Одна из теорий описания модели движения рынка гласит о движении цены от одного ценового уровня к другому посредством возникновения импульса цен, выводящих котировки из уровня консолидации (флэта). Возникающий импульс, как огонек, привлекающий мотыльков, служит сигналом спекулянтам всех мастей, вовлекая их капитал в продолжение тренда.
Стратегия Battle of the Bands позволяет идентифицировать импульс, содержит правила входа, выхода, алгоритм постановки защитных приказов. Использованные в торговой системе индикаторы распространены практически во всех торговых платформах, трейдеру желательно иметь начальный уровень подготовки, в целях понимания основ стратегии, для ее неукоснительной реализации.
Содержание
Как создавалась торговая система Battle of the Bands?
Касаемо биржевых торгов, согласно торговой системе, выход цены из состояния равновесия, как правило, означает вылет котировок за пределы ранее сложившегося канала. Очертить границы этого канала призваны простые скользящие средние с периодом 32, построенные по экстремумам. Если цена выходит за пределы данного канала, будем считать, что рынок сейчас пребывает вне флета.
Известное выражение про биржевые котировки «Цены на рынке включают все» заставляет нас применять не горизонтальные уровни канала флэта, а динамичные.
Осталось добавить в систему «индикатор сделки», по сигналам которого будут осуществляться системные входы. Из раздела трендовых индикаторов создателями системы таким определен Parabolic SAR со стандартными параметрами.
Особенность индикатора - при затухании колебаний смещать «точки входа» ближе к текущей цене - прекрасно вписывается в нашу модель с гипотезой о консолидации перед импульсным движением. Автор индикатора Уэллс Уайдлер отмечал лишь один недостаток его работы - ложные сигналы во флэте, и советовал включать Parabolic в торговые системы с фильтрами, отсеивающими такие колебания, что уже учтено.
По рыночной теории считается, что трейдер обязан учитывать при совершении сделки как можно больше факторов, играющих в его пользу, для «подстраховки» в систему включены дополнительно две скользящие простые «долгопериодные» средние со значениями 100 и 200, определяющие, как правило, направление тренда на долгосрочных таймфреймах. Система собрана и готова к работе.
Торговые правила стратегии Battle of the Bands
Таймфрейм - от часового до дневного, следует установить индикаторы, описанные выше, строго соблюдая предложенные параметры. Тип инструмента – любой, при наличии ограниченного времени дневной торговли и при возникновении ценового разрыва на таймфрейме Н1, пропускаем две свечи и сигнал импульс, возникший на гэпе.
Входим в покупки по закрытию свечи выше канала, очерченного скользящими средними, и пересечении «точки» Параболика (точка, будучи сверху цены, по пересечению уходит вниз). Желательное условие – котировки располагаются над двумя долгопериодными кривыми.
Защитный стоп приказ должен быть ниже 32-х периодной скользящей средней, прибыль фиксируется, когда свеча закрывается «в нашу сторону» на большем удалении, чем цена входа.
При продаже выбранного актива должны быть соблюдены такие же условия: котировки ниже канала скользящих средних, точка Параболика, находящаяся ниже цены, пересечена ею и расположилась выше. Долгопериодные скользящие остались выше текущих котировок, что говорит о падающем тренде.
Стратегия имеет четкие правила совершения сделок, основанные на индикаторах. Для удобства тестирования система может быть алгоритмизирована с целью автоматизации реальной торговли при устраивающих трейдера результатах теста.
Модификации стратегии Battle of the Bands
В основном они касаются попыток максимизации прибыли по данной стратегии. Используя, как фильтры, 100 и 200-периодные скользящие средние, трейдеру трудно отказаться покинуть тренд, закрывшись на второй свече долгожданного сигнала. Часто практикуется частичное закрытие профита, а стоп лосс, благодаря использованию Параболика, переводится в режим «трейлинг стопа», переставляемого по сигналам-точкам Параболика, следующего за трендом. Закрытие позиции происходит либо по трейлинг стопу, либо при возврате котировок в канал 32-х периодных скользящих средних.
При использовании часовых таймфреймов с отсутствием долгопериодных скользящих средних дополнительными условиями входа по сигналу являются условия превышения цены закрытия над ценами открытия «сигнальной свечи» меняющей положение точки Parabolic. На саму свечу накладывается условие - она не должна иметь вид переломной («доджи» или пин-баром).
Мани менеджмент стратегии модифицируют в пользу ограничения размера стоп-лосса, оставляя неизменными правила его постановки, размер берут не более 50 пунктов для любой валютной пары. Рыночные правила гласят о запрете превышения размера стопа над размером реальной прибыли. Чем больше выбираемый стоп, тем выше должны быть тейки, идеальная ситуация – стоп в два раза меньше среднего реального тейк профита.
Выводы
Основа любой удачной стратегии - сама концепция торговли. Второй составляющей успеха является подбор индикаторов, отвечающих «духу» выдвинутой теории, третьей составляющей успеха служит тестирование и оптимальный подбор параметров, включенных в состав стратегии индикаторов. В представленной торговой системе уже отражены все составляющие успеха. Будущему пользователю осталось только подобрать «под себя» тактику.