Стратегия «Три свечи» наглядно показывает, как можно улучшить классическую трендовую стратегию, если подтверждать сигнал входа в позицию не только положением индикаторов, но и ценовым движением. Представленная торговая система проста в использовании, требует небольшое количество времени для технического анализа, ограничивает пребывание в сделке по количеству свечей использует тактику пробоя и входа в середине тренда, наиболее сильном и продолжительном его участке.
Основные характеристики торговой системы «Три свечи»
Тип стратегии: трендовая, среднесрочная;
Торговая платформа: любая;
Инструменты: основные валютные пары и их кроссы;
Рабочий таймфрейм: D1 – дневные свечи;
Инструменты теханализа: Moving Average;
Содержание
Настройка рабочего пространства
В стратегии используются экспоненциального вида расчета скользящие средние разного периода – Exponential Moving Average. Эти инструменты теханализа присутствуют в любом торговом терминале. Размещение их на графике валютной пары в самой распространенном торговом терминале на Форекс – Metatrader 4, проходит с использованием меню «Вставка».
Скользящая средняя находится под опцией «Индикаторы» в разделе «Трендовые». Чтобы прикрепить к графику две линии надо будет дважды повторить операцию окна настройки, которое появляется при выборе МА. Общими для двух кривых будут параметры:
Метод МА – Exponential; Применить к цене – Close;
Разными станут размер периода расчета среднего значения – 6 и 24, а также цветовая гамма, выбираемая в окне «Стиль». Дополнительно для удобства визуального восприятия примените к графику комбинацию клавиш Сtrl+Y, отображающую разделители периодов, чтобы четко видеть границы рабочей недели, участвующие в правилах стратегии.
Описание стратегии
Классическая стратегия с двумя скользящими средними определяет смену тренда, как пересечение двух скользящих средних – быстрой, с коротким или малым периодом, и медленной, чьи настройки периода выше или больше первого инструмента.
Существенным недостатком такого подхода является запаздывание, в попытках исправить которое были открыты методы исчисления среднего значения с помощью различных коэффициентов, в частности увеличивающих значимость последних цен по экспоненте.
Это позволило решить проблему, но не до конца, поэтому стратегия «Три свечи» не использует сигнал пересечения, а работает только с ценой. Трендом считается момент:
Закрытия свечи выше скользящей средней с периодом 24 для восходящей тенденции; Закрытия свечи ниже EMA 24 для нисходящей тенденции;
При этом обязательно выполнение двух условий:
Цена открытия такой свечи должна быть выше EMA 12 для бычьего тренда и ниже EMA 12 для медвежьего тренда; Цена закрытия должна располагаться выше/ниже EMA 24;
На рисунке показано достаточно большое количество сигналов бычьего и медвежьего тренда, особенно в период флета, поэтому стратегия имеет правило – одна неделя, одно пересечение (один тренд). Рынок Форекс имеет достаточное количество основных и кросс-курсовых валютных пар, чтобы в случае стоп лосса или отсутствия сигнала на одном из инструментов, можно было найти сделку в течение недели на другом активе.
Такой подход приветствуется с точки зрения диверсификации стратегии, единственное, что не рекомендуется – уменьшать таймфрейм, так как дневной вариант дает более лучшие сигналы.
Торговые правила
Сделки по стратегии три свечи совершаются с помощью отложенных ордеров BUY/SELL STOP.
Чтобы открыть продажи в валютной паре, идентифицируйте падающий тренд, т.е., дождитесь образования свечи с ценой открытия ниже EMA 12. Если ее цена закрытия не сумела закрыться ниже EMA24, то дождитесь другую такую свечу. Именно она станет первой сигнальной свечой для размещения ордера Sell Stop.
Вторая сигнальная свеча должна обязательно закрыться ниже минимума первой сигнальной свечи, она укажет уровень установки тейк профита, который закрывается третьей сигнальной свечой.
В данном примере пересечение скользящих средних прошло в конце недели, предшествующей сигналу. Формально на рассматриваемом пятидневном рабочем промежутке, пересечения кривых не было, но выше было показано, что по правилам стратегии именно момент появления первой сигнальной свечи и является идентификатором флета.
Чтобы открыть покупки в валютной паре, дождитесь первой сигнальной свечи на растущем тренде с ценой открытия выше EMA 12. Если ее цена закрытия не сумела закрыться выше EMA24, то дождитесь другую такую свечу. Именно она станет первой сигнальной свечой на максимуме которой разместится ордер Buy Stop.
Вторая сигнальная свеча должна обязательно закрыться выше максимума первой сигнальной свечи, чтобы указать уровень тейк профита, который закрывается третьей сигнальной свечой.
Стоп лосс располагайте за минимумом/максимумом первой сигнальной свечи. Некоторые трейдеры пытаются модифицировать стратегию, используя трейлинг-стоп и не выставляя тейк профит в попытке поймать больше пунктов прибыли, но смысл данной стратегии состоит в ограничении времени сделки тремя свечами. Поэтому в случае попытки поймать тренд, используйте две сделки, где первая закрывается на третьей сигнальной свече.