Стратегия Ruler – это тактика инвестиционного заработка на долгосрочном следовании тренду, идеально подходящая для новых видов валют – цифровых, где на место спекуляций приходит желание как можно дольше находится в позиции.
Тактика позволяет «до конца» следовать, как за падением, так и ростом курса любой валютной пары, но лучше всего работает на основных фиатных и криптовалютах. В основе тактики лежат принципы двухнедельных циклов, выделенных эмпирическими наблюдениями аналитической компанией Fundstrat и принципам определения тренда для инвестиционных стратегий.
Используя совпадение этих циклов, трейдер может не только формировать долгосрочные позиции, но и выстраивать «пирамиду из ордеров» в одном направлении, реинвестируя прибыль или размещая новые сделки, благодаря притоку внешних инвестиций.
Содержание
Основные характеристики торговой системы Ruler
Тип стратегии: трендовая, среднесрочная, долгосрочная;
Торговая платформа: любая;
Инструменты: основные валютные и криптовалютные пары;
Рабочий таймфрейм: D1 – дневные свечи;
Индикаторы: простые скользящие средние различного периода;
Подготовка рабочего пространства
Пример подготовки рабочего пространства рассмотрен на торговой платформе Metatrader 4 – самой распространенной на рынке Форекс. Индикатор Moving Average (MA) входит в стандартный набор инструментов теханализа и добавляется на график выбранного инструмента из-под меню «Вставка», опции «Индикаторы», раздела «Трендовые».
В открывшемся окне настроек выбираем:
Тип скользящей средней (Метод МА) – Simple Применить к цене: Close Период одной скользящей средней ставим равным 10, второй - 200, при этом указывая в опции «Стиль» разные цвета.
Торговые правила
Торговые ордера выставляются только в направлении основного тренда, определенного наклоном касательной, проведенной к скользящей средней с периодом 200. При этом трейдер остается без позиции, если между скользящими средними расстояние сокращается до 200 пунктов (для торговли криптовалютами 10% от текущей цены).
Расстояние замеряется от максимума MA 10 и минимума на восходящем тренде и минимума МА 10 при нисходящей тенденции. Это основное условие, проверяемое перед сделкой BUY/SELL.
Ордер BUY открывается при соблюдении следующих критериев:
-Скользящая средняя с периодом 10 выше MA 200, если кривая сделала хотя бы один максимум после пересечения и теперь котировки падают вниз;
-Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия свечи находятся под этой линией;
-Расстояние между предыдущим максимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;
Трейдер должен дождаться начала очередного двухнедельного тренда на рост, на который укажет первая свеча с ценой закрытия выше скользящей средней с периодом 10. Ее закрытие и будет сигналом для ордера на покупку.
На рисунке ниже рассмотрены три случая после пересечения MA10, скользящей средней с периодом 200, где дневная свеча телом закрывалась ниже «сигнальной кривой, после чего выросшие котировки выдавали фигуру для входа с ценой закрытия выше скользящей, но только в третьем случае сигнал разрешал реальный вход.
В первой ситуации фильтром отмены выступила нехватка расстояния между MA10 и MA200, во втором наклон скользящей с большим периодом все еще указывал вниз, в третьем, все три основные признака на вход совпали.
Ордер SELL открывается при соблюдении следующих критериев:
1. Скользящая средняя с периодом 10 ниже MA 200, если кривая сделала хотя бы один минимум после пересечения и теперь котировки идут вверх;
2. Тело хотя бы одной дневной свечи оказалось полностью ниже МА 10 (цена закрытия и открытия свечи находятся под этой линией);
3. Расстояние между предыдущим минимумом MA10 и линией MA200 больше 200 пп;
Как только три вышеперечисленные условия выполнены, трейдер начинает отслеживать возврат котировок на падающий тренд и продает валютную пару по рынку при закрытии первой дневной свечи ниже скользящей средней 10.
Рекомендуемый мани менеджмент
Сделки рассчитаны на долгосрочный период, но трейдер должен всегда входить в рынок двумя ордерами, первый из которых закрывается на новом локальном максимуме/минимуме рынка. Второй ордер – инвестиционный, удерживается до смены сигнала на пересечении котировок со скользящей средней 200, но при этом его стоп переводиться в безубыток, как только рынок установит второй локальный максимум/минимум после точки входа.
Общий стоп лосс для сделок ставится всегда за ближайшим локальным минимумом/максимумом. Такая стратегия иногда позволяет удерживать сделку несколько лет, что позволило криптотрейдерам заработать значительную прибыль на затяжном тренде рынка цифровых валют и пережить падение, которое тоже позволило им остаться в плюсе.