Lika (обсуждение | вклад) |
Lika (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Тактика, при которой к текущим сделкам добавляются новые входы, совпадающие по направлению с открытыми позициями, называется усреднением позиции. Понятие, в основном относится к наращиванию убыточных сделок, тогда как увеличение позиции, имеющей текущую прибыль, называется пирамидой. | + | Тактика, при которой к текущим сделкам добавляются новые [[Вход на рынок|входы]], совпадающие по направлению с открытыми позициями, называется усреднением позиции. Понятие, в основном относится к наращиванию убыточных сделок, тогда как увеличение позиции, имеющей текущую прибыль, называется пирамидой. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Иногда трейдеры прибегают к тактике общего безубытка для суммарной позиции (прибыль по предыдущей позиции перекрывает или равна [[Стоп-лосс|стоп лоссу]] нового [[Ордер|ордера]]). В этом случае риски по новому входу могут быть завышены. | Иногда трейдеры прибегают к тактике общего безубытка для суммарной позиции (прибыль по предыдущей позиции перекрывает или равна [[Стоп-лосс|стоп лоссу]] нового [[Ордер|ордера]]). В этом случае риски по новому входу могут быть завышены. | ||
− | Пирамидинг используется в долгосрочных и среднесрочных стратегиях, в основном инвесторами или фондами у которых системы настроены на фундаментальное определение [[Тренд|рыночных тенденций]]. Предпосылкой для использования стратегии пирамидинга является постоянное наличие поступлений средств для целевого размещения на фондовых финансовых и товарных рынках. | + | Пирамидинг используется в [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных]] и [[Среднесрочный таймфрейм|среднесрочных]] стратегиях, в основном инвесторами или [[Хедж-фонд|фондами]] у которых системы настроены на [[Фундаментальный анализ|фундаментальное]] определение [[Тренд|рыночных тенденций]]. Предпосылкой для использования стратегии пирамидинга является постоянное наличие поступлений средств для целевого размещения на фондовых финансовых и товарных рынках. |
== Усреднение == | == Усреднение == | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Если итоговая сумма средств, задействованная для торговли, превышает принятый в риск менеджменте размер, то подобная тактика приводит к разорению трейдера. | Если итоговая сумма средств, задействованная для торговли, превышает принятый в риск менеджменте размер, то подобная тактика приводит к разорению трейдера. | ||
− | Чаще всего тактика усреднения применяется в рамках стратегии – «сетки» (grid). В обе стороны откладывается с определенным шагом большое количество ордеров, которые открываются при колебании цены в любую сторону. Алгоритм закрытия предполагает фиксацию прибыли при возврате цены к первоначальным значениям. Вместо ограничения убытков используется закрытие по средней цене. | + | Чаще всего тактика усреднения применяется в рамках [[Стратегии Forex|стратегии]] – «сетки» (grid). В обе стороны откладывается с определенным шагом большое количество ордеров, которые открываются при колебании цены в любую сторону. Алгоритм закрытия предполагает фиксацию прибыли при возврате цены к первоначальным значениям. Вместо ограничения убытков используется закрытие по средней цене. |
− | Несмотря на наличие риск менеджмента у стратегии, любое трендовое движение приводит к убытку, а прибыль приносит флет. Четкой пропорции соотношения направленных рыночных движений и флетов не существует. Волатильный флет также опасен для стратегии, как и тренд. | + | Несмотря на наличие риск менеджмента у стратегии, любое трендовое движение приводит к убытку, а прибыль приносит [[Флэт_(Flat)|флет]]. Четкой пропорции соотношения направленных рыночных движений и флетов не существует. [[Волатильность|Волатильный]] флет также опасен для стратегии, как и тренд. |
Отсутствие в стратегии прогнозирования рыночных движений приводит к неизбежному разорению трейдера, несмотря на риск менеджмент. | Отсутствие в стратегии прогнозирования рыночных движений приводит к неизбежному разорению трейдера, несмотря на риск менеджмент. |
Текущая версия на 12:12, 18 ноября 2017
Тактика, при которой к текущим сделкам добавляются новые входы, совпадающие по направлению с открытыми позициями, называется усреднением позиции. Понятие, в основном относится к наращиванию убыточных сделок, тогда как увеличение позиции, имеющей текущую прибыль, называется пирамидой.
Содержание
Пирамида сделок
Пирамида – это попытка увеличить потенциал текущей прибыльной позиции, с помощью реинвестирования или роста доли депозита, выделенного на торговлю.
Основное правило пирамидинга – стоп лосс первой позиции должен быть в безубытке или выше, а размер капитала, выделенного на вновь открытые сделки, не должен выходит за рамки правил.
Иногда трейдеры прибегают к тактике общего безубытка для суммарной позиции (прибыль по предыдущей позиции перекрывает или равна стоп лоссу нового ордера). В этом случае риски по новому входу могут быть завышены.
Пирамидинг используется в долгосрочных и среднесрочных стратегиях, в основном инвесторами или фондами у которых системы настроены на фундаментальное определение рыночных тенденций. Предпосылкой для использования стратегии пирамидинга является постоянное наличие поступлений средств для целевого размещения на фондовых финансовых и товарных рынках.
Усреднение
Предпосылкой к усреднению является попытка уменьшить убыток по текущей позиции или «исправить» цену входа с помощью наращивания торгового лота.
Если итоговая сумма средств, задействованная для торговли, превышает принятый в риск менеджменте размер, то подобная тактика приводит к разорению трейдера.
Чаще всего тактика усреднения применяется в рамках стратегии – «сетки» (grid). В обе стороны откладывается с определенным шагом большое количество ордеров, которые открываются при колебании цены в любую сторону. Алгоритм закрытия предполагает фиксацию прибыли при возврате цены к первоначальным значениям. Вместо ограничения убытков используется закрытие по средней цене.
Несмотря на наличие риск менеджмента у стратегии, любое трендовое движение приводит к убытку, а прибыль приносит флет. Четкой пропорции соотношения направленных рыночных движений и флетов не существует. Волатильный флет также опасен для стратегии, как и тренд.
Отсутствие в стратегии прогнозирования рыночных движений приводит к неизбежному разорению трейдера, несмотря на риск менеджмент.
Каждый отложенный ордер, втягиваясь в рынок увеличивает общий убыток, который не сопоставим с возможной зафиксированной прибылью. По правилам стратегии профит приходится на первое открытие сделки. Из-за того, что депозит разделен на множество ордеров, размер первых ордеров слишком мал.