Дерек Вонг (Derek Wong) – трейдер из Китая, торгующий по сложной мультистратегии количественного трейдинга, использующей полностью автоматизированное множество высокочастотных сделок по большому списку инструментов, на основании сигналов, полученных с помощью математического анализа цен и объемов. Торговля сочетает методы скальпинга, позиционного арбитража и хеджирования, для которых отдельно подбирается тип тактики входа из нескольких вариантов.
Содержание
Биография
Дерек Вонг родился на территории США в Чикаго, город представляет собой международный финансовый центр по торговле деривативами. Стезя трейдера – частый выбор многих студентов, но Дерек был исключением, выбрав образование инженера. Будущее Вонга было предопределено китайскими традициями: будучи старшим сыном в семье он должен был отучиться и продолжать семейный бизнес
Во время учебы брат Вонга отказался от гарантированного трудоустройства на Чикагскую биржу CME, поэтому Дерек занял его место, желая подработать на последних курсах. В дальнейшем карьера трейдера сложилась необычно, Вонг отказался продолжать семейный бизнес, обучился алготрейдингу, торговал на CME, позже перебрался в Китай.
Азиатский регион был сознательным выбором молодого трейдера, до появления в Шанхае, он успел поработать на бирже Южной Кореи, сначала в качестве эксперимента, ненадолго переехав из Чикаго, но позже решил полностью связать судьбу с Родиной, устроившись на работу в шанхайскую инвестиционную компанию Foretrade Investment Management Co., Ltd.
Путь трейдера
Дерек Вонг познакомился с мировым рынком товарных фьючерсов в первый год XXI века, попав в торговую яму Чикагской биржи. От начинающего трейдера не требовали знаний, в этот переломный для трейдинга момент компании и площадки переходили на электронную торговлю, поэтому Вонг участвовал в этом процессе, как обычный клерк.
Задача Дерека заключалась в отслеживании крупных ордеров институциональных клиентов по сельхозтоварам и ленты прогнозов по сезонности, урожайности. Найденные идеи он подавал трейдерам, которые принимали решение об исполнении подходящих отложенных заявок с целью получения спекулятивной прибыли.
Сделки проводились как на бумаге, так и первых прототипах планшетов, чтобы арбитражить торговлю «в яме» со сделками на первых площадках электронных бирж. Через два года Вонг уволился с работы из-за необходимости работать в компании отца, так как им была закончена учеба.
Вернуться к занятию трейдингу Дереку, отказавшись от семейного бизнеса по торговле говядины помогла хитрость и специальность инженера. Пользуясь полученными знаниями, он стал предлагать друзьям и знакомым семьи, связанным с биржей CME, услуги по разработке аналитики и торговых роботов.
Ходатайство заинтересованных в его услугах друзей отца помогло ему получить место стажера программиста, попав в исследовательский отдел по количественному трейдингу. Задача команды состояла в том, чтобы создать алгоритм выбора наиболее подходящих в данный для рынка и инструмента, конкретной из 300 проверенных стратегий.
Препарирование кода каждой из стратегий, доскональное изучение логики их работы в ходе выполнения техзадания помогло Дереку Вонгу понять, как работает рынок, узнать все о риск менеджменте и специфики реакции различных инструментов на фундаментальные новости. Дело в том, что робот должен был работать не только на покупку и продажу, но и также искать арбитражные возможности и хеджировать убыточные позиции.
В ходе долгих лет разработки и оптимизации алгоритмов количественного трейдинга Дерек Вонг вывел связь прибыли от доли преобладания институциональных клиентов на бирже, где работает робот. Чтобы проверить теорию, Вонг отправился в Южную Корею, азиатские рынки отличались от заокеанских большим процентом частных трейдеров.
Практика оправдала теоретические ожидания, роботы показали высокую результативность, которая скоро была замечена китайским частным фондом, пригласившим Дерек Вонга возглавить отдел деривативов, где он работает по настоящее время.