Стандартное отклонение(Standard Deviation) – это аналитический инструмент, который измеряет волатильность цены.
Дисперсия
Сам индикатор является количественной мерой изменчивости, или дисперсии, вокруг среднего значения.
Дисперсия – это фактическое значение минус среднее значение. Когда StdDev становится выше, это означает, что дисперсия/изменчивость повышается. Когда стандартное отклонение становится ниже, это означает, что дисперсия/изменчивость понижается. Таким образом, индикатор используется для определения гравитации или уязвимости существующего тренда.
Составная часть индикатора отклонения
Согласно многим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, полос Боллинджера. Таким образом, при расчете полос Боллинджера, значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный торговый инструмент может быть очень активным, или наоборот,быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры не входят в рынок, когда Standard Deviation становится во флэт (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникла возможность пробоя). Когда значение индикатора велико, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.
Расчет: StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N) AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2) где: StdDev (i): Стандартное отклонение текущей свечи SQRT: Квадратный корень AMOUNT(j = i - N, i): Сумма квадратов от j = i - N to i N: Период сглаживания ApPRICE (j): Применяемая цена j-й свечи MA (ApPRICE (i), N, i): Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N ApPRICE (i): Применяемая цена текущего бара
Изменения рыночной волатильности будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора. На рисунке 1 показано стандартное отклонение на 4-х часовом графике валютной пары AUD/CAD (с цветом по умолчанию умеренной морской волны). Параметры по умолчанию: простая скользящая средняя и период 20. Можно видеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор становится почти плоским, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор поднимается вверх, независимо от того, бычьим или медвежьим является основной тренд. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это действие оказывает непосредственное влияние на открытые позиции. Сухие доски сразу же воспламеняются, как только сталкиваться с огнем. Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором «конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD). MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление; следовательно, при сочетании со стандартным отклонением могут быть получены более надежные сигналы. Это помогает нам противостоять искушению неразумной торговли. Сопротивление искушению неразумной торговли обучает нас иметь дело с жесткой рыночной ситуацией, с которой мы можем столкнуться в будущем. Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находится ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находится выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд. Следует иметь в виду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение доминирующего тренда. На рисунке 2 мы видим сочетание MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу в плане формирования надежных медвежьих и бычьих сигналов.
Рисунок 1. Стандартное отклонение на графике валютной пары AUD/CAD
Стандартное отклонение на 4-х часовом графике валютной пары AUD/CAD (с цветом по умолчанию умеренной морской волны). Параметры по умолчанию: простая скользящая средняя и период 20. Вы можете видеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор встает во флэт, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор движется вверх, независимо от того бычьим или медвежьим является доминирующий тренд.
Рисунок 2. Индикаторы StdDev и MACD на графике валютной пары GBP/JPY
Мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.