Relative Strength Index — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 24 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
'''Индекс относительной силы (RSI)''' является техническим индикатором, который используется при анализе финансовых рынков. Он предназначен для определения силы или слабости валютной пар) или рынка в данный момент и в прошлом на основе цен закрытия недавнего торгового периода. Индикатор не следует путать с относительной силой.
+
'''Индекс относительной силы (RSI)''' Индекс относительной силы (RSI) является техническим [[Индикаторы|индикатором]], который используется при техническом анализе финансовых рынков. Он предназначен для определения силы или слабости используемого торгового инструмента на основе его недавних цен закрытия.
  
== Основные характеристики индекса RSI ==
+
== Особенности RSI ==
  
Индикатор RSI классифицируется как импульсный осциллятор, предназначенный для измерения скорости и величины направленных ценовых движений. Импульс скорости роста или падения цен. RSI вычисляет импульс как отношение закрывшихся более высоких максимумов к закрывшимся более низким минимумам: валютные пары, которые имели значительные или более сильные позитивные изменения, имеют более высокое значение индикатора RSI, чем валютные пары, которые имели значительные или более сильные негативные изменения.
+
Индекс относительной силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и классифицируется как импульсный осциллятор. Он был опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», а также в журнале «Товары» (новое название журнала «Фьючерс») в июне 1978 года. RSI стал одним из самых популярных индексов, относящихся к осцилляторам и многие успешные трейдеры используют его в своей торговле. Его предназначение заключается в том, чтобы измерить импульс скорости и величины роста или падения цены.  
[[Файл:RSI1.png]]
+
  
Индикатор RSI обычно используется на 14 дневном таймфрейме, оценивается по шкале от 0 до 100, с отображениями 30 и 70 уровней. Для оценки можно использовать более короткие или более длинные таймфреймы. Более высокие и низкие уровни (80 и 20 или 90 и 10) используются реже, поскольку они указывают на сильный импульс.
+
Все преимущество индекса в том, что оценивая вес недавнего движения, он показывает [[Зона перепроданности|перепроданность]]/[[Зона перекупленности|перекупленность]] торгуемого инструмента. Также стоит отметить, что RSI хорошо применять для определения уровней поддержки/сопротивления, общего направления движения рынка, для торговли дивергенции, и это даже не весь список возможностей, большинство из которых будут представлены в этом обзоре.
  
Индекс относительной силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», а также в журнале «Товары» (новое название журнала «Фьючерс») в июне 1978 года. Он стал одним из самых популярных индексов, относящихся к осцилляторам.
+
== Техническая сторона ==
  
Для каждого торгового периода рассчитывается U (изменение с повышением) или D (изменение с понижением). Периоды повышения характеризуются более высокой ценой закрытия, чем предыдущее значение цены закрытия:
+
[[Файл:formula3.jpg|200px|thumb|left|"Формула RSI"]]
 +
Индикатор вычисляет импульс движения цены, как отношение закрывшихся более высоких максимумов к закрывшимся более низким минимумам. Рынки, что имели позитивные изменения, показывают более высокое значение индикатора RSI, в отличие от рынков, где движение цены имело более негативную тенденцию.
 +
Для каждого торгового периода рассчитывается значение U (изменение с повышением) или значение D (изменение с понижением).
  
U = последняя цена закрытия – предыдущая цена закрытия
+
• Если цены закрытия выше цен открытия значит, это период повышения цен:
 +
U = последняя цена закрытия – предыдущая цена закрытия  
 +
D = 0
  
D = 0
+
• И наоборот, если цены закрытия ниже цен открытия, значит это период понижения цен (обратите внимание, что D при этом является положительным числом):
 +
D = предыдущая цена закрытия – последняя цена закрытия U = 0  
  
И наоборот, периоды понижения характеризуются более низкой ценой закрытия, чем предыдущее значение цены закрытия (обратите внимание, что D при этом является положительным числом):
+
• Если последняя цена закрытия такая же, как и предыдущая, то U и D равны нулю.
  
D = предыдущая цена закрытия – последняя цена закрытия
+
''' Примечание: '''
U = 0
+
В некоторых версиях среднее значение U и D рассчитывается с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом n (в оригинальной версии Уайлдера используется WMA - Weighted Moving Average). Отношение этих средних является относительной силой или коэффициентом относительной силы:  
+
RS = EMA(U, n) / EMA(D, n)  
Если последняя цена закрытия такая же, как и предыдущая, то U и D равны нулю. В некоторых версиях среднее значение U и D рассчитывается с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом n (в оригинальной версии Уайлдера используется равновзвешенная скользящая средняя). Отношение этих средних является относительной силой или коэффициентом относительной силы:
+
 
+
RS = EMA(U, n) / EMA(D, n)
+
 
+
Если среднее D значений равно нулю, то в соответствии с уравнением, значение RS будет стремиться к бесконечности, так что в результате RSI, согласно вычислениям ниже, будет приближаться к 100.
+
Коэффициент относительной силы затем преобразуется в индекс относительной силы, значение которого находится между 0 и 100 [3]:
+
  
 +
Если среднее D значений равно нулю, то в соответствии с уравнением значение RS будет стремиться к бесконечности, так что в результате RSI согласно вычислениям ниже будет приближаться к 100. Коэффициент относительной силы затем преобразуется в индекс относительной силы, значение которого находится между 0 и 100 [3]:
 
RSI = 100 – (100 / [1 + RS])  
 
RSI = 100 – (100 / [1 + RS])  
  
 
Экспоненциальные скользящие средние должны быть соответствующим образом инициализироваться средним арифметическим с использованием первых значений n в серии цен.
 
Экспоненциальные скользящие средние должны быть соответствующим образом инициализироваться средним арифметическим с использованием первых значений n в серии цен.
  
== Базовая конфигурация ==
+
== Интерпретация осциллятора RSI ==
  
Индекс относительной силы с периодом 14
 
RSI представлен на графике выше или ниже графика цены. Верхняя линия индикатора обычно на уровне 70, нижняя линия – на уровне 30, пунктирной линией обозначен средний уровень 50. Уайлдер рекомендует применять сглаживающий период 14 (см. сглаживания EMA, т.е. α = 1/14 или N = 27).
 
  
== Принципы действия ==
+
На рис.1[[Файл:ris1.jpg|400px|thumb|right|"РИС.1"]] дневного таймфрейма [[Валютные пары|валютной пары]] [[USD/CAD|USDCAD]] представлен RSI с периодом 14. С правого края изображены два круга: верхний – возле уровня 100 и нижний – возле нулевого уровня. Кривая RSI двигается между этими значения. Также присутствуют 2 горизонтальные линии, отображающие 30 и 70 уровень. Обычно в торговле используют именно их, но иногда при наличии сильных импульсов трейдеры добавляют 10,20,80 и 90 уровень. Настройки индикатора являются стандартными и рекомендованы автором этого индикатора. Менять их можно и многие трейдеры настраивают осциллятор под себя, изменяя период, и добавляют полезные для их торговли уровни.
  
 +
Когда RSI находится на уровне 50, считается, что на рынке отсутствует тренд. Когда RSI находится выше уровня 50, считается, что тренд по данной валютной паре бычий и можно искать возможности для открытия длинной позиции. Во время медвежьего тренда справедливо обратное утверждение и можно искать возможности для коротких позиций. Сама линия RSI является мерой силы недавней торговли того или иного рынка. Наклон RSI прямо пропорционален скорости изменения тренда. Расстояние, пройденное RSI, пропорционально величине ценового движения.
  
Уайлдер предположил [1], что, когда цена движется вверх очень быстро, в какой-то момент актив считается перекупленным. Аналогичным образом, когда цена падает очень быстро, в какой-то момент актив считается перепроданным. В любом случае, Уайлдер считает, что должна неминуемо наступить реакция или разворот.
+
Рис. 2 показывает, как на 4-х часовом графике USDCAD индикатор RSI пересекает уровень 50 сверху вниз, после чего создаются идеальные условия для продаж.
 +
Помимо оригинальных теорий Уайлдера касательно интерпретации RSI, Эндрю Кардвелл, с целью помочь определить и подтвердить тренд, разработал несколько новых интерпретаций для индикатора RSI.
 +
[[Файл:ris2.jpg|300px|thumb|left|"РИС.2"]]
 +
Во-первых, Кардвелл заметил, что при восходящем тренде индикатор RSI в целом торгуется между уровнями 40 и 80, в то время как при нисходящем тренде, как правило, торговля осуществляется между уровнями 60 и 20. Его наблюдения выяснили, что при изменении восходящего тренда на нисходящий и наоборот на индикаторе RSI происходит «смещение диапазона».
  
Уровень RSI является мерой силы недавней торговли той или иной валютные пары. Наклон линии индикатора RSI прямо пропорционален скорости изменения тренда. Расстояние, пройденное RSI, пропорционально величине движения.
+
== Экстремальные ситуации ==
  
Уайлдер считал, что вершины и низы указывают, когда RSI поднимается выше 70 уровня или опускается ниже 30 уровня. Традиционно показания RSI больше 70 уровня считаются зоной перекупленности, а показания RSI ниже 30 уровня считаются зоной перепроданности. Уровни между 30 и 70 считаются нейтральными, а 50 уровень – признаком отсутствия тренда.
+
Индекс RSI лучше всего работает в сбалансированной рыночной среде, но когда на рынке господствует сильный тренд, осциллятор может генерировать ложные сигналы. Во время таких экстремальных событий значения индикатора могут продолжительное время находится в зоне перекупленности/перепроданности, но текущая тенденция неизменно будет продолжаться.  
  
== Дивергенция ==
+
Рис.3 Дневного графика [[GBP/USD|GBPUSD]] наглядно показывает поведения индикатора при наличии устойчивого медвежьего тренда. Как видно на графике, индекс RSI в течение большого промежутка времени находился в зоне перепроданности, и только спустя месяц произошла коррекция, после чего цена вновь продолжала движение согласно тренду.
 +
[[Файл:ris.3.jpg|400px|thumb|right|"РИС.3"]]
  
Позже Уайлдер полагал, что дивергенция между RSI и графиком цены является очень сильным признаком того, что неизбежен перелом рынка. Медвежья дивергенция образуется, когда цена достигает нового максимума, а индикатор RSI делает более низкий максимум, таким образом, не давая подтверждения. Бычья дивергенция происходит, когда цена делает новый минимум, а индикатор RSI делает более высокий минимум [1]: 68.
+
Есть ещё несколько способов, которые могут помочь повысить точность сигналов перекупленности и перепроданности индикатора RSI. Если установить уровень перекупленности на 80 или 90 уровне, а перепроданность на 20 или 10 уровне, то с одной стороны сигналов на вход будет гораздо меньше, но с другой стороны подобный фильтр сможет увеличить процент прибыльных сделок. Самые сильные сигналы в зоне перекупленности и перепроданности появляются на 90 и 10 уровнях, однако таких сигналов очень мало, но если увеличить кол-во торгуемых инструментов, то вы нечего не потеряете. Вы также можете увеличить задаваемый в настройках период. Скажем период 20 или более будет давать редкие, но более сильные сигналы, чем, скажем, RSI с периодом 14.
  
== Состояния перекупленности и перепроданности ==
+
== Внутриграничные развороты ==
 
   
 
   
Уайлдер считал, что «внутриграничный разворот» выше 70 и ниже 30 на RSI является явными признаками разворота рынка. Например, предположим, что RSI пробивает уровень 76, делает коррекцию до уровня 72, затем поднимается до уровня 77. Если далее он падает ниже уровня 72, Уайлдер бы считал, что это «внутриграничный разворот» выше уровня 70.
+
Уайлдер писал, что графические фигуры, такие как голова – плечи, две впадины, две вершины, а также области поддержки/сопротивления иногда проще увидеть на графике RSI, нежели на графике движения цены. Центральный уровень индекса 50 часто рассматривается как уровень поддержки/сопротивления. Ситуация, когда цена отталкивается от уровней RSI, называется «внутриграничным разворотом». Стоит отметить, что большинству трейдеров свойственно метаться из одного угла в другой, тем самым создавая «рыночные шумы». Ещё одно преимущество  данного осциллятор в том, что он игнорирует такие помехи, и без причин не разворачивается посреди какого-либо диапазона. Если это случилось, значит текущая тенденция теряет силы, и возможно стоит искать входы в сторону разворота.
  
Наконец, Уайлдер писал, что графические формации, а также области поддержки и сопротивления иногда можно проще увидеть на графике RSI, нежели на графике движения цены. Центральная линия для индекса относительной силы 50 часто рассматривается как уровень поддержки или сопротивления для индикатора.
+
Давайте рассмотрим на примере дневного графика [[GBP/USD|GBPUSD]] (рис.4)  В месте, указанном кружком, видно, что после очередного ценового минимума, значения индикатора не дошли до уровня 30. Это явный признак того, что медведи выдохлись. Возможно, стоит закрыть короткие позиции, и начинать искать возможности открытия покупок.
 +
[[Файл:ris.4.jpg|300px|thumb|left|"РИС.4"]]
 +
Уайлдер так же считал, что «внутриграничный разворот» может быть выше 70 и ниже 30 уровня, более того такой сигнал является явным признакам к развороту рынка. Предположим, что RSI пробивает уровень 76, делает коррекцию до уровня 72, затем поднимается до уровня 77. Если далее он падает ниже уровня 72, Уайлдер бы считал, что это «внутриграничный разворот» и стоит открывать продажи.
  
Если индекс относительной силы находится ниже уровня 50, это обычно означает, что потери актива преобладают над прибылью. Когда индекс относительной силы выше уровня 50, это обычно означает, что прибыли по данному активу больше, чем потери.
+
== Дивергенция и Конвергенция ==
  
== Восходящие и нисходящие тренды ==
+
Дивергенция – это предвестник перелома бычьего тренда. Суть заключается в том, что когда цена движется вверх, а значения осциллятора движется вниз, то это явный признак того, что быки выдохлись, а медведи набирают силы. Конвергенция – это близнец дивергенции,  когда рынок неуклонно двигается вниз, а используемый осциллятор движется вверх, генерируется сильный сигнал на покупку. Казалось бы, RSI должен двигаться вниз, но вместо этого он генерирует сигналы о присутствии на рынке возрастающих бычьих настроений.
  
Помимо оригинальных теорий Уайлдера касательно интерпретации RSI Эндрю Кардвелл с целью помочь определить и подтвердить тренд разработал несколько новых интерпретаций для индикатора RSI. Во-первых, Кардвелл заметил, что при восходящем тренде индикатор RSI в целом торгуется между уровнями 40 и 80, в то время как при нисходящем тренде индикатор RSI, как правило, торгуется между уровнями 60 и 20. Кардвелл наблюдал, что при изменении восходящего тренда на нисходящий и наоборот на индикаторе RSI происходит «смещение диапазона».
+
[[Файл:ris.5.jpg|300px|thumb|right|"РИС.5"]]
+
На рис.5 показан пример дивергенции на 4-х часовом графике валютной пары [[EUR/USD|EURUSD]]. В то время как цена продолжала двигаться в бычьем направлении и создавать новые максимумы, индикатор RSI показывал, что медведи набирают силу и создавал новые минимумы, не доходя до прошлого максимума. Наконец, EUR/USD ломает бычий тренд и начинает серьезное нисходящее движение. Аналогичным образом аргументируется и конвергенция (рис.6 D1 [[AUD/USD|AUDUSD]]).
[[Файл:RSI2.jpg]]
+
[[Файл:ris.6.jpg|300px|thumb|left|"РИС.6"]]
Пример дивергенции на индикаторе RSI
+
Далее Кардвелл отметил, что медвежья дивергенция: 1) происходит только в восходящем тренде, и 2) в основном приводит только к краткой коррекции вместо разворота тренда. Поэтому медвежья дивергенция является признаком подтверждения восходящего тренда. Точно так же, бычья дивергенция является признаком подтверждением нисходящего тренда.
+
  
 
== Развороты ==
 
== Развороты ==
  
Наконец, Кардвелл открыл существование положительных и отрицательных разворотов на индикаторе RSI. Развороты представляют противоположность дивергенции. Например, положительный разворот происходит, когда коррекция цены на восходящем тренде приводит к более высокому минимуму по сравнению с предыдущей коррекции цены, в то время как RSI приводит к более низкому минимуму по сравнению с предыдущей коррекцией. Отрицательный разворот происходит, когда нисходящий тренд приводит к более низкому максимуму по сравнению с предыдущим, а RSI делает более высокий максимум по сравнению с предыдущим движением.
+
Эндрю Кардвелл открыл существование положительных и отрицательных разворотов на индикаторе RSI. Развороты представляют противоположность дивергенции и конвергенции. В теории это выглядит так: положительный разворот происходит, когда коррекция цены на восходящем тренде приводит к более высокому минимуму по сравнению с предыдущей коррекции цены, в то время как RSI приводит к более низкому минимуму по сравнению с предыдущей коррекцией. Отрицательный разворот происходит, когда нисходящий тренд приводит к более низкому максимуму по сравнению с предыдущим, а RSI делает более высокий максимум по сравнению с предыдущим движением.
  
 
Другими словами, несмотря на более сильный импульс, как видно по более высокому максимуму или более низкому минимуму на RSI, цена может не сделать более высокий максимум или более низкий минимум. Это свидетельствует о том, что главный тренд собирается возобновиться. Кардвелл отметил, что положительные развороты происходят только в восходящем тренде, а отрицательные развороты происходят только в нисходящем тренде, и поэтому их существование подтверждает тренд.
 
Другими словами, несмотря на более сильный импульс, как видно по более высокому максимуму или более низкому минимуму на RSI, цена может не сделать более высокий максимум или более низкий минимум. Это свидетельствует о том, что главный тренд собирается возобновиться. Кардвелл отметил, что положительные развороты происходят только в восходящем тренде, а отрицательные развороты происходят только в нисходящем тренде, и поэтому их существование подтверждает тренд.
 +
 +
== Скачать ==
 +
 +
[[media:RSI.mq4]]
 +
  
 
[[Category:Индикаторы момента]]
 
[[Category:Индикаторы момента]]
 
[[Category:Индикаторы]]
 
[[Category:Индикаторы]]

Текущая версия на 14:33, 21 июля 2016

Индекс относительной силы (RSI) Индекс относительной силы (RSI) является техническим индикатором, который используется при техническом анализе финансовых рынков. Он предназначен для определения силы или слабости используемого торгового инструмента на основе его недавних цен закрытия.

Особенности RSI

Индекс относительной силы был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и классифицируется как импульсный осциллятор. Он был опубликован в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», а также в журнале «Товары» (новое название журнала «Фьючерс») в июне 1978 года. RSI стал одним из самых популярных индексов, относящихся к осцилляторам и многие успешные трейдеры используют его в своей торговле. Его предназначение заключается в том, чтобы измерить импульс скорости и величины роста или падения цены.

Все преимущество индекса в том, что оценивая вес недавнего движения, он показывает перепроданность/перекупленность торгуемого инструмента. Также стоит отметить, что RSI хорошо применять для определения уровней поддержки/сопротивления, общего направления движения рынка, для торговли дивергенции, и это даже не весь список возможностей, большинство из которых будут представлены в этом обзоре.

Техническая сторона

"Формула RSI"

Индикатор вычисляет импульс движения цены, как отношение закрывшихся более высоких максимумов к закрывшимся более низким минимумам. Рынки, что имели позитивные изменения, показывают более высокое значение индикатора RSI, в отличие от рынков, где движение цены имело более негативную тенденцию. Для каждого торгового периода рассчитывается значение U (изменение с повышением) или значение D (изменение с понижением).

• Если цены закрытия выше цен открытия значит, это период повышения цен: U = последняя цена закрытия – предыдущая цена закрытия D = 0

• И наоборот, если цены закрытия ниже цен открытия, значит это период понижения цен (обратите внимание, что D при этом является положительным числом): D = предыдущая цена закрытия – последняя цена закрытия U = 0

• Если последняя цена закрытия такая же, как и предыдущая, то U и D равны нулю.

Примечание: В некоторых версиях среднее значение U и D рассчитывается с использованием экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом n (в оригинальной версии Уайлдера используется WMA - Weighted Moving Average). Отношение этих средних является относительной силой или коэффициентом относительной силы: RS = EMA(U, n) / EMA(D, n)

Если среднее D значений равно нулю, то в соответствии с уравнением значение RS будет стремиться к бесконечности, так что в результате RSI согласно вычислениям ниже будет приближаться к 100. Коэффициент относительной силы затем преобразуется в индекс относительной силы, значение которого находится между 0 и 100 [3]: RSI = 100 – (100 / [1 + RS])

Экспоненциальные скользящие средние должны быть соответствующим образом инициализироваться средним арифметическим с использованием первых значений n в серии цен.

Интерпретация осциллятора RSI

На рис.1
"РИС.1"
дневного таймфрейма валютной пары USDCAD представлен RSI с периодом 14. С правого края изображены два круга: верхний – возле уровня 100 и нижний – возле нулевого уровня. Кривая RSI двигается между этими значения. Также присутствуют 2 горизонтальные линии, отображающие 30 и 70 уровень. Обычно в торговле используют именно их, но иногда при наличии сильных импульсов трейдеры добавляют 10,20,80 и 90 уровень. Настройки индикатора являются стандартными и рекомендованы автором этого индикатора. Менять их можно и многие трейдеры настраивают осциллятор под себя, изменяя период, и добавляют полезные для их торговли уровни.

Когда RSI находится на уровне 50, считается, что на рынке отсутствует тренд. Когда RSI находится выше уровня 50, считается, что тренд по данной валютной паре бычий и можно искать возможности для открытия длинной позиции. Во время медвежьего тренда справедливо обратное утверждение и можно искать возможности для коротких позиций. Сама линия RSI является мерой силы недавней торговли того или иного рынка. Наклон RSI прямо пропорционален скорости изменения тренда. Расстояние, пройденное RSI, пропорционально величине ценового движения.

Рис. 2 показывает, как на 4-х часовом графике USDCAD индикатор RSI пересекает уровень 50 сверху вниз, после чего создаются идеальные условия для продаж. Помимо оригинальных теорий Уайлдера касательно интерпретации RSI, Эндрю Кардвелл, с целью помочь определить и подтвердить тренд, разработал несколько новых интерпретаций для индикатора RSI.

"РИС.2"

Во-первых, Кардвелл заметил, что при восходящем тренде индикатор RSI в целом торгуется между уровнями 40 и 80, в то время как при нисходящем тренде, как правило, торговля осуществляется между уровнями 60 и 20. Его наблюдения выяснили, что при изменении восходящего тренда на нисходящий и наоборот на индикаторе RSI происходит «смещение диапазона».

Экстремальные ситуации

Индекс RSI лучше всего работает в сбалансированной рыночной среде, но когда на рынке господствует сильный тренд, осциллятор может генерировать ложные сигналы. Во время таких экстремальных событий значения индикатора могут продолжительное время находится в зоне перекупленности/перепроданности, но текущая тенденция неизменно будет продолжаться.

Рис.3 Дневного графика GBPUSD наглядно показывает поведения индикатора при наличии устойчивого медвежьего тренда. Как видно на графике, индекс RSI в течение большого промежутка времени находился в зоне перепроданности, и только спустя месяц произошла коррекция, после чего цена вновь продолжала движение согласно тренду.

"РИС.3"

Есть ещё несколько способов, которые могут помочь повысить точность сигналов перекупленности и перепроданности индикатора RSI. Если установить уровень перекупленности на 80 или 90 уровне, а перепроданность на 20 или 10 уровне, то с одной стороны сигналов на вход будет гораздо меньше, но с другой стороны подобный фильтр сможет увеличить процент прибыльных сделок. Самые сильные сигналы в зоне перекупленности и перепроданности появляются на 90 и 10 уровнях, однако таких сигналов очень мало, но если увеличить кол-во торгуемых инструментов, то вы нечего не потеряете. Вы также можете увеличить задаваемый в настройках период. Скажем период 20 или более будет давать редкие, но более сильные сигналы, чем, скажем, RSI с периодом 14.

Внутриграничные развороты

Уайлдер писал, что графические фигуры, такие как голова – плечи, две впадины, две вершины, а также области поддержки/сопротивления иногда проще увидеть на графике RSI, нежели на графике движения цены. Центральный уровень индекса 50 часто рассматривается как уровень поддержки/сопротивления. Ситуация, когда цена отталкивается от уровней RSI, называется «внутриграничным разворотом». Стоит отметить, что большинству трейдеров свойственно метаться из одного угла в другой, тем самым создавая «рыночные шумы». Ещё одно преимущество данного осциллятор в том, что он игнорирует такие помехи, и без причин не разворачивается посреди какого-либо диапазона. Если это случилось, значит текущая тенденция теряет силы, и возможно стоит искать входы в сторону разворота.

Давайте рассмотрим на примере дневного графика GBPUSD (рис.4) В месте, указанном кружком, видно, что после очередного ценового минимума, значения индикатора не дошли до уровня 30. Это явный признак того, что медведи выдохлись. Возможно, стоит закрыть короткие позиции, и начинать искать возможности открытия покупок.

"РИС.4"

Уайлдер так же считал, что «внутриграничный разворот» может быть выше 70 и ниже 30 уровня, более того такой сигнал является явным признакам к развороту рынка. Предположим, что RSI пробивает уровень 76, делает коррекцию до уровня 72, затем поднимается до уровня 77. Если далее он падает ниже уровня 72, Уайлдер бы считал, что это «внутриграничный разворот» и стоит открывать продажи.

Дивергенция и Конвергенция

Дивергенция – это предвестник перелома бычьего тренда. Суть заключается в том, что когда цена движется вверх, а значения осциллятора движется вниз, то это явный признак того, что быки выдохлись, а медведи набирают силы. Конвергенция – это близнец дивергенции, когда рынок неуклонно двигается вниз, а используемый осциллятор движется вверх, генерируется сильный сигнал на покупку. Казалось бы, RSI должен двигаться вниз, но вместо этого он генерирует сигналы о присутствии на рынке возрастающих бычьих настроений.

"РИС.5"

На рис.5 показан пример дивергенции на 4-х часовом графике валютной пары EURUSD. В то время как цена продолжала двигаться в бычьем направлении и создавать новые максимумы, индикатор RSI показывал, что медведи набирают силу и создавал новые минимумы, не доходя до прошлого максимума. Наконец, EUR/USD ломает бычий тренд и начинает серьезное нисходящее движение. Аналогичным образом аргументируется и конвергенция (рис.6 D1 AUDUSD).

"РИС.6"

Развороты

Эндрю Кардвелл открыл существование положительных и отрицательных разворотов на индикаторе RSI. Развороты представляют противоположность дивергенции и конвергенции. В теории это выглядит так: положительный разворот происходит, когда коррекция цены на восходящем тренде приводит к более высокому минимуму по сравнению с предыдущей коррекции цены, в то время как RSI приводит к более низкому минимуму по сравнению с предыдущей коррекцией. Отрицательный разворот происходит, когда нисходящий тренд приводит к более низкому максимуму по сравнению с предыдущим, а RSI делает более высокий максимум по сравнению с предыдущим движением.

Другими словами, несмотря на более сильный импульс, как видно по более высокому максимуму или более низкому минимуму на RSI, цена может не сделать более высокий максимум или более низкий минимум. Это свидетельствует о том, что главный тренд собирается возобновиться. Кардвелл отметил, что положительные развороты происходят только в восходящем тренде, а отрицательные развороты происходят только в нисходящем тренде, и поэтому их существование подтверждает тренд.

Скачать

media:RSI.mq4