Рынок Форекс проводит большую часть своего времени либо в тренде, либо в диапазоне. Стратегия скальпинга rapid-fire лучше работает в тренде. Стратегия piranha была разработана для работы, когда рынки движутся в диапазоне.
Давайте рассмотрим стратегию piranha. Пиранья пожирает свою добычу, откусывая ее небольшими кусками и делая это часто, пока не съест ее полностью. Хотя один укус не может причинить большого вреда, многократные укусы могут быть смертельным. Аналогичным образом была разработана и стратегия piranha, что предоставляет скальперу широкие возможности каждый раз откусывать с рынка прибыль.
Эта стратегия разработана специально для 5-ти минутного (М5) таймфрейма валютной пары GBP/USD. В среднем стратегия piranha ежедневно предоставляет около 15-20 торговых возможностей.
Содержание
Таймфрейм
Стратегия piranha работает на 5-ти минутном (М5) графике, где каждая свеча на графике представляет 5 минутное ценовое движение.
Индикаторы
Для стратегии piranha мы используем индикатор «полосы Боллинджера». Период 12, сдвиг 0, отклонение 2 (по умолчанию).
Полосы Боллинджера разработаны техническим трейдером Джоном Боллинджером. Они состоят из трех линий: простой скользящей средней в центре и внешних полос, построенных с использованием стандартной формулы отклонение от простой скользящей средней.
Стандартное отклонение является мерой волатильности цен. Когда рынки становятся более волатильными, полосы расширяются и двигаются дальше от центрально расположенной линии скользящей средней. Формулы для расчета верхней и нижней полосы:
Верхняя полоса = SMA + (D Ч Std Dev)
Нижняя полоса = SMA − (D Ч Std Dev)
Где:
SMA = простая скользящая средняя
D = значение отклонения (например, 1, 2, 3 и т.д.)
Std Dev = Стандартное отклонение
В связи со сложностью формулы, не будем акцентироваться на ней, лучше сосредоточимся на значении верхней и нижней полос.
Когда цена приближается к верхней полосе, считается, что она находится в зоне перекупленности. Когда цена приближается к нижней полосе, считается, что она находится в зоне перепроданности. В этих экстремальных уровнях, рынки, как правило, консолидируются и возвращаются к центральной линии скользящей средней.
Установив более высокую величину отклонения, будет увеличено значение волатильности цен, и вы получите полосы Боллинджера с более широкими верхней и нижней полосами.
Валютные пары
Стратегия предназначена для кабеля – валютной пары GBP/USD.
Концепция стратегии
Полосы Боллинджера используются для идентификации вида торговли валютной пары GBP/USD.
Полосы помогают имитировать природу пираньи, давая объективные данные для открытия длинных или коротких позиций.
Длинные позиции открываются, когда рыночные цены касаются нижней полосы; короткие позиции открываются, когда рыночные цены касаются верхней полосы.
Пираньи активны в относительно спокойных водах, таких как реки, но не в грубом открытом море с сильным течением и волнами. Во многом таким же образом следует избегать торговать, используя эту стратегию, в момент выхода крупных новостей во время торговой сессии Великобритании и США, поскольку такие среды отражают грубое открытое море с сильными течениями и волнами. Итак, мы используем валютную пару GBP/USD на таймфрейме M5. В качестве иллюстрации приводим пример открытия длинных и коротких позиций.
Полосы Боллинджера, используемые для стратегии Piranha
Свеча касается нижней полосы Боллинджера
Настройки для открытия длинных позиций
Пошаговая инструкция для открытия длинных позиций с использованием стратегии piranha:
1. Подождите, пока цена не коснется нижней полосы Боллинджера.
2. В момент касания ценой нижней полосы Боллинджера открывайте длинную позицию.
3. Установите стоп-лосс на 10 пунктов ниже цены входа.
4. Установите тейк-профит на 5 пунктов выше цены входа.
Открытие длинной позиции на примере:
Цена входа = 1,5931
Стоп-лосс = 1,5921
Тейк профит = 1,5936
Установите тейк-профит на 5 пунктов выше цены входа
Цена пробивает уровень тейк-профит
Риск для этой сделки составляет 10 пунктов, а прибыль 5 пунктов. Соотношение риска к прибыли составляет 2:1, что дает нам возможность получить 1,5% прибыли, неся при этом риск в 3%.
Настройки для открытия коротких позиций
Пошаговая инструкция для открытия короткой позиции с использованием стратегии piranha:
1. Подождите, пока рыночная цена не коснется верхней полосы Боллинджера.
2. В момент касания рыночной ценой верхней полосы Боллинджера открывайте короткую позицию.
3. Установите стоп-лосс на 10 пунктов выше цены входа.
4. Установите тейк-профит на 5 пунктов ниже цены входа.
Открытие короткой позиции на примере:
Цена входа = 1,5941
Стоп-лосс = 1,5951
Тейк-профит = 1,5936
Риск для этой сделки составляет 10 пунктов, а прибыль 5 пунктов. Соотношение риска к прибыли составляет 2:1, что дает нам возможность получить 1,5% прибыли, неся при этом риск в 3%.
Свеча касается нижней полосы Боллинджера
Устанавливаем тейк-профит на 5 пунктов ниже цены входа
Цена пробивает уровень тейк-профит
Краткий обзор стратегии
В начале этого раздела я упомянул, что пираньи нападают на свою добычу, пока не съедят ее полностью. Аналогично, если цена срывает ваш стоп-лосс, потеря говорит вам о том, что от вашей добычи ничего не осталось, и пора искать новую.
Поэтому, пробитие стоп-лосса является косвенным признаком того, что рынок больше не торгуется в диапазоне, а начинает двигаться в тренде. Так как же вы будете искать свою следующую добычу?
Ответ на этот вопрос – искать возможности открытия позиции в противоположном направлении относительно вашей сделки, закрывшейся стоп-лоссом. Например, если вы поймали стоп-лосс в длинной позиции, ищите возможность для открытия короткой позиции на валютной паре GBP/USD, применяя те же правила.
Самостоятельно двигаться в рынке во время тренда является для вас важным фактором и ловким трюком. Поскольку эта стратегия была разработана в первую очередь для торговли в диапазоне, она слабо работает, когда на рынке присутствует сильный тренд.