Стратегия сочетания цены, объемов, уровней поддержки/сопротивления PVSRA

PVSRA – это аббревиатура авторской стратегии, разработанной трейдером под никнеймом Traderathome. Она заключается в анализе поведения котировок Price, в момент резко возросших объемов Volume. Сигналом на вход в позицию служит момент достижения определенных уровней поддержки Support или Resistance сопротивления.

Это зоны потенциального входа крупных игроков, которых невозможно вычислить без набора индикаторов и правил, разработанных трейдером Traderathome по причине скрытности реальных объемов отложенных ордеров Buy/Sell Limit. Валютные спекулянты и инвесторы не хотят лишний раз давать повод для инсайда, поэтому «прячут» объемы за ордерами типа «Айсберг» или прибегают к помощи маркетмейкеров, совершающих сделки «по рыночной цене».

При этом момент входа в валютную пару или любой другой актив Форекс, часто предрешен и исполняется за счет ликвидности, которую дают стоп лоссы (отложенные ордера, ограничивающие убыток) большинства участников торгов.

Маркетмейкеры видят количество, цену, общий объем защитных ордеров в Книге Заявок прайм-брокеров или на биржах, если речь идет о товарах, индексах, акциях, фьючерсах и т.д. Данные позволяют рассчитать аккумулированную в них ликвидность, что возникнет после срабатывания стоп лоссов.

Если она удовлетворяет крупного клиента, готового зайти «против рынка», маркетмейкеры резко наращивают объем за короткий период времени, добиваясь появления «большой» импульсной свечи, «цепляющей» уровни стопов. Выброс ликвидности «гасится» возникшими противоположными ордерами крупных клиентов, поэтому рынок разворачивается и возвращается к точке начала движения. Далее котировки продолжают двигаться в сторону ранее обозначенного тренда.

Обнаружить подобное ложное движение помогает: резкий рост объемов покупок/продаж, наличие «круглых уровней (именно там в большинстве случаев расположены стопы, на них же готовы войти крупные клиенты). Дополнительный фильтр-фактор – поиск импульса против тренда, крупные инвесторы и спекулянты, как и любые профессиональные трейдеры, предпочитают формировать позиции в направлении наибольшего спроса, а не разворачивать рынки.

Стратегия предусматривает определенные исключения из правил:

-Запрет на торговлю в период выхода новостей и определенный промежуток после публикации индикаторов

-Реакция на новости может увести рынки в любом направлении, участники торгов будут формировать позиции исходя из конкретных значений индикаторов, оценок аналитиков или слов правительственных чиновников

-Запрет на торговлю в пятницу – рынок формирует среднесрочные сделки или хеджирует позиции перед выходными, «охота на стопы толпы» может быть отложена на этот период

-Запрет на торговлю на мало ликвидном рынке, в период закрытых на праздники бирж развитых стран или определенный отрезок сессии, например, ночью

Характеристики стратегии

Тип стратегии: трендовая, краткосрочна, среднесрочная

Инструменты: любые

Рабочий таймфрейм: начиная с пятнадцатиминутных свечей М15 до D1

Индикаторы: пакет из шести авторских индикаторов.

Особенности установки индикаторов

Разработчик стратегии позаботился об упрощенной установке пакета из 6-ти индикаторов на график любого выбранного инструмента Metatrader 4. Также был проработан вопрос по цветовой гамме линий – торговая система реализован в двух вариантах фона Black и White, шаблоны разложены по двум разным папкам:

PVSRA Black Charts
PVSRA White Charts

Внутри каждой из них отдельно друг от друга находится:

Файл шаблона pvsra с расширением tpl , индикаторы: разметки свечей (Candles Set) авторская версия отображения объемов торгов (Volumes Set), вспомогательный дистрибутив настройки параметров платформы Metatrader 4 «под стратегию» (Access Panel), новостной индикатор News и видоизмененная версия скользящих средних (Trend Set) для определения тренда

Самостоятельная настройка индикаторов не рекомендуется из-за большого количества параметров, специфики работы Access Panel и проверенного временем авторского варианта. Желающим разобраться в конкретике работы каждого параметра торговой системы поможет файл с подробным текстовым описанием их работы, он находится в архиве с индикаторами.

Чтобы перенести торговую систему PVSRA на платформу Metatrader 4, запустите терминал и откройте «Каталог данных» через меню «Файл». Поместите в папки с аналогичным названием (как в архиве со стратегией) файл шаблона pvsra с расширением tpl и 6 индикаторов.

После перезапуска Metatrader 4 они появятся в окне «Навигатора» или опции «Пользовательские», в меню «Вставка» - «Индикаторы», но для установки на график торговой системы, достаточно кликнуть по нему правой клавишей мыши и выбрать шаблон PVSRA.

Отображение индикаторов на графике

Trend Levels – информационный «индикатор» сопровождающий уровни сделки, обозначая стоп лосс, тейк профит, а также соединяющий пунктирной линией уже отработавшие сделки.
Access Panel – окно дополнительных данных в правом верхнем углу индикатора, указывающее параметры спецификации инструмента (спред, своп, диапазон колебаний) и время сессий на мировых биржах.
News Panel – отображает новости, взятые из экономического календаря сайта Forex Factory
Trend Set – три скользящие средние, виды и периоды которых отмечены информационной строкой посередине в нижней части экрана.
Candles Set – четырехцветная раскраска свечей, согласно канонам теории VSA (свечной анализ, совмещенный с [Оборот торгов|объемами торгов]], за определенный период). Различают красный и зеленый цвет – конец продаж и покупок, а также синий (бычий) и фиолетовый (медвежий) цвет – аномальный 150% рост объема на промежутке 10 ти свечей.
Volumes Set – повторяет цвета Candles Set, раскрашивая в подвале окна графика гистограммы объемов.
AP Draw – обозначает на графике горизонтальные «круглые» ценовые уровни

Торговые правила

Сделки совершаются только в направлении тренда, который определяет линия, отмеченная цветовой «окантовкой», эту роль играет скользящая средняя с периодом 50. Предварительный сигнал подает ценовой импульс против тренда, определенного по скользящей тренда, свеча и гистограмма объема которого окрашены в зеленый или красный цвет.

Сделка по рынку Sell проходит при условии:

-Тренд направлен вниз (все три скользящих почти параллельны)

-Обозначен финал покупок – Бычья свеча зеленого цвета подтверждена объемом с зеленой гистограммой объема

-Котировки развернулись и пробили «круглый уровень» сверху вниз

-Продажа проходит на первой цене закрытии свечи ниже линии AP Draw

Сделка по рынку Buy проходит при условии:

-Тренд направлен вверх (три скользящие почти параллельны и образуют острый угол наклона)

-Нарисовалась медвежья свеча красного цвета с объемом аналогичной расцветки

-Котировки развернулись и вышли выше «круглого уровня»

-Покупка проходит на первой цене закрытии свечи выше линии AP Draw

Мани менеджмент

В классическом авторском варианте стратегии стоп лосс заменен на усредняющие сделки или рассматривается малый размер тейк профита, равны 20 пунктам на свечах Н1. Это позволяет закрыть большинство сделок в плюс.

В качестве надежного уровня стоп лосса можно выбрать минимум/максимум, образованный после медвежьей или бычьей финальной свечи. Возникновение подобного паттерна против тренда, после открытия позиции станет сигналом перевода ограничения убытка по цене открытия сделки.