Стратегия TRADE THE BREAK — различия между версиями

Версия 10:23, 24 августа 2014

Стратегия TRADE THE BREAK - стратегия, схожая со стратегией fade the break. В стратегии "FADE THE BREAK" описана торговля на отбое цены от линии сопротивления или поддержки. Разница между торговлей на пробое и стратегией fade the break заключается в том, что для торговли на пробое цена должна закрыться выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.

Для этой стратегии хитрость заключается не только в цене входа, но и в расстановке стоп-лосса. Многие розничные торговцы особо не задумываются над определением точки входа, поскольку они считают, что главное следовать направлению движения цены. Однако правильное размещение стоп-лосса как раз и разделяет победителей от побежденных.

Как и в предыдущей стратегии fade the break, на рынке идет борьба между розничными и институциональными трейдерами. Внимательно следите за областями поддержки и сопротивления. Чаще всего именно в этих областях присутствуют крупнейшие сражения между этими двумя группами трейдеров. Именно поэтому цены иногда быстро разворачиваются, после пробоя выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки.

Когда мы знаем, как для этой торговли правильно размещать стоп-лосс, многие потенциальные «проигрывающие» на самом деле могут превратиться в победителей. Давайте рассмотрим эту стратегию.

Таймфрейм

Для стратегии торговли на пробое используется 15-минутный (M15) или 30-минутный (М30) график. Это означает, что каждая свеча на графике представляет 15-минутное или 30-минутное движение цены.

Индикаторы

Для этой стратегии не используются никакие индикаторы.

Валютные пары

Эта стратегия подходит для всех валютных пар, присутствующих на брокерской платформе, особенно для семи основных валютных пар:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CHF
• USD/CAD
• AUD/USD
• NZD/USD

Концепция стратегии

Стратегия торговли на пробое основана на импульсе. Главной подсказкой считается закрытие цены выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Это говорит о том, что на одной стороне присутствует сильный импульс. Когда цены закрываются выше уровня сопротивления, такая свеча называется пробойной (breakout candle). Длинная позиция, открывается по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс размещаем ниже середины предыдущего диапазона, поскольку мы не ожидаем, что цена упадет назад ниже этой точки.

Когда цена закрывается ниже уровня поддержки, такая свеча также называется пробойной. Открытие короткой позиции осуществляется по цене открытия следующей свечи. Стоп-лосс ставится выше середины предыдущего диапазона, поскольку мы не ожидаем, что цена поднимется выше этой точки.

Настройки для открытия длинных позиций

Для иллюстрации открытия длинной позиции мы используем валютную пару AUD/USD на таймфрейме M15. Пошаговая инструкция для открытия длинной позиции с использованием стратегии торговли на пробое:

1. Для определения уровня поддержки и сопротивления используйте, по меньшей мере, два минимума и два максимума.
2. Определите свечу, которая закрывается выше уровня сопротивления. Это пробойная свеча.
3. Открывайте длинную позицию по цене открытия следующей свечи.
4. Установите стоп-лосс ниже уровня сопротивления на отметке равной 60% предыдущего диапазона (расстояние между поддержкой и сопротивлением). В данном примере расстояние между поддержкой и сопротивлением равняется 41 пункту; стоп-лосс устанавливается на 25 пунктов ниже уровня сопротивления.

Для определения уровня поддержки и сопротивления используем два минимума и два максимума

Определяем свечу, которая закрывается выше уровня сопротивления

5. Установите два тейк-профита, исходя из соотношения риска к прибыли 1:1 и 1:2 соответственно. Поскольку стоп-лосс равен 44 пунктам (расстояние между точкой входа и стоп-лоссом), первый тейк-профит будет равен 44 пунктам, а второй – 88 пунктам.

Уровни тейк-профит для этой сделки

Цена пробивает уровни тейк-профит

Открытие длинной позиции на примере:

Цена входа = 1,0351

Стоп-лосс = 1,0307

Тейк-профит 1 = 1,0395

Тейк-профит 2 = 1,0439

Риск для этой торговли составляет 44 пункта, и прибыль составляет 88 пунктов, если цена пробивает обе цели. Соотношение риска к прибыли составляет 1:2, что дает нам 6% чистой прибыли и 3% риска.

Настройки для открытия коротких позиций

Для иллюстрации открытия короткой позиции мы используем валютную пару AUD/USD на таймфрейме M15. Пошаговая инструкция для открытия короткой позиции с использованием стратегии торговли на пробитии:

1. Для определения уровня поддержки и сопротивления используйте, по меньшей мере, два минимума и два максимума.
2. Определите свечу, которая закрывается ниже уровня поддержки. Это пробойная свечи.
3. Открывайте короткую позицию на открытии следующей свечи.
4. Установите стоп-лосс выше уровня поддержки на отметке равной 60% предыдущего диапазона (расстояние между поддержкой и сопротивлением). В данном примере расстояние между поддержкой и сопротивлением равняется 42 пунктам; стоп-лосс устанавливается на 26 пунктов выше уровня поддержки.
5. Установите два уровня тейк-профит, исходя из соотношения риска к прибыли 1:1 и 1:2 соответственно. Поскольку стоп-лосс составляет 31 пункт (расстояние между точкой входа и стоп-лоссом), первый тейк-профит составляет 31 пунктов, а второй – 62 пункта.

Для определения уровня поддержки и сопротивления используем два минимума и два максимума

Определяем свечу, которая закрывается ниже уровня поддержки

Устанавливаем уровни тейк-профит

Открытие короткой позиции на примере:

Цена входа = 1,0498

Стоп-лосс = 1,0529

Тейк-профит 1 = 1,0467

Тейк-профит 2 = 1,0436

Цена пробивает уровни тейк-профит

Риск для этой сделки составляет 31 пункт, и прибыль составляет 62 пунктов, если цена пробивает обе цели. Соотношение риска к прибыли составляет 1:2, что дает нам 6% чистой прибыли и 3% риска.

Краткий обзор стратегии

Будучи трейдерами, наша работа заключается не в предсказании, а в реакции. Другими словами, мы не должны предугадывать, куда пойдет рынок, и открывать позиции, основываясь на предположениях. Всякий раз, когда рынок приближается к уровням сопротивления или поддержки, трейдеры, как правило, заходят в рынок преждевременно, что может иметь катастрофические последствия, когда рынки не идут так, как мы хотим.

Вместо этого, лучшим вариантом будет выжидание дальнейшего хода событий. Конечно, прежде чем заходить в рынок, стоит ожидать подтверждения. Подтверждение приходит в виде пробойной свечи, которая закрывается выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Тем самым рынок дает нам сигнал, что он имеет достаточный импульс для продолжения движения.

Должно быть, вы уже поняли, что обе стратегии – fade the break и торговля на пробое – работают рука об руку. Обе стратегии требуют от нас сделать паузу и дождаться подтверждающей свечи, прежде чем решать, что делать дальше – об этом нам подскажут свечи ложного пробоя или пробойные свечи. С помощью этих двух стратегий мы можем торговать независимо от направления движения рынка.