Одна из теорий движения цен на биржах, подтверждаемая торговлей на практике, указывает на то, что участники торгов, в основном, покупают или продают активы с помощью отложенных ордеров, выбирая определенные значимые, с их точки зрения, уровни.
Если трейдеру доступен «стакан ордеров» или полная Книга всех заявок биржи, анализ истории всех сделок и расположения объемов покажет подлинную картину, как формировались уровни сопротивления и поддержки внутри дня, в течение недели и т.д.
Механизм исполнения отложенного ордера предполагает инициацию приказа покупать/продавать по любой рыночной цене. Котировки, дойдя до ценовых значений отложенных ордеров, вызывают поток сделок противоположной направленности, вызывая откат.
Содержание
Определение экстремального динамичного объемного уровня и особенности расчета
Экстремальный динамичный объемный уровень определяется как цена, по которой продано максимальное количество контрактов, акций или товаров за период времени, установленный пользователем.
Уровни поддержки и сопротивления можно определять многими путями: визуально-графически, вычерчивая горизонтальные линии с наибольшим количеством касаний и пересечений диапазонов, выбранных таймфреймов или используя «профиль рынка», алгоритм расчета которого совпадает с экстремальным динамичным уровнем.
Различие и особенности динамичного уровня состоят в том, что, во-первых, он экстремальный, отображается до смены его уровнем большего объема, причем, на графике находится лишь одно значение и, что самое важное, трейдер видит по времени точку, с которой уровень начинает свое формирование.
Данный момент особо важен, потому как на динамику движения цен играет время сессии. Открытие американских рынков, увеличивает оборот торгов в разы. Этот факт может исказить общую картину, если, допустим, биржи Северной Америки были закрыты по причине праздников, их открытие вызовет поток объемов, то же касается закрытия рынков перед выходными днями или под конец сессии, если мы имеем дело с биржей, работающей на промежутке стандартного «рабочего дня».
Таким образом, трейдер, зная события, предшествующие формированию динамичного объемного уровня, может предположить его истинность и значимость.
.jpg)
Особенности отображения объемных уровней на рынке Форекс
Торговые терминалы брокеров рынка Форекс не транслируют объемы, этот параметр заменяет количество сделок, произведенное за выбранный момент времени. Получить объемы в текущий момент времени не представляется возможным, исходя из специфики устройства международного межбанковского рынка, на котором происходят валютные сделки. Услуги, предлагаемые брокерами, с отображением объемов «в стакане» или ленте сделок отражают истинный объем этого рынка лишь частично.
Выходом из ситуации может стать подключение данных с валютной секции биржи СМЕ, на которой организована торговля фьючерсами на основные валютные пары.