Стратегия Woodies CCI — различия между версиями

Текущая версия на 15:00, 28 мая 2019

Woodies CCI – это полноценная авторская торговая система, разработанная Кеном Вудом. Трейдер работает с этой стратегией по настоящее время, что привело к появлению различных модификаций, в данном материале представлена базовая, первоначальная версия.

Кен Вуд подобрал параметры двух CCI – осцилляторов, регистрирующих величину отклонения котировок от скользящей средней линии, изменив их код для лучшей визуализации сигналов. Авторские правки позволили придать кривым индикатора способность прогнозировать будущую смену тренда в самом начале разворота.

Преимущество стратегии Woodies CCI состоит в том, что даже при ошибочном прогнозировании, трейдер может рассчитывать на коррекцию, позволяющую закрыть ордер в плюс. Тактика работы предусматривает скальпинг – короткие по времени сделки с малым значением стоп лосса, ограничивающим опасность получить большой убыток.

Несмотря на использование только двух индикаторов, торговая система обладает большим спектром сигналов для открытия ордеров по тренду, против тренда, позволяет проводить торговлю внутри флета или на ценовых импульсах по горизонтальным уровням, имеет в своем арсенале набор паттернов.

Характеристики стратегии Woodies CCI

Тип стратегии: трендовая, контртрендовая, краткосрочная;

Торговая платформа: Metatrader4;

Инструменты: любые валютные пары и контракты CFD;

Рабочий таймфрейм: максимальный H1, минимальный М5;

Индикаторы: авторские видоизмененные осцилляторы CCI;

Особенности установки индикаторов

Два индикатора CCI объединены в одном скрипте, представленным двумя файлами с расширениями ex4 и mq4, которые надо поместить в папку «Indicators» директории MQL4. До нее можно добраться через опцию «Открыть каталог данных», расположенную под меню «Файл» торговой платформы Metatrader 4.

После копирования и перезагрузки терминала, индикатор на график можно установить из окна «Навигатора», путем захвата и перетаскивания мышью файла на график или через опцию «Пользовательские», раздела «Индикаторы» из-под меню «Вставка».

Описание цветовой гаммы и текстовых показаний торговой системы Woodies CCI

После прикрепления файла Woodies CCI на график, трейдер получает в подвале окно, где отображаются:

Две кривые осцилляторов CCI с периодом 6 (тонкая линия) и 14 – толстая черная линия
Гистограмма, полученная по сигналам двух модифицированных скользящих средних (не отображаются на графике): LSMA с периодом 25 и 5
Цвет столбиков обозначает силу тренда. Красный и синий – бычий и медвежий, желтый – переходный к усилению, зеленый – возможный флет или слабый тренд.

В правом углу отображено 12 различных текстовых обозначений:
1.   Максимум дня с обозначенным расстоянием до него от цены открытия текущей свечи;
2.   Разница в ценах открытия относительно текущей свечи и предыдущей (цифра слева), через одну (цифра справа);
3.   Текущее и предшествующее значение индикатора CCI;
4.   Цена открытия свечи;
5.   Расстояние в пунктах до ближайшего локального максимума;
6.   Ценовые максимумы двух свечей слева;
7.   Текущий курс валютной пары;
8.   Ценовые минимумы двух свечей слева;
9.   Время до конца формирования свечи;
10.  Расстояние до ближайшего локального минимума;
11.  Минимум дня с обозначением расстояния до него в пунктах;

Торговые правила стратегии

Кен Вуд определяет тренд внутри дня по положению цены, относительно Zero Line (ZL), представленной квадратиками в основании столбиков гистограмм, расположенным на нулевом уровне.

Тренд считается растущим, при условии образования 6-ти свечей выше ZL
Тренд считается падающим, если образовалось 6-ти свечей ниже ZL

Если по одну сторону от Zero Line образовалось 6 свечей (на рисунке они обозначены синим цветом), пока не образуется 6 свечей ниже нуля, даунтренд не берется во внимание. В переходный момент возникает желтый столбик гистограммы, чтобы оповестить трейдера о смене тренда.

Трейдер должен ждать для открытия сделки момента появления синих или красных столбиков гистограммы.

Ордера на покупку трейдер открывает в момент:

1. Пересечения черной линией, тонкой, цветной снизу-вверх;

2. Образования первого столбика гистограммы выше нуля;

Дополнительными сигналами, увеличивающими вероятность удачной сделки, являются:

3. Снижение одной из линий CCI ниже уровня 100 перед образованием сигнала;

4. Пробой черной линией CCI наклонной касательной, направленной вниз;

Особое внимание трейдер должен уделить отсутствию смены тренда – гистограмма ниже нуля, предшествующая сигналу, не должна быть красного цвета.

Ордера на продажу трейдер открывает в момент:

1. Пересечение черной линией тонкой цветной сверху вниз

2. Образования первого столбика гистограммы ниже нуля

Дополнительными сигналами, увеличивающими вероятность удачной сделки, являются:

3. Рост одной из линий CCI выше уровня 100 перед образованием сигнала

4. Пробой черной линией CCI наклонной касательной, направленной вверх

Сигнал «Отбой от нулевой линии»

Трейдер открывает ордер Buy на покупку при условии:

-Наличия растущего (столбики гистограммы окрашены в синий цвет) тренда;

-Снижении значений кривой толстой линии CCI до нуля;

Сделка происходит после формирования в положительной зоне первого столбика гистограммы – позиция краткосрочна и длиться не более трех свечей, активно защищается безубытком при первом положительно закрытом таймфрейме.

Трейдер открывает ордер Sell на продажу при условии:

-Наличия падающего (столбики гистограммы окрашены в красный цвет) тренда;

-Снижении значений кривой толстой линии CCI до нуля;

Сделка происходит после формирования в отрицательной зоне первого столбика гистограммы – позиция краткосрочна и длиться не более трех свечей, активно защищается безубытком при первом положительно закрытом таймфрейме.

Контртрендовая торговая система предусматривает сделки, не обращающие внимание на цвет столбиков гистограммы, определяющие направление тренда.

Торговля по сигналу «ложный отбой» от нулевой линии:

Черная толстая кривая CCI доходит сверху до нулевой линии и разворачивается, в сторону растущего тренда (гистограмма синего цвета), но на следующей свече уходит ниже нуля. Этот столбик и будет сигналом на продажу.

«Крюк» - вылет линии CCI выше или ниже зоны 200 :

Трейдер совершает покупку, как только черная линия CCI становиться выше минус 200 или ниже уровня + 200.

Торговля по фигурам графического анализа

Сигналы фигур графического анализа также хорошо отрабатываются на ломаных линиях CCI, как и на графике. Это касается пробоя уровней поддержки и сопротивления, если они «стоят на пути» определенного гистограммой тренда.

Также трейдер может определить разворот котировок, если линии CCI образовали двойную вершину, дно или фигуру- «Голова-Плечи».

Рекомендации по мани менеджменту

Кен Вуд настаивает, чтобы стопы выставлялись в минимальных значениях, трейдер может выбирать для ограничения убытка уровни локальных/дневных минимумов или максимумов, обозначенных в числовых показателях индикатора, расположенных в левом поле при условии, что они не превышают значения 30-ти пунктов.

У тейк профита нет конкретных числовых значений, трейдер может зафиксировать прибыль вручную при возникновении следующих условий:

Линия CCI пересекла уровень 100 (минус 100)
Гистограмма поменяла цвет

Снижению убыточных сделок помогает тактика активного управления позицией – перестановка стоп лосса по цене входа в сделку (безубыток) после образования трех свечей рабочего таймфрейма.