В основе идеи smart-анализа рынка с помощью объемов лежит модель движения котировок, содержащая три стадии:
- накопления, происходящего на флэте, когда крупный капитал, воспринимаемый как «умные деньги», формирует позицию малыми лотами, чтобы не допустить движение рынка и не обнаружить свои действия;
- тренда, спровоцированного «умными деньгами» после набора позиции;
- раздачи закрытия набранной позиции игрокам, привлеченным трендом.
.jpg)
Рассмотрим классическую ситуацию, известную многим – индикатор Боллинджер сужается, котировки находятся в зоне флэта. Участники торгов, как правило, избегают таких участков, но smart-средства используют ее для набора позиции. Далее происходит выход котировок из зоны «спокойствия» в тренд, который обрывают на «самой высокой ноте» - движение «залито» объемами крупных игроков. После промежуточной фиксации, вновь набрав позицию, крупный капитал возобновляет движение в сторону тренда.
Содержание
Описание индикатора smart-анализа VSA SonicR
Индикатор написан по стратегии VSA SonicR, используется для определения зон накопления, как фильтр для отсечки ложных сигналов входа на зонах распределения торговли на эксплуатации модели движения капитала крупных игроков. Представляет собой гистограмму визуально-цветовой гаммы со столбиками, соответствующими тиковым объемам. Цвет столбца связан со спредом (расстоянием между максимумом и минимум) свечи.
Настройка индикатора VSA SonicR
Отображение индикатора на графике регулируется функцией «IndicatorOn», столбики отображаются при истинном значении переменной – «true».
Усреднение значений диапазонов свечей (спредов) выбирается с помощью функции Average Period, полученные значения сглаживаются с помощью коэффициента Over Average Factor. Два этих значения влияют на «расцветку столбцов».
Сами же значения объемов также сравниваются относительно друг друга с периодом, заданным «Analysis Go Back». Остальные параметры – сервисные, определяющие текстовые и звуковые алерты, отображение длины истории гистограммы, позволяющие определить, на каких форматах таймфреймов показывать индикатор.
.jpg)
Стратегия работы по индикатору VSA SonicR
Индикатор не применяется для самостоятельной торговли, только в системах, где служит фильтром «ложных сделок».
Красный цвет столбика гистограммы указывает на конец распределения набранного ранее Smart-капитала. Крупные игроки считают, что достаточно вовлекли всех участников и рынок способен «перемолоть» большой объем контртрендовых сделок.
Далее следуют два сценария: новых средств на рынок не поступает – тренд вырождается во флэт или есть инсайд, как повод для движения в обратную сторону; на «набор капитала на флэте» времени нет, тогда на рынке случится сильное обратное движение.
Ситуация «зеркальна» на зеленой свече. При тех же предпосылках падающий тренд превратится либо во флэт, либо в обратное движение.
Любые сигналы на сделку по тренду, данные торговой системой, должны быть проигнорированы после возникновения этих столбиков.
Синий цвет столбиков гистограмм говорит о начале фазы распределения – принимаются все сигналы в направлении тренда, тогда как серый цвет столбиков гистограмм является запретом на торговлю.
Особенности значений объемов рынка Форекс
Тик – это сделка, содержащая количество контрактов, цену и объем. Рынок Форекс считает только количество самих сделок, остальные параметры вне доступа. На международном межбанковском рынке обмена валют допускается торговля только полным одним или кратным целым количеством лотов, с минимальной стоимостью в несколько миллионов долларов. В торговый терминал Метатрейдер транслируется количество тиков на «межбанке».
Эмпирические сравнения итоговых объемов в оборотных средствах, прошедших на дневных таймфреймах, и тиков доказали полную идентичность изменений цены и объема тиков с объемом наторгованных средств.