одновременно много разных паттернов, часто абсолютно противоположной направленности — просто они расположены на разных фрактальных уровнях.
Наша основная задача — определить на графике переход от одной фрактальной фигуры к другой. В такие моменты происходит разрушение одной закономерности и формирование новой. Другими словами, когда мы замечаем, что цена явно движется по каким-либо устоявшимся правилам, нам нужно всего лишь дождаться момента, когда текущая “правильная фигура” разрушится, и начнется формирование нового движения.
Правила торговли
Для анализа нам нужен всего лишь один индикатор — стандартные фракталы Билла Уильямса, построенные по 5 барам. На графике мы ищем один конкретный паттерн, напоминающий фигуру “сужающийся треугольник”. Паттерн состоит из 4 фракталов: два понижающихся максимума и два повышающихся минимума. На самом деле, паттерн может состоять и из большего числа фракталов — 5, 6, 7, 8 и т. д. Главное условие, это постепенное сужение диапазона цены.
Сигналом на вход служит пробой ближайшего к цене фрактального уровня. Пробоем считается закрытие свечи текущего ТФ за уровнем фрактала. Сразу после пробоя входим по рынку в сторону движения цены и устанавливаем стоп-лосс за внешним (одним из первых) фракталом паттерна. Например, если произошел пробой вверх, стоп ставим за самым низким фракталом фигуры.
Тейк-профит всегда равен стопу, но как вариант, тейк-профит можно увеличить в два раза и для фиксации прибыли дополнительно применять трейлинг-стоп. Так вы сможете повысить вероятность захвата продолжительного трендового движения.
.png)
Итого, для входа на покупку:
- Дожидаемся формирования на графике, как минимум 4-х фракталов: двух понижающихся максимумов и двух повышающихся минимумов;
- Ждем пробоя ближнего к цене верхнего фрактала и входим рыночным ордером в сторону пробоя.
Для входа на продажу:
- Дожидаемся формирования на графике, как минимум 4-х фракталов: двух понижающихся максимумов и двух повышающихся минимумов;
- Ждем пробоя ближнего к цене нижнего фрактала и входим рыночным ордером в сторону пробоя.
Заключение
Фрактальная теория — весьма обширный сегмент анализа рыночных активов и здесь никак нельзя ограничиться одними лишь фракталами Билла Уильямса. Однако, именно они являются самым доступным изображением фракталов в анализе финансовых рынков, собственно, поэтому применять фракталы в торговле на Форекс может даже новичок.