Ва-банк - простая в правилах и исполнении среднесрочная стратегия, основанная на визуальных наблюдениях за поведением цены на крупномасштабном таймфрейме.
Задача трейдера состоит в поиске валютной пары или контракта CFD с аномально широким направленным диапазоном изменения цены в течение недели. Контртрендовая сделка, совершенная на таком активе, с большой долей вероятности может принести прибыль, учитывая высокую вероятность коррекции при пятидневном сильном трендовом движении.
Содержание
Основные характеристики стратегии
Тип стратегии: контртрендовая среднесрочная;
Виды инструментов: любые валютные пары и контракты CFD рынка Форекс;
Таймфрейм: W1- свеча или бар недельной протяженности;
Платформа: любая трейдинговая платформа;
Индикаторы: безиндикаторная торговля;
Вспомогательные индикаторы: ATR, Volume;
Описание тактики торговой системы
Трейдер должен придерживаться выбора высоковолатильных инструментов, свечи которых изменяются на большее количество пунктов относительно остальных или основных активов в этой группе.
Примером такого выбора для основных валют могут послужить пары доллара с иеной или USD/CAD. Если брать группу металлов, то серебро XAG/USD считается гораздо волатильней золота XAU/USD. Торгуя индексы, трейдеру стоит сравнивать диапазоны S&P500 с японским индексом Nikkei – оба инструмента принадлежат одной группе фондовых индикаторов бирж развитых стран.
Стратегия не предусматривает применение инструментов технического анализа, но испытывающий затруднения визуального определения размера волатильности трейдер может воспользоваться кривой ATR, настроив достаточно большой и одинаковый для всех инструментов период.
На рисунке ниже показан пример выбора наиболее подходящего инструмента с помощью значения этого индикатора с периодом 200 на часовом таймфрейме. Выбор USD/JPY очевиден, из 3 представленных валютных пар и золота, эта валютная пара имеет самое высокое значение волатильности (ATR) на текущий момент.
Это субъективный подход предварительного отбора активов, участвующих в работе стратегии, потому как переключившись на «рабочий» недельный таймфрейм, трейдер обнаружит наибольший диапазон изменения цены за пятидневку у EUR/USD, что является определяющим фактором для сделки.
Задача трейдера сводится к определению инструмента с наиболее вероятной коррекцией на следующей неделе, поэтому, помимо широты диапазона, к вспомогательным индикаторам добавляют:
Объем – вероятность коррекции увеличивает скачек длины столбика гистограммы на 50% относительно предыдущих или средних значений; Близость исторических минимумов или максимумов;
На недельном формате, приближение котировок или пересечение многомесячных/годовых ценовых экстремумов почти всегда оборачивается коррекцией.
Правила совершения сделок
Среди заранее отобранного набора валютных пар, выберите в конце недели на таймфрейме W1 свечу инструмента с наиболее сильным отклонением от цены открытия, с ценой закрытия близкой минимумам или максимумам, достигнутыми котировками за пять дней.
При отборе пары или контракта CFD отдайте преимущество активам, переписавшим локальные или глобальные минимумы/максимумы, с наиболее высоко выросшим объемом недельных торгов.
По закрытию дня в пятницу, совершите вход в противоположную недельному тренду сторону:
BUY – при падающей свече W1 SELL на растущей свече W1
Важно соблюдать время входа в конце пятницы, торги в понедельник могут открыться с гэпом – ценовым разрывом, который не позволит трейдеру зайти по цене закрытия недели.
Сделка удерживается до конца недели и закрывается в пятницу вручную или автоматически при срабатывании стоп лосса/тейк профита
Рекомендуемый мани менеджмент стратегии
Если свеча выбрана правильно, то назревший момент коррекции разрешиться с прибылью за один день. Быстрому закрытию сделки способствует уровень тейк профита, выбранный размером в 50 пунктов – обычный торговый диапазон дневной сессии.
Исходя из вышеизложенного предположения о скором завершении сделки с профитом, уровень стопа предлагается размещать на 100 пунктов от точки входа – это достаточный размер, чтобы переждать колебания с момента открытия торгов в понедельник и до конца дня. Увеличивать размеры стопа и тейк профита нежелательно, коррекция может закончиться «одним днем». На сильном тренде этого будет достаточно, чтобы спекулянты посчитали снятым состояние перекупленности/перепроданности, мешающее продолжить движение.
Несмотря на название стратегии «Ва-Банк», не стоит завышать риски, размер которых не должен превышать 1-2% на одну сделку. Стратегию можно и нужно диверсифицировать, при этом стремиться, чтобы совокупное плечо суммарного входа не выходило за пределы 1 к 20.