Текущая версия на 15:38, 28 мая 2019

Стратегия «Открытый путь» представляет собой « пробойную» тактику торговли. Как правило, выход котировок за важный уровень сопротивления или поддержки проходит с ускорением из-за срабатывания стоп лосс ордеров спекулянтов и новичков, торгующих против тренда.

Особенностью защитного стопа является трансформация вида отложенной заявки в рыночную, т.е., с безусловным ее исполнением «по любой» цене. Это приводит к резкому увеличению объема спроса и снижению предложения, за счет чего курс валютной пары или котировки любого другого инструмента испытывает импульсный взлет или падение.

Трейдер, правильно определивший такие уровни, получает значительное торговое преимущество – резкое изменение котировок создает запас прибыли, позволяя переставить стоп лосс в безубыток и тем самым снизить количество убыточных сделок.

Стратегия «Открытый путь» предлагает определять пробойный уровень с помощью определения сильного тренда, сочетанием инвестиционной стратегии и торговой системы Билла Вильямса. Индикаторы, используемые в стратегии, доступны в большинстве брокерских торговых терминалов, в том числе самом распространенном на рынке Форекс – Metatrader 4.

Основные характеристики торговой системы

Тип стратегии: трендовая, среднесрочная, краткосрочная;

Торговая платформа: любая;

Инструменты: валютные пары, торгуемые 24 часа;

Рабочий таймфрейм: H1 – D1 – от часовых до дневных свечей;

Индикаторы: RSI, Alligator, Moving Average;

Установка индикаторов и настройка рабочего пространства

Рассмотрим настройку рабочего пространства на примере торговой платформы Metatrader 4. Все использованные индикаторы торговой системы прикрепляются через меню «Вставка», опцию «Индикаторы». Набор инструментов стратегии стандартный, поэтому выбрав график валютной пары последовательно установите на него:

Moving Average из раздела «Трендовые»;

Установите в окне настроек следующие параметры:

Метод MA – Simple;
Период – 200;
Применить к цене – Close;

Скользящая средняя такого большого периода помогает инвесторам определять долгосрочные тренды. Следующий инструмент может надежно определить силу краткосрочного тренда:

Alligator – расположен в разделе «Билл Вильямс», так как был разработан этим известным трейдером;

Это целая торговая система, основанная на сигнале расхождения трех кривых скользящих средних со специально подобранными параметрами. Поэтому оставляем стандартные настройки индикатора:

Челюсти –13 со сдвигом 8;
Зубы – 8 со сдвигом 5;
Губы – 5, сдвиг 3;

Дополнительным сигнальным индикатором стратегии выступает:

RSI – расположенные в разделе «Осцилляторы»;

Этот класс инструментов располагается внизу графика, меняется в строго ограниченных пределах, помогает определить состояние возможного разворота или коррекции инструмента. На график RSI устанавливается со следующими настройками.

Период – 5;
Уровни – 20% и 80%;

Торговые правила

Вход в рынок осуществляется отложенными ордерами Buy/Sell Stop и проводится после первой коррекции к тренду.

Бычий рынок определяется, по двум признакам:

Свечи находятся выше MA 200;
Пасть Аллигатора раскрыта, все три цветные кривые разведены в стороны, направлены вверх и не пересекаются;

Медвежий, падающий тренд определяется, как

Свечи находятся ниже MA 200;
Пасть Аллигатора раскрыта, все три цветные кривые разведены в стороны, направлены вниз и не пересекаются;

Чтобы установить ордер Buy Stop, трейдер должен:

1. Убедиться, что котировки находятся выше MA 200;

2. Дождаться пересечения линий Аллигатора и последующего открытия пасти;

3. Сигнал открытия пасти должен привести к выходу RSI в зону перекупленности, выше 80%;

После того, как линия осциллятора вернется ниже 80%, трейдер должен установить BuyStop на образовавшийся локальный максимум по самому высокому хвосту свечи.

Сделка отменяется, если Линии Аллигатора пересекутся в обратном направлении до момента срабатывания ордера.

Чтобы установить ордер Sell Stop, трейдер должен:

1. Убедиться, что котировки находятся ниже MA 200;

2. Дождаться пересечения линий Аллигатора и последующего открытия пасти вниз;

3. Сигнал открытия пасти должен привести к выходу RSI в зону перепроданности, ниже 20%;

После того, как линия осциллятора вернется выше 20%, трейдер должен установить Buy Stop на образовавшийся локальный минимум по хвосту свечи.

Сделка отменяется, если Линии Аллигатора пересекутся в обратном направлении до момента срабатывания ордера.

Рекомендуемый мани менеджмент

Уровень стоп лосса в стратегии определяется локальным максимумом или минимумом, что образовался на промежутке от момента отката котировок от уровня Buy/Sell Stop до точки срабатывания отложенного ордера. Как только текущая прибыль от сделки станет равной 30 пунктам, стоп следует переставить в безубыток по цене входа.

Сделка удерживается до того момента, как линии Аллигатора Билла Вильямса не пересекутся в обратную сторону.