Индикатор Laguerre

Индикатор анализирует сглаженный по методике Джона Элерса ценовой ряд на основе спектрального анализа энтропии. Свое название индикатор получил по имени Эдмона Лаггера, математика XIX века, формулы многочленов которого используются как весовые коэффициенты модифицированных индикаторов технического анализа индикаторов

Описание индикатора Laguerre

Основу индикатора составляют модифицированная скользящая средняя и индикатор RSI. Рассматриваются как отдельные сигналы, полученные от одного из них, так и совместно созданные торговые системы.

Революционность индикатора Laguerre состоит в том, что специфика расчета кривых индикатора предполагает настройку параметра «сглаживания», убирающего «шум», дающий плавность кривой, привычный период заменил достаточной длинный исторический отрезок.

Формулы и принципы расчета индикатора Laguerre

Вместо привычного вычисления средних значений (Цена1 + Цена2 + Цена3)/3 Элерс применил коэффициенты, вдвое увеличив вес значений внутри выборки:

(Цена1 + 2Цена2 +2Цена3 +Цена4)/6

Таким образом считалось, что устранена проблема влияния вновь добавленного значения (Цена1), происходящего при движении окна выборки. Допустим, если на историческом отрезке 4 таймфрейма тому назад присутствовал ценовой разрыв (гэп), попадание аномально высокого или низкого значения гэп – цены1 в формулу расчета повлияет на текущее положение кривой индикатора, хотя события происходили в прошлом.

Этот упрощенный вариант сглаживания ценового ряда был усложнен автором по уравнению Лаггера, сглаживание цены происходило путем ввода коэффициента гамма (q), 4 значения цены рассчитывались по формуле многочленов Лаггера:

Сначала Элерсом была преобразована входная цена до вида усредненного диапазона (Макисмум +Минимум)/2. Значение первого многочлена берется равным цене усреднения, рассчитанной выше

L0 = Цена усреднения 0

L1 = (1- q)*Цена усреднения1 + q*L0;

L2 = -q* L0 + L0 + q* L1

L3 = -q* L1 + L1 + q* L2

L4= -q* L2 + L2 + q*L3;

После преобразований формула вычисления скользящей средней примет вид:

МА фильтр = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6

Формула RSI была преобразована автором до вида RSI = 100 cu/ cu + cd; где cu и сd - коэффициенты, взаимосвязанные со значениями цены, сглаженной полиномом Лаггера, определяемым, исходя из алгоритма ряда условий:

Если L0 >= L1, тогда cu = L0 — L1; cd = L1 — L0;

Если L1 >= L2, тогда cu = cu + L1 — L2: cd = cd + L2 — L1;

Если L2 >= L3, тогда cu = cu + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;

Если cu + cd <> 0, тогда RSI = cu / (cu + cd);

Преобразованный ценовой ряд усреднен по разбросам диапазона и сглажен коэффициентом гамма, при чем вся кривая состоит из отрезков малого количества входных данных, но как видно из рисунка из-за временного искажения, скользящая Лаггера не имеет такого разброса, который присущ скользящим средним малого периода.

Настройки индикатора Laguerre

Как у большинства индикаторов, настройки, непосредственно влияющие на работу RSI Laguerre, находятся во вкладке «Входные параметры». Там содержится всего две строки – первая строка позволяет установить значение gamma, коэффициента сглаживания, по умолчанию стоит 0,7, вторая определяет длину исторического отрезка, на котором будет отображаться индикатор.

Значение параметра гамма у скользящей средней и индикатора RSI должны совпадать, если ведется торговля по совместным показаниям двух индикаторов.

Торговые сигналы индикатора Laguerre

Ведущим поставщиком торговых сигналов является индикатор RSI. Как видно из формул, скользящая средняя - это преобразованный ценовой ряд, по алгоритму значений которого строится осциллятор. Торговые сигналы построены по принципу осциллятора – выделены зоны перекупленности и перепроданности на уровнях 0,8 и 0,2.

Сделки по продаже актива совершаются при возврате значений индикатора из зоны перекупленности ниже 0,8. Сигналом на покупку считается рост значений индикатора выше 0,2, после падения его показаний ниже этого значения.

Параметры и ограничения индикатора Laguerre

Таймфрейм – без ограничений.

Инструмент – без ограничений.

Особенности использования индикатора Laguerre

Несмотря на то, что система содержит два индикатора (скользящую среднюю и RSI), она не является готовым алгоритмом. Поэтому использование индикатора Laguerre в единственном числе приведет к большому количеству ложных сигналов. Трейдеры применяют этот индикатор в торговых системах, заменяя им ряд осцилляторов.

Скачать

Медиа:Laguerre+Indicator.rar