Доджи (Doji)

Доджи (Doji)– это свечная модель графического анализа. Доджи является паттерном Price Action и для большинства успешных трейдеров представляет особую важность наряду с такими паттернами, как pin-bar, модель поглощения и другими широко-известными сетапами PA.

Визуальная составляющая

РИС.1

Паттерн доджи является свечой (баром) с одинаковыми или находящимися очень близко друг к другу ценами открытия и закрытия и примерно равными по длине тенями. Таким образом, тело у паттерна доджи может быть представлено в трех вариантах:

1. Небольшое бычье (цена закрытия немного выше цены открытия)
2. Небольшое медвежье (цена закрытия немного ниже цены открытия)
3. Линия (цена открытия равна цене закрытия)

Стоит учитывать, что одинаковая длина теней и их размер являются второстепенными факторами, более важно то, как выглядит тело свечи. Идеальным паттерном является свеча с одинаковыми ценами открытия и закрытия, то есть с телом, представленным горизонтальной линией Для остальных доджи нужно просто выполнять условие, что тело должно быть небольшим относительно остальных свечей на графике. По-другому небольшое тело подразумевает под собой то, что высота свечи должна быть в пять раз и более меньше, чем ширина свечи.

Логическая интерпретация

РИС.2

Данная модель, в зависимости от рыночных условий может оказаться как разворотной, так и сигналом к продолжению тренда. Если вы уже немного разбираетесь в графических фигурах и других моделях Price Action, то, возможно, догадались, что доджи обозначает некую ценовую неопределенность, подразумевающею рыночное затишье, либо временное соглашение между продавцами и покупателями, либо отсутствие крупных игроков. Также эта модель может быть результатом тестирования ценового уровня. Если брать аналогию со светофором, то доджи – это его желтый свет.

РИС.3

Более развернутая интерпретация доджи может быть основана на тенях, которые отражают происходившее на рынке:

• Симметричные тени говорят об неопределенности на рынке, вызванной равными силами продавцов и покупателей
• Короткие тени говорят о небольшом диапазоне колебаний цены, вызванном низкой активностью на рынке
• Разница между тенями, говорит о неудавшейся попытке рынка увести цену в ту сторону, с какой тень длиннее

Метод торговли

РИС.4 Установка отложенного ордера при формировании доджи

Вход по паттерну доджи осуществляется выставлением отложенного ордера buy stop/sell stop чуть выше/ниже верхней/нижней тени соответственно в расчете на пробой high или low свечи. stop loss выставляется на противоположную тень + пару пунктов +спред. Take Profit можно выставить на ближайший ценовой уровень или рассчитать в пунктах, умножив размер стоп лосса на два или три. Рекомендуется переносить сделку в БУ (безубыток) при достижении профита равного одному стоп лоссу. В случае, когда у доджи присутствует небольшое тело, цвет тела не имеет никакого значения, будь то медвежье тело на бычьем рынке или наоборот.

По тренду

РИС.6 Пример торговли на восходящем тренде

Вход по тренду осуществляется только при уже устоявшемся бычьем/медвежьем движении. Как правило, дожди возникает либо при тестировании сильного уровня, что сигнализирует о возможном пробое этого значения, либо на окончании коррекции. Паттерн как бы говорит о её окончании и о том, что появился отличный сигнал для входа в рынок.

Пример изображен на рисунке 6. На рынке наблюдался восходящий тренд, после которого последовала коррекция вниз и следом образовался паттерн дожди, говоря нам о смене настроения на рынке на неопределенность. Перед паттерном наблюдалось безоткатное движение вниз. Тени у паттерна не симметричны, нижняя тень довольно длинная, а верхняя короткая, что говорит о том, что был сбор стоп лоссов покупателей и активировались отложенные ордера на продажу. В итоге цена закрылась рядом с ценой открытия, введя продавцов в убытки, что вынудит их закрывать свои ордера. Такая ситуация часто бывает перед разворотом. Усиливающий фактор глобальный восходящий тренд. Поэтому в этой ситуации можно рассмотреть покупки.

Против тренда

РИС.7 Торговля против тренда

Как уже было сказано выше, доджи может означать и разворот предшествующему паттерну движению. В этом случае всё не так однозначно как при входе по тренду, а именно необходимо наличие нескольких факторов.

1. Перед появлением паттерна на графике должно быть ярко выраженное, хорошо заметное и продолжительное движение. Это должен быть хорошо устоявшийся тренд, а не импульсное движение в несколько свечей.

2. Доджи должна образоваться сразу после большой свечи, размер которой выделяется на графике, а направление её движения должно быть направлено в сторону предшествующего ей тренда. То есть, если паттерн образовался на медвежьем тренде, то и свеча перед доджи должна быть медвежья. Хороший пример представлен на рисунке 3.

3. Дополнительным фактором является подтверждающая свеча, следующая сразу за доджи. Обязательным условием этой свечи это: наличие полнотелой свечи без аномально больших и выделяющихся свечей. Направление и тело подтверждающего бара должно быть противоположно текущему тренду.

Рисунок 7 отвечает всем перечисленным выше критериям.

Флет

РИС.8 доджи во время флэта

Торговать сетап во флэте не рекомендуется, так как появление доджи в флэте чаще всего дает ложные сигналы. Если вы всё-таки приняли решение торговать во флэте, то входы стоит искать только при формировании широкого диапазона коридора, а открывать позиции от границ канала в расчете на отскок, а не пробой.

На рисунке 6 показано множество свечей дожди, за которыми не следует никаких серьезных движений. Эти свечи лишь отражают общую неопределенность на рынке между продавцами и покупателями и не дают предпосылок на вход в рынок.

Усиливающие факторы

Опора

У всех паттернов Price Action есть общий фактор, без которого ни одна модель не может считаться рабочей. Этот фактор – наличие опоры. Опора может представлять из себя уровень поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи, MA и другое. Если паттерн не имеет опоры, сигнал на вход лучше игнорировать.

Таймфреймы

Рекомендуемый интервал D1, но вы можете торговать на любом другом, кроме тех, что ниже H1. Дело в том что ниже часового графика очень много лишних колебаний и шума, потому там доджи, нечего не значат. Стоит учитывать, что чем ниже ваш рабочий таймфрейм, то тем меньше вероятность отработки того или иного паттерна. Это касается всех моделей PA и доджи в том числе. Если вы торгуете на D1, то перед входом стоит уделить внимание более старшим периодам, в данном случае W1, для понимания более объемной картины. Не стоит забывать и про таймфреймы помладше, в данном случае H4. Это позволит войти в рынок по более приемлемой для вас цене.

Сигналы по тренду

РИС.9 Торговля против тренда

Общая рекомендация для входов по тренду, это наличие уже устоявшегося сильного тренда. Открытие позиций после коррекции тренда. Также как и с входами против тренда, стоит дожидаться подтверждающей свечи, только на этот раз она должна быть в сторону тренда, а не против него.

Сигналы против тренда

Помните, что торговля против тренда несет дополнительный риск, потому стоит очень внимательно отнестись к таким входам. Вход осуществляется отложенным ордером после формирования и закрытия подтверждающей свечи. Если свеча закрылась ниже точки хай или лоу, то возможен вход по текущей цене или отложенным ордером buy/sell limit соответственно. Существует ещё одна рекомендация касаемо входов против тренда. Тени доджи должны быть как можно меньше. Это не обязательный фактор, но такой подход сможет уберечь ваш счет о многих убыточных позиций.