London Breakout (Лондонский прорыв) — это, можно сказать, название целого класса стратегий, в основе которых лежит принцип торговли на пробое волатильности, как правило, в начале лондонской сессии. То есть, куда направится первоначальный импульс — туда и будем торговать.
К сожалению, особенности современного рынка делают стратегию нерентабельной — ММ-алгоритмы крупных игроков уже адаптировались к такому поведению трейдеров, о чем свидетельствуют частые ложные всплески и пробои в начале сессии. В результате, срабатывают стоп-лоссы, генерируя большое количество количеству убыточных сделок.
Мы же пойдем на хитрость и будет торговать в обратную сторону, то есть, на отбой внутрь канала. Таким образом, мы пользуемся уязвимостью ММ-алгоритма, который почти уверен в том, что большинство трейдеров пойдет на пробой и, само собой, не будет применять никаких контрмер против подобных ордеров.
Содержание
Принцип стратегии
В 9 часов вечера по Москве открываем в терминале график с парой GBPUSD и замеряем диапазон, который прошла цена за период с 12:00 по 21:00. Это самый активный период на рынке, захватывающий европейскую сессию и начало американской.
Нас интересует расстояние от минимальной цены диапазона до максимальной. Размер этого диапазона возьмем за 2X. В это же время мы закрываем все ордера, открытые днем ранее и до сих пор находящиеся в рынке. На размер прибылей или убытков внимания не обращаем.
Далее, ровно в 21:00 выставляем два противоположных лимитных ордера. Buy Limit ставим ниже текущей цены на расстоянии в половину ценового диапазона (1X) и Sell Limit выше текущей цены, тоже на расстоянии X. Как только активируется первый ордер, второй удаляем.
Тейк-профит по нашей стратегии будет равен полному размеру диапазона, стоп-лосс — его половине. В том случае, если ценовой диапазон за указанный период оказался более 80 пунктов — в рынок не входим.
Пример на графике
Измеряем размер диапазона за период 12-21 часов и ровно в 21 час выставляем два противоположных ордера, основываясь на цене открытия свечи. В данном случае, размер диапазона составил 60 пунктов, тогда ордера выставляем на расстоянии 30 пунктов от цены. Стоп-лосс также выставляем на 30 пунктов выше уровня продаж и на 30 пунктов ниже уровня покупок.
Сработал ордер на продажу, поэтому ордер на покупку удаляем . Далее ситуация вполне предсказуема: цена идет наверх, формируя ложный пробой, что очень напоминает механизм маркетмейкера по сбору стопов. В результате, рынок разворачивается на понижение, что нам от него и требуется.
Тейк-профит ставим на уровень удаленного Buy Limit. Не забывайте, что не закрывшиеся по тейк-профиту позиции мы все равно закрываем в 12 часов следующего дня. Профит составил около 27 пунктов.
Напомню, что размер диапазона должен укладываться в 70 (старых) пунктов. Если диапазон оказался больше, в сделку не входим — расстояние до отложенных ордеров получится слишком большое, поэтому есть риск позднего входа в рынок. Также это может быть признаком либо сильного тренда, либо очень высокой волатильности.
Заключение
Данная вариация London Breakout — это достаточно расслабленная торговля и никаких сверх навыков от трейдера здесь не требуется. Также не нужно применять никаких технических индикаторов — только цена и простая разметка. Единственное, периодически нужно проверять терминал на предмет срабатывания отложенных ордеров, чтобы избежать их случайного исполнения. Как вариант, можно использовать скрипт для открытия OCO ордеров, взаимоотменяющих друг друга.