DeMarker (DM) - индикатор из вида осцилляторов, который используется для определения конца движения цены вверх, такую зону называют перекупленность и зону, где заканчивается движение вниз, когда рынок вступает в состояние перепроданности. Индикатор присутствует во всех основных пакетах торговых индикаторов для трейдерских платформ.
Создан Демарком и был описан в авторском труде «Технический Анализ – новая наука рынка». Неудовлетворенный существующими индикаторами, определяющими перекупленность и перепроданность, Демарк предложил свои. Все дело в том, что проблема индикаторов, показывающих такие зоны, состоит в том, что при сильных трендах сигнал «застревает в зоне», а трейдер рискует, ориентируясь на этот сигнал, открывать позиции против тренда и терпеть убытки.
Содержание
Основные параметры и Формула расчета Индикатора
Сам индикатор создавался Демарком в пору, когда компьютеры не были так распространены. Индикатор был приведен автором к виду изменения значений от 0 до 1. Проблема ложных сигналов была создателем индикатора отфильтрована следующим образом: для расчетов брался максимум дня текущего и сравнивался с предыдущим днем. В расчет брался только тот максимум, что был выше. Остальные максимумы, не прошедшие сравнения в этой паре, приравнивались к нулю. С тех максимумов, что прошли сравнение, вычитался предыдущий максимум.
DMмах = DMмах(текущий) – DMmaх(предыдущий) при условии, что соблюдено условие превышения текущего максимума над предыдущим.
Аналогичным образом осуществлялся отбор минимумов, которые шли для расчета индикатора. После сравнения оставался лишь наименьший.
DMmin = DMmin(предыдущий) – DMmin(текущий) при условии, что соблюдено условие превышения текущего минимума над предыдущим.
Все это осуществлялось за определенный период. Самим автором был выбран дневной таймфрейм и период чертовой дюжины (n=13).
Все отобранные максимальные и минимальные значения представляются в виде числового ряда разностей, которые, в свою очередь, приводятся к среднему. По сути, по этим значениям как по максимальным, так по минимальным, строится простая скользящая средняя.
Сам идникатор имеет вид дроби. Демарк соотносит значение скользящей средней максимумов SMA(DMmax) в числителе с суммой скользящих средних минимумов и максимумов в знаменателе SMA(DMmax)+SMA(DMmin).
DM = SMA(DMmax) / SMA(DMmax) + SMA(DMmin)
Авторская версия трактовки сигналов индикатора
Демарк предложил следующее - брать дневной период, равный 13 дням, но автор предлагал использовать несколько периодов: краткосрочный и долгосрочный, дабы не упускать «крупные» тренды.
Советов брать таймфремы ниже дневного от автора не поступало и в своих трудах не рассматривалось.
Если по выбору периода были рекомендации на поиск оптимальных значений, то по поводу уровней зон перекупленности перепрожанности автором ничего сказано не было. Выбраны они как 0,7 и 0,3. Вход кривой индикаторы в зону выше 0.7 предполагает нашу готовность к продажам на обратном пересечении уровня 0,7. Тогда как падение кривой ниже 0,3 означает перепроданность и на росте индикаторы выше этого уровня предполагает покупки.
Практические аспекты использования DM
Как и у многих осцилляторов, у DM присутствуют дивергенции (расхождения) между показаниями индикатора и текущими котировками. Дивергенции также могут являться торговыми сигналами.
«Бычьим расхождением» считается такая ситуация, когда котировки на графике устанавливают новый максимум, тогда как кривая DM отрисовывает локальный максимум ниже предыдущего.
В таком случае можно осуществить продажу – текущая тенденция роста сменится на падение.
Медвежье схождение - ситуация несовпадение минимумов. Котировки продолжают падать, устанавливая новый минимум, тогда как кривая DM устанавливает минимум выше предыдущего.
Это означает, что текущая тенденция как минимум - будет остановлена, как максимум - может случиться «слом тренда».
Методы классического технического анализа такие, как нанесение трендовых линий или поиск двойных вершин или треугольников, также используются трейдерами, но не для торговли по таким сигналам, а скорее всего как система раннего упреждения.
Прорывы трендовых линий и прорывы треугольников иногда происходят с опережением на графике индикатора, их можно соотносить с прорывами трендовых линий на графике котировок.
Постулат рынка гласит о том, что нельзя точно угадать максимумы и минимумы рынка. Поэтому, учитывая характер прогнозирования индикатором областей перекупленности и перепроданности, возникновение контртрендовых ложных сигналов неизбежно. Особенно, когда ценовой рыночный цикл не совпадает с размерностью выбранного периода в индикаторе.
Поэтому, желательно использовать индикатор с фильтрами рыночных циклов для отсеивания ложных сигналов или ввести в торговую тактику приемы постановки безубыточных стопов.
Вывод
Творчество Томаса Демарка, создателя многих одноименных индикаторов, как и сама личность, вызывают уважение. Но, как указывал сам автор в своих трудах, панацеи нет ни в одном инструменте технического анализа.
Также автор указывал на важность тестов перед использованием любого индикатора, указывал на свой опыт, что создать новый индикатор «под себя» под силу каждому из нас.
Из особо важных элементов торговли Демарк выделял умение управления капиталом, жесткую дисциплину и усидчивость.
Для трейдера ошибаться при вложении денег - это нормально. Вопрос в понимании и объективности совершенной ошибки.