Индикатор Laguerre — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Формулы и принципы расчета индикатора Laguerre)
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
Индикатор анализирует сглаженный по методике Джона Элерса ценовой ряд на основе спектрального анализа энтропии.
+
[[Индикаторы|Индикатор]] анализирует сглаженный по методике Джона Элерса ценовой ряд на основе спектрального анализа энтропии.
 
Свое название индикатор получил по имени Эдмона Лаггера, математика XIX века, формулы многочленов которого используются как весовые коэффициенты модифицированных индикаторов [[Технический анализ|технического анализа]] индикаторов
 
Свое название индикатор получил по имени Эдмона Лаггера, математика XIX века, формулы многочленов которого используются как весовые коэффициенты модифицированных индикаторов [[Технический анализ|технического анализа]] индикаторов
  
Строка 5: Строка 5:
  
 
Основу индикатора составляют модифицированная [[Moving Averages|скользящая средняя]] и индикатор [[Relative Strength Index|RSI]]. Рассматриваются как отдельные сигналы, полученные от одного из них, так и совместно созданные торговые системы.
 
Основу индикатора составляют модифицированная [[Moving Averages|скользящая средняя]] и индикатор [[Relative Strength Index|RSI]]. Рассматриваются как отдельные сигналы, полученные от одного из них, так и совместно созданные торговые системы.
 +
 
Революционность индикатора Laguerre состоит в том, что специфика расчета кривых индикатора предполагает настройку параметра «сглаживания», убирающего «шум», дающий плавность кривой, привычный период заменил достаточной длинный исторический отрезок.
 
Революционность индикатора Laguerre состоит в том, что специфика расчета кривых индикатора предполагает настройку параметра «сглаживания», убирающего «шум», дающий плавность кривой, привычный период заменил достаточной длинный исторический отрезок.
  
Строка 11: Строка 12:
 
== Формулы и принципы расчета индикатора Laguerre ==
 
== Формулы и принципы расчета индикатора Laguerre ==
  
Вместо привычного вычисления средних значений (Цена1 + Цена2 + Цена3)/3, Элерс применил коэффициенты, вдвое увеличив вес значений внутри выборки:
+
Вместо привычного вычисления средних значений (Цена1 + Цена2 + Цена3)/3 Элерс применил коэффициенты, вдвое увеличив вес значений внутри выборки:
 +
 
 
(Цена1 + 2Цена2 +2Цена3 +Цена4)/6
 
(Цена1 + 2Цена2 +2Цена3 +Цена4)/6
Таким образом считалось, что устранена проблема влияния вновь добавленного значения (Цена1), происходящего при движении окна выборки. Допустим, если на историческом отрезке 4 таймфрейма тому назад присутствовал ценовой разрыв ([[гэп]]), попадание аномально высокого или низкого значения гэп – цены1 в формулу расчета, повлияет на текущее положение кривой индикатора, хотя события происходили в прошлом.
+
 
 +
Таким образом считалось, что устранена проблема влияния вновь добавленного значения (Цена1), происходящего при движении окна выборки. Допустим, если на историческом отрезке 4 таймфрейма тому назад присутствовал ценовой разрыв ([[ГЭП|гэп]]), попадание аномально высокого или низкого значения гэп – цены1 в формулу расчета повлияет на текущее положение кривой индикатора, хотя события происходили в прошлом.
 +
 
 
Этот упрощенный вариант сглаживания ценового ряда был усложнен автором по уравнению Лаггера, сглаживание цены происходило путем ввода коэффициента гамма (q), 4 значения цены рассчитывались по формуле многочленов Лаггера:
 
Этот упрощенный вариант сглаживания ценового ряда был усложнен автором по уравнению Лаггера, сглаживание цены происходило путем ввода коэффициента гамма (q), 4 значения цены рассчитывались по формуле многочленов Лаггера:
  
Строка 19: Строка 23:
  
 
Сначала Элерсом была преобразована входная цена до вида усредненного диапазона (Макисмум +Минимум)/2.
 
Сначала Элерсом была преобразована входная цена до вида усредненного диапазона (Макисмум +Минимум)/2.
Значение первого многочлена берется равным цене усреднения, рассчитанной выше L0 = Цена усреднения 0
+
Значение первого многочлена берется равным цене усреднения, рассчитанной выше  
 +
 
 +
L0 = Цена усреднения 0
 +
 
 
L1 = (1- q)*Цена усреднения1 + q*L0;
 
L1 = (1- q)*Цена усреднения1 + q*L0;
 +
 
L2 = -q* L0 + L0 + q* L1
 
L2 = -q* L0 + L0 + q* L1
 +
 
L3 = -q* L1 + L1 + q* L2
 
L3 = -q* L1 + L1 + q* L2
 +
 
L4= -q* L2 + L2 + q*L3;
 
L4= -q* L2 + L2 + q*L3;
 +
 
После преобразований формула вычисления скользящей средней примет вид:
 
После преобразований формула вычисления скользящей средней примет вид:
 +
 
МА фильтр = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6
 
МА фильтр = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6
Формула RSI была преобразована автором до вида RSI = 100 cu/ cu + cd; где cu и сd - коэффициенты, взаимосвязанные со значениями цены, сглаженной полиномом Лаггера и определяемый, исходя из алгоритма ряда условий:
+
 
 +
Формула RSI была преобразована автором до вида RSI = 100 cu/ cu + cd; где cu и сd - коэффициенты, взаимосвязанные со значениями цены, сглаженной полиномом Лаггера, определяемым, исходя из алгоритма ряда условий:
 +
 
 
Если L0 >= L1, тогда cu = L0 — L1; cd = L1 — L0;
 
Если L0 >= L1, тогда cu = L0 — L1; cd = L1 — L0;
 +
 
Если L1 >= L2, тогда cu = cu + L1 — L2: cd = cd + L2 — L1;
 
Если L1 >= L2, тогда cu = cu + L1 — L2: cd = cd + L2 — L1;
 +
 
Если L2 >= L3, тогда cu = cu + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;
 
Если L2 >= L3, тогда cu = cu + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;
 +
 
Если cu + cd <> 0, тогда RSI = cu / (cu + cd);
 
Если cu + cd <> 0, тогда RSI = cu / (cu + cd);
 +
 
Преобразованный ценовой ряд усреднен по разбросам диапазона и сглажен коэффициентом гамма, при чем вся кривая состоит из отрезков малого количества входных данных, но как видно из рисунка из-за временного искажения, скользящая Лаггера не имеет такого разброса, который присущ [[Moving Averages|скользящим средним]] малого периода.
 
Преобразованный ценовой ряд усреднен по разбросам диапазона и сглажен коэффициентом гамма, при чем вся кривая состоит из отрезков малого количества входных данных, но как видно из рисунка из-за временного искажения, скользящая Лаггера не имеет такого разброса, который присущ [[Moving Averages|скользящим средним]] малого периода.
  
Строка 45: Строка 63:
 
== Торговые сигналы индикатора Laguerre ==
 
== Торговые сигналы индикатора Laguerre ==
  
Ведущим поставщиком торговых сигналов является индикатор RSI. Как видно из формул, скользящая средняя - это преобразованный ценовой ряд, по алгоритму значений которого строится [[Осцилляторы|осциллятор]].
+
Ведущим поставщиком торговых сигналов является индикатор RSI. Как видно из формул, скользящая средняя - это преобразованный ценовой ряд, по алгоритму значений которого строится осциллятор.
 
Торговые сигналы построены по принципу осциллятора – выделены [[Зона перекупленности|зоны перекупленности]] и [[Зона перепроданности|перепроданности]] на уровнях 0,8 и 0,2.
 
Торговые сигналы построены по принципу осциллятора – выделены [[Зона перекупленности|зоны перекупленности]] и [[Зона перепроданности|перепроданности]] на уровнях 0,8 и 0,2.
  
Строка 56: Строка 74:
  
 
[[Таймфрейм]] – без ограничений.
 
[[Таймфрейм]] – без ограничений.
 +
 
Инструмент – без ограничений.
 
Инструмент – без ограничений.
  

Текущая версия на 10:33, 22 января 2017

Индикатор анализирует сглаженный по методике Джона Элерса ценовой ряд на основе спектрального анализа энтропии. Свое название индикатор получил по имени Эдмона Лаггера, математика XIX века, формулы многочленов которого используются как весовые коэффициенты модифицированных индикаторов технического анализа индикаторов

Описание индикатора Laguerre

Основу индикатора составляют модифицированная скользящая средняя и индикатор RSI. Рассматриваются как отдельные сигналы, полученные от одного из них, так и совместно созданные торговые системы.

Революционность индикатора Laguerre состоит в том, что специфика расчета кривых индикатора предполагает настройку параметра «сглаживания», убирающего «шум», дающий плавность кривой, привычный период заменил достаточной длинный исторический отрезок.

Indicator (4).jpg

Формулы и принципы расчета индикатора Laguerre

Вместо привычного вычисления средних значений (Цена1 + Цена2 + Цена3)/3 Элерс применил коэффициенты, вдвое увеличив вес значений внутри выборки:

(Цена1 + 2Цена2 +2Цена3 +Цена4)/6

Таким образом считалось, что устранена проблема влияния вновь добавленного значения (Цена1), происходящего при движении окна выборки. Допустим, если на историческом отрезке 4 таймфрейма тому назад присутствовал ценовой разрыв (гэп), попадание аномально высокого или низкого значения гэп – цены1 в формулу расчета повлияет на текущее положение кривой индикатора, хотя события происходили в прошлом.

Этот упрощенный вариант сглаживания ценового ряда был усложнен автором по уравнению Лаггера, сглаживание цены происходило путем ввода коэффициента гамма (q), 4 значения цены рассчитывались по формуле многочленов Лаггера:

Indicator (5).jpg

Сначала Элерсом была преобразована входная цена до вида усредненного диапазона (Макисмум +Минимум)/2. Значение первого многочлена берется равным цене усреднения, рассчитанной выше

L0 = Цена усреднения 0

L1 = (1- q)*Цена усреднения1 + q*L0;

L2 = -q* L0 + L0 + q* L1

L3 = -q* L1 + L1 + q* L2

L4= -q* L2 + L2 + q*L3;

После преобразований формула вычисления скользящей средней примет вид:

МА фильтр = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6

Формула RSI была преобразована автором до вида RSI = 100 cu/ cu + cd; где cu и сd - коэффициенты, взаимосвязанные со значениями цены, сглаженной полиномом Лаггера, определяемым, исходя из алгоритма ряда условий:

Если L0 >= L1, тогда cu = L0 — L1; cd = L1 — L0;

Если L1 >= L2, тогда cu = cu + L1 — L2: cd = cd + L2 — L1;

Если L2 >= L3, тогда cu = cu + L2 — L3 Else CD = CD + L3 — L2;

Если cu + cd <> 0, тогда RSI = cu / (cu + cd);

Преобразованный ценовой ряд усреднен по разбросам диапазона и сглажен коэффициентом гамма, при чем вся кривая состоит из отрезков малого количества входных данных, но как видно из рисунка из-за временного искажения, скользящая Лаггера не имеет такого разброса, который присущ скользящим средним малого периода.

Настройки индикатора Laguerre

Как у большинства индикаторов, настройки, непосредственно влияющие на работу RSI Laguerre, находятся во вкладке «Входные параметры». Там содержится всего две строки – первая строка позволяет установить значение gamma, коэффициента сглаживания, по умолчанию стоит 0,7, вторая определяет длину исторического отрезка, на котором будет отображаться индикатор.

Indicator (6).jpg

Значение параметра гамма у скользящей средней и индикатора RSI должны совпадать, если ведется торговля по совместным показаниям двух индикаторов.

Indicator (7).jpg

Торговые сигналы индикатора Laguerre

Ведущим поставщиком торговых сигналов является индикатор RSI. Как видно из формул, скользящая средняя - это преобразованный ценовой ряд, по алгоритму значений которого строится осциллятор. Торговые сигналы построены по принципу осциллятора – выделены зоны перекупленности и перепроданности на уровнях 0,8 и 0,2.

Indicator (8).jpg

Сделки по продаже актива совершаются при возврате значений индикатора из зоны перекупленности ниже 0,8. Сигналом на покупку считается рост значений индикатора выше 0,2, после падения его показаний ниже этого значения.

Параметры и ограничения индикатора Laguerre

Таймфрейм – без ограничений.

Инструмент – без ограничений.

Особенности использования индикатора Laguerre

Несмотря на то, что система содержит два индикатора (скользящую среднюю и RSI), она не является готовым алгоритмом. Поэтому использование индикатора Laguerre в единственном числе приведет к большому количеству ложных сигналов. Трейдеры применяют этот индикатор в торговых системах, заменяя им ряд осцилляторов.

Скачать

Медиа:Laguerre+Indicator.rar