Волны Вульфа (Wolf Waves) — различия между версиями

Текущая версия на 16:45, 6 марта 2016

Волны Вульфа – это стратегия, основанная на первом законе Ньютона, гласящая, что на каждое действия есть своё противодействие. Ценовые колебания создают четко выраженную волну с прекрасными возможностями проецирования будущего движения рынка. Наиболее отчетливо это видно во время большой волатильности . В целом, волны Вульфа проверенный временем метод прибыльной торговли на Forex . Он позволяет находить сигналы на вход с высокой степенью вероятности положительного исхода сделки.

История

Волны Вульфа были выявлены профессиональным трейдером и биржевым аналитиком по имени Билл Вульф. Метод носит имя своего создателя. В течение последних 10 лет Билл Вульф зарабатывает, торгуя S&P.

У него есть сын Брайен, который также торгует согласно торговой системе отца на S&P. Этот парень стал одним из первых подростков, последовательно зарабатывающим весьма большие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1, находясь дома. Позже, торгуя данным методом, он перешел и на другие рынки, в том числе рынок форекс. Брайен Вульф способствовал увеличению популярности использования волн Вульфа.

Впервые «Волны Вульфа» были описаны в книге его друга Линды Рашке и Коннорса.

Описание

Волны Вульфа являются очень прибыльным торговым авторским методом. Многие трейдеры, использующие его, имеют довольно внушительные торговые результаты. Некоторые даже считают эту специфическую методологию самой впечатляющей и эффективной техникой торговли, с которой они сталкивались.

Рекомендуется приступать к изучению и использованию данного торгового метода, уже имея торговый опыт на форекс. Волны Вульфа предполагают наличие у вас определенных навыков и знаний о торговле. Если вы новичок, то рекомендуется сначала начать торговать с помощью простых торговых систем и лишь затем переходить к Волнам Вульфа. Данная стратегия требует умения четко следовать сигналам торговой системы, правильно оценивать рынок и контролировать свои эмоции.

Волны Вульфа являются стратегией волнового анализа. Ей можно пользоваться как на товарных и фондовых рынках, так и на валютных. Как было сказано выше, основа стратегии построена на первом законе Ньютона, что для каждого действия есть силы противодействия. Билл Вульф сделал предположение, что цена на рынках движется подобно волнам в океане.

Сама стратегия довольно проста для понимания, следует лишь запомнить основные правила для правильной интерпретации нужных волн.

Основные условия построения волн

Мы можем взглянуть на рисунок 1, расположенный ниже, где хорошо видно, что для торговли на рынке Волнами Вульфа нужно сначала найти вершины по требуемым параметрам, затем на их основе построить линии, в окончание на основе линий определить место входа и выхода из рынка.

Рис.1 Бычий паттерн волн Вульфа

Рассмотрим рисунки 1 и 2, на которых изображены бычья и медвежьи модели. Ниже приведено более подробное описание каждой из них.

Бычий паттерн:

Нахождение точек:

Точка 1 – эта первая точка является основанием первой волны (минимум первой волны).

Точка 2 – это максимум первой волны (вершина первой волны). В то же время она является основанием второй волны. Это самая главная точка, на ее основе строятся все оставшиеся точки. Она является первой вершиной в паттерне, который мы ищем.

Точка 3 – это окончание второй волны и в то же время начало третьей (минимум второй волны и основание третьей). Данная точка является следующим минимумом паттерна после точки 1.

Точка 4 – это максимум волны три и основание волны 4. Является новым максимумом после точки 2.

Точка 5 – это точка разворота, вычислив которую, мы находим точку для входа в рынок, именно для ее нахождения производится все предыдущее построение. Для того чтобы ее найти, следует провести важную вспомогательную линию из точки 1 в точку 3. Когда цена достигнет этой линии, паттерн считается приемлемым для открытия торговой позиции. В этом месте устанавливается точка 5 и открывается сделка.

Точка 6 – это точка, в которой устанавливается цель по прибыли. Формируется она на основе вспомогательной линии, проведенной из точки 1 в точку 4. Когда цена достигает этой линии, сделку следует закрыть, и считается, что эта модель отработала.

Дополнительно:

Точка 1 должна соблюдать такие условия, как находиться выше точки 3 и ниже точки 2 и 4.

Точка 2 находится выше точки 1.

Точка 3 находится ниже точки 1.

Точка 4 находится ниже точки 2 и выше точки 3.

Точка 5 всегда находится ниже точки 3.

Точки 1-3-5 находятся на одной линии.

Формирование волн в бычьей модели:

Волна 1 – строится на основе точек 1 и 2

Волна 2 – строится на основе точек 2 и 3

Волна 3 – строится на основе точек 3 и 4

Волна 4 – строится на основе точек 4 и 5. В окончании волны 5 следует открывать длинную позицию.

Волна 5 – это волна, которую мы будем ожидать видеть, чтобы волновая модель отработала и сделка закрылась с прибылью. Ее основание находится в точке 5, а вершина в точке 6. Эта единственная волна, которую следует торговать.

Медвежья модель является идентичной бычьей модели только в зеркальном отражении.

Медвежий паттерн:

Рис.2 Медвежий паттерн волн Вульфа

Нахождение точек:

Точка 1 – эта первая точка является вершиной первой волны (максимум первой волны).

Точка 2 – это минимум первой волны (лоу первой волны). В то же время она является основанием второй волны. Это самая главная точка, на ее основе строятся все оставшиеся точки. Она является первым минимумом в паттерне, который мы ищем.

Точка 3 – это окончание второй волны и в то же время начало третьей (максимум второй и третьей волны). Данная точка является максимумом паттерна после точки 1.

Точка 4 – это минимум волны три и основание волны 4.

Точка 5 – это точка разворота, вычислив которую, мы находим точку для входа в рынок, именно для ее нахождения производится все предыдущее построение. Для того чтобы ее найти, следует провести важную вспомогательную линию из точки 1 в точку 3. Когда цена достигнет этой линии, паттерн считается приемлемым для открытия торговой позиции. В этом месте устанавливается точка 5 и открывается сделка.

Точка 6 – это точка, в которой устанавливается цель по прибыли. Формируется она на основе линии, проведенной из точки 1 в точку 4. Когда цена достигает этой линии, также как и в бычьем паттерне, сделку следует закрыть, и считается, что эта модель отработала.

Рис.3 несколько вершин точки "четыре" и линии, проведенные через них

Дополнительно:

Точка 1 должна соблюдать такие условия, как находиться ниже точки 3 и выше точки 2 и 4.

Точка 2 находится ниже точки 1.

Точка 3 находится выше точки 1.

Точка 4 находится выше точки 2 и ниже точки 3.

Точка 5 всегда находится выше точки 3.

Точки 1-3-5 находятся на одной линии.

Формирование волн в медвежьей модели:

Волна 1 – строится на основе точек 1 и 2

Волна 2 – строится на основе точек 2 и 3

Волна 3 – строится на основе точек 3 и 4

Волна 4 – строится на основе точек 4 и 5. В окончании волны 5 следует открывать короткую позицию.

Волна 5 – это волна, которую мы будем ожидать видеть, чтобы волновая модель отработала и сделка закрылась с прибылью. Ее вершина находится в точке 5, а основание в точке 6. Эта единственная волна, которую следует торговать.

Иногда, когда образуется четвертая точка, на рынке может происходить, например, небольшой флэт. В этом случае может образоваться несколько рядом стоящих вершин. В такой ситуации рекомендуется проводить вспомогательную линии 1-4 через каждую из этих вершин, таким образом, получится несколько линий. Теперь нужно будет следить, как цена ведет себя при подходе к этим линиям перед образованием точки 6. Цена может развернуться, дойдя только до ближайшей из них, а может и достать до всех целей по прибыли. В данной ситуации стоит не забывать про грамотный мани менеджмент. Пример расположен на рисунке 3.

Можно упростить себе задачу в нахождении паттерна, используя специальный индикатор. Но даже тут требуется уметь самостоятельно находить этот паттерн на графике, т.к. индикатор дает не всегда точные сигналы.

Чтобы увеличить прибыльность волн Вульфа стоит дополнительно применять в торговле уровни поддержки/ сопротивления, паттерны Прайс Экшен, а также уровни Фибоначчи .

Дополнительная точка ЕТА

Кроме того, что следует проводить дополнительные линии через точки 1-3 для нахождения точки 5, в которой следует входить в сделку, и через точки 1-4 для нахождения точки 6, в которой следует выходить из сделки, можно провести еще одну дополнительную линию. Линия эта проводится из точки 2 в точку 4 и называется EPA «Estimated Price at Arrival», что переводится как «Ориентировочная цена по прибытии». Касание ценой, двигающейся в пятой волне, этой точки будет определять момент фиксации прибыли.

Рис.4 EPA и ETA

Также существует еще точка, образуемая на пересечении линий 1-4 и 1-3-5. Называется эта точка ETA – «Estimated Time of Arrival», что переводится как «Предполагаемое время прибытия». В идеале эта точка отображает момент времени, в который также следует фиксировать профит, но это условие выполняется не всегда. Если цена достигает точки 6 раньше точки ETA, то следует на ней закрывать сделку. Если же ETA достигается ценой раньше, то следует на ней закрывать прибыль, не дожидаясь точки 6.

Если точку нельзя образовать, например, если точка 2 ниже точки 4, рекомендуется вообще такую сделку не открывать.

EPA и ETA являются вспомогательными, и их использование является необязательным, а остается на усмотрение трейдера.

Рассмотрим пример на рисунке 4.

В данном примере у нас обозначены три вспомогательные линии 1-4, 1-3-5 и 2-4. Точку пересечения линий 2-4 и 1-3-5 назовем ETA. Эта точка является границей во времени, пока стоит держать сделку, если мы еще не достигли ни стоп лосса, ни цели по прибыли, а именно линии 1-4. Т.е. в точке ETA можно провести вертикальную линию, если цена пересечет ее раньше, чем она достигнет точки 6, то такая позиция имеет меньше вероятности на достижение цели по прибыли. Если зафиксировать прибыль в точке ETA, то мы сохраним прибыль и вдобавок уже ничего не потеряем, если цена развернется. Как вариант, можно закрыть половину позиции, зафиксировав половину прибыли. Если же цена достигнет точки 6 раньше, то можно закрывать сделку и считать паттерн отработавшим.

Что такое вкусные зоны в волнах Вульфа?

Рис.5 Sweet zone

Чтобы углубится в понимание волн Вульфа, следует изучить еще одно понятие, называемое «Sweet Zone». Для начала стоит понять, как эту зону начертить. Сначала рисуется линия из точки 2 в точку 4, та самая, которая нужна для построения точки ETA. Но далее эту линию следует параллельно перенести в точку 3. Т.е. в точке 3 должна получиться линия, которая будет параллельна линии 2-4. Для того чтобы упростить себе задачу, в терминале Metatrader 4 можно воспользоваться инструментом равноудаленный канал, который сам нарисует параллельную линию, нужно будет лишь выбрать ее месторасположение.

Все дело в том, что для того чтобы получить ценовое движение от точки 5 к точке 6 цене необходимо собрать ликвидность. По этой причине точка чаще всего не лежит четко на прямой 1-3, а находится ниже нее (бычий паттерн) или выше нее (медвежий паттерн). Вот эта зона возможного расположения точки за пределами прямой 1-3 и называется «Sweet Zone». Если цена находится в этой зоне, открывать торговую позицию, как правило, наиболее выгодно.

Возможно такая ситуация, что линия 2-4 будет параллельна линии 1-3, в таком паттерне sweet zone будет отсутствовать. Если же угол, образуемый с помощью линии 1-3 и линии, параллельной 2-4, слишком велик, то либо вы что-то сделали неправильно, либо это вовсе не паттерн Вульфа, и лучше от входа в сделку воздержаться

Признаки идеальности

Рис.6 Признаки идеальности волн Вульфа 1-3

Рис.7 Признаки идеальности волн Вульфа 4-6

Рис.8 Признаки идеальности волн Вульфа 7-9

Рис.9 Признак идеальности волн Вульфа 10

Рис.10 Признак идеальности волн Вульфа 11

Волны Вульфа являются довольно прибыльным паттерном. Но стоит помнить, что не каждая модель имеет одинаковую вероятность на достижение тейк профита. Чтобы торговля была по-настоящему эффективной, паттерн должен быть правильно сформирован. Хорошие паттерны, кроме того, что имеет высокие шансы на достижение цели прибыли, также отрабатывают намного быстрее по времени. Чтобы оценить качество паттерна, существует целый ряд признаков идеальности Волн Вульфа.

Первый признак:

Точка 2 должна быть самой высокой точкой в бычьей модели и самой низкой точкой в медвежьей модели. Другими словами, она должна быть локальным максимумом или минимумом соответственно. Соблюдение этого условия значительно увеличивает прибыльность. Пример расположен на рисунке 6.

Второй признак:

В волнах Вольфа есть еще такое понятие, как нос. Образуется он с помощью двух линий, проведенных от 1 к 4 и от 1 к 3. Признак идеальности заключается в том, что нос должен быть острым и ни в коем случае не тупым. Далее стоит провести горизонтальную линию из точки 1. Линии 1-4 и 1-3 должны быть симметрично расположенными относительно горизонтальной линии, проведенной из точки 1. Пример расположен на рисунке 6.

Третий признак:

Количество свечей в волне 3, образуемой точками 3-4, должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1, которая образуется с помощью точек 1-2. По-другому расстояние между точками 3-4 должно быть меньше расстояния между 1-2.

Стоит добавить, что третий признак вытекает из второго признака. Потому что чем больше будет волна 3, тем более тупой нос будет у модели.

Четвертый признак:

Согласно четвертому признаку идеальности точка 3 должна находиться в пределах канала, образуемого с помощью линии 1-2 и параллельной ей линии, проведенной из точки 4.

Пример расположен на рисунке 7.

Пятый признак:

Пятый признак заключается в том, что 2-4 и 1-3 должны быть направлены в одинаковом направлении и в продолжении пересекаться, то есть не быть параллельными. Если это медвежий паттерн, то волны должны быть направлены вверх, а если это бычий паттерн, то вниз.

Пример представлен на рисунке 7, на нем хорошо видно, что линии 2-4 и 1-3 пересекаются, пусть и за пределами графика.

Шестой признак:

Точка 5 должна находиться либо на линии 1-3, либо в sweet zone. Если же цена ушла за пределы sweet zone, то такой паттерн стоит пропустить.

Седьмой признак:

Линии 1-2 и 3-4 должны быть параллельными, либо близкими к параллельным. Это правило не всегда работает, но, тем не менее, обращать внимание на него стоит.

На рисунке 8 линии почти параллельны.

Восьмой признак:

Пятая волна должна быть как можно меньше, если сказать по-другому, то она должна состоять из как можно меньшего числа свечей. Это должно быть быстрое движение, если же оно будет растянуто, то вероятность прибыли у паттерна будет меньше.

Рассмотрим рисунок 8, на котором волна 4-5 сформировалась за пять свечей, причем это считая максимум и минимум. После отскока от свит зоны цена быстро пошла в сторону тейк профита.

Девятый признак:

Точки 4-5-6 должны быть расположены более компактно, чем точки 1-2-3. Чем ближе эти точки друг к другу, тем вероятнее, что сигнал отработает.

Десятый признак:

Согласно десятому признаку, волне 4-5 следует быть короче, чем волне 2-3.

Этот признак согласуется с восьмым признаком, который гласит о том, что волна должна быть быстро сформирована.

Пример представлен на рисунке 9.

Одиннадцатый признак:

Одиннадцатый признак гласит о том, что расстояние 3-5 должно быть меньше расстояния 1-3. При отслеживании формирования пятой точки необходимо смотреть, где это произойдет. Это может быть на линии 1-3, либо в sweet zone. После этого можно даже визуально определить, находится ли точка 5 от точки 3 на расстоянии меньшем, чем 1-3. Если расстояние от 3 до 5 больше, то такой паттерн имеет довольно низкую вероятность.

На рисунке 10 можно увидеть расположение линий 1-3 и 3-5. На нем длина отрезков 1-3 и 3-5 примерно одинакова, что не является идеальным соблюдением данного условия.

Двенадцатый признак:

Следует установить расширение Фибоначчи от точки 1 в точку 2. Точка 3 должна находиться в пределах 127% от расширения Фиббо. Подобным образом, уровни Фибо устанавливаются на волне 3-4 для точки 5. Точка 5 должна быть около уровня 138,2% или 161,8%.

Стоит добавить, что эти уровни сами по себе разворотные, поэтому цена разворачивается на них довольно часто.

Когда вы будете торговать на реальных графиках вам будут довольно нечасто попадаться волны Вульфа, в которых будут соблюдаться все признаки идеальности. В рассматриваемом выше примере соблюдены 10 условий из 12, но сама волновая модель отработала в прибыль. Возможно, сначала эти признаки будет сложно находить, но для этого нужна практика.

Плюсы и минусы волн Вульфа

Плюсы стратегии:

• Не требует дополнительных индикаторов и инструментов

• Относительно простые правила на вход и выход

• Обладают высокой вероятностью получения прибыли

• Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как правило, равняется 1 к 3 и выше.

Минусы стратегии:

• Субъективное построение волн и вспомогательных линий

• Психологически сложно держать позицию против текущего тренда

• Трейдер должен обладать знаниями и опытом торговли на форекс

Примеры волн Вульфа

Рис.11 Медвежьи волны Вульфа GBPUSD m15

Чтобы найти волны Вульфа для начала стоит найти на графике 3 точки (хай или лоу), находящиеся на одной прямой. Далее нужно проверить, есть рядом вершины 2 и 4. Далее стоит проверить волны согласно правилам паттерна, медвежьего или бычьего соответственно.

Рис.12 Бычьи волны Вульфа EURUSD m15

Рассмотрим пример на графике 11 GBP/USD m15. Здесь довольно хорошо очерчиваются три точки, лежащие на одной прямой. Далее стоит обозначить все вершины и провести вспомогательные линии. Согласно правилам паттерна, изложенным выше, это паттерн Вульфа. Также можно проверить его на признаки идеальности. Как видно на примере, паттерн хорошо отработал.

Рассмотрим следующий пример на графике 12 EUR/USD m15. На нем заметно выделены три минимума, лежащих на одной линии. Остается только обозначить главные точки и провести вспомогательные линии, которые показали, что это паттерн Вульфа. Этот паттерн закрылся в хорошей прибыли.

В окончание стоит добавить, что данный паттерн не для новичков. Но в то же время он дает возможность получать довольно большие прибыли. Поэтому на него стоит обратить внимание именно опытным трейдерам. При должной торговле волны Вульфа могут принести внушительные результаты.