Анализ графических трендовых каналов с помощью VSA — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
 
Volume Spread Analysis напрямую связан с идентификацией направленного движения тренда, как и графический анализ. Рост, как и падение цены, прямо пропорционален значению [[Volumes (объемы)|объемов]], в отсутствие активных покупок и продаж рынок не выходит за определенные ценовые уровни, находясь в [[Флэт (Flat)|состоянии флэта]].
 
Volume Spread Analysis напрямую связан с идентификацией направленного движения тренда, как и графический анализ. Рост, как и падение цены, прямо пропорционален значению [[Volumes (объемы)|объемов]], в отсутствие активных покупок и продаж рынок не выходит за определенные ценовые уровни, находясь в [[Флэт (Flat)|состоянии флэта]].
  
Графическими уровнями очерчивают как флэтовое движение, так и тренд, ограниченный наклонными линиями поддержки и сопротивления, зонами [[Зона перекупленности|перекупленности]] и [[Зона перепроданности|перепроданности]]. Две построенные по растущим или падающим максимумам и минимумам наклонные линии называются каналом тренда.
+
Графическими уровнями очерчивают как флэтовое движение, так и [тренд], ограниченный наклонными линиями поддержки и сопротивления, зонами [[Зона перекупленности|перекупленности]] и [[Зона перепроданности|перепроданности]]. Две построенные по растущим или падающим максимумам и минимумам наклонные линии называются каналом тренда.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Строка 7: Строка 7:
 
== Особенности направленного движения цены в трендовом канале ==
 
== Особенности направленного движения цены в трендовом канале ==
  
Изменение объема прямо пропорционально силе тренда вне зависимости от направления. Анализ объемов и поведения цены на границах канала позволяет сделать выводы о продолжении тренда грядущей [[Коррекция|коррекции]], определить оптимальные точки входа и выхода.
+
Изменение объема прямо пропорционально силе тренда вне зависимости от направления. Анализ объемов и поведения цены на границах канала позволяет сделать выводы о продолжении тренда грядущей [[Коррекция|коррекции]], определить оптимальные точки [[Вход на рынок|входа]] и выхода.
  
 
Существует два способа построения трендового канала:
 
Существует два способа построения трендового канала:
  
* с помощью встроенных инструментов: линейных регрессий, углов Ганна, равноудаленных каналов или Фибоначчи;
+
* с помощью встроенных инструментов: линейных регрессий, углов Ганна, равноудаленных каналов или [[Ряд Фибоначчи|Фибоначчи]];
  
 
* вручную по максимумам и минимумам тренда, разной величины [[Таймфрейм|таймфреймов]] и разного вида инструментов;
 
* вручную по максимумам и минимумам тренда, разной величины [[Таймфрейм|таймфреймов]] и разного вида инструментов;
Строка 17: Строка 17:
 
[[File:pattern (24).jpg|800px]]
 
[[File:pattern (24).jpg|800px]]
  
Исходя из практики [[Технический анализ|технического анализа]], известно, что точного значения наклонных уровней поддержки и сопротивления не получить, поэтому правильно говорить о зонах поддержки и сопротивления, перекупленности/перепроданности, не предполагающих точных значений цены и не гарантирующих разворота котировок.
+
Исходя из практики [[Технический анализ|технического анализа]], известно, что точного значения наклонных уровней поддержки и сопротивления не получить, поэтому правильно говорить о зонах поддержки и сопротивления, перекупленности/перепроданности, не предполагающих точных значений цены и не гарантирующих разворота [[Котировка|котировок]].
  
 
Как правило, горизонтальные уровни, что препятствуют росту цены, называют сопротивлением, падению – поддержкой. В случае наклонных линий, чтобы не «пересекаться» с названиями горизонтальных уровней, вводят понятие: линии канала поддержки и сопротивления тренда. Тогда наклонный уровень выше цены на падающем тренде будет называться линией поддержки тренда.
 
Как правило, горизонтальные уровни, что препятствуют росту цены, называют сопротивлением, падению – поддержкой. В случае наклонных линий, чтобы не «пересекаться» с названиями горизонтальных уровней, вводят понятие: линии канала поддержки и сопротивления тренда. Тогда наклонный уровень выше цены на падающем тренде будет называться линией поддержки тренда.
Строка 37: Строка 37:
 
* минимальное значение объема совпадает с котировками верхней границы.
 
* минимальное значение объема совпадает с котировками верхней границы.
  
3. Рост объема в сторону коррекции тренда указывает на возможный прорыв линии канала или смену направления. Падение объемов укажет на ложный прорыв, дальнейший рост покажет смену тренда.
+
3. Рост объема в сторону коррекции тренда указывает на возможный [[Пробой|прорыв]] линии канала или смену направления. Падение объемов укажет на ложный прорыв, дальнейший рост покажет смену тренда.
  
 
На рисунке ниже классическая модель падающего тренда. Объемы достигают экстремума на наклонных поддержках, вызывая последующую коррекцию с падением объемов на отскоке.
 
На рисунке ниже классическая модель падающего тренда. Объемы достигают экстремума на наклонных поддержках, вызывая последующую коррекцию с падением объемов на отскоке.
Строка 63: Строка 63:
 
Прорывы или развороты трендового движения происходят на малых объемах, что не позволяет их идентифицировать.
 
Прорывы или развороты трендового движения происходят на малых объемах, что не позволяет их идентифицировать.
  
В тех случаях, когда линия поддержки тренда была «пробита» свечой с аномальным объемом, с ценой закрытия гораздо ниже наклонной линии, это указывает на разворот или конец направленного движения.
+
В тех случаях, когда линия поддержки тренда была «пробита» [[японские свечи|свечой]] с аномальным объемом, с ценой закрытия гораздо ниже наклонной линии, это указывает на разворот или конец направленного движения.
  
 
Прорыв в сторону направления тренда говорит об ускорении движения – это повод для перерисовки канала. Дополнительным сигналом ускорения послужит переход «пробитой» линии сопротивления тренда в поддержку котировки. В данном случае откат обратно в зону канала, в сторону направления тренда, не произойдет.
 
Прорыв в сторону направления тренда говорит об ускорении движения – это повод для перерисовки канала. Дополнительным сигналом ускорения послужит переход «пробитой» линии сопротивления тренда в поддержку котировки. В данном случае откат обратно в зону канала, в сторону направления тренда, не произойдет.

Текущая версия на 13:08, 23 апреля 2017

Volume Spread Analysis напрямую связан с идентификацией направленного движения тренда, как и графический анализ. Рост, как и падение цены, прямо пропорционален значению объемов, в отсутствие активных покупок и продаж рынок не выходит за определенные ценовые уровни, находясь в состоянии флэта.

Графическими уровнями очерчивают как флэтовое движение, так и [тренд], ограниченный наклонными линиями поддержки и сопротивления, зонами перекупленности и перепроданности. Две построенные по растущим или падающим максимумам и минимумам наклонные линии называются каналом тренда.

Особенности направленного движения цены в трендовом канале

Изменение объема прямо пропорционально силе тренда вне зависимости от направления. Анализ объемов и поведения цены на границах канала позволяет сделать выводы о продолжении тренда грядущей коррекции, определить оптимальные точки входа и выхода.

Существует два способа построения трендового канала:

  • с помощью встроенных инструментов: линейных регрессий, углов Ганна, равноудаленных каналов или Фибоначчи;
  • вручную по максимумам и минимумам тренда, разной величины таймфреймов и разного вида инструментов;

Pattern (24).jpg

Исходя из практики технического анализа, известно, что точного значения наклонных уровней поддержки и сопротивления не получить, поэтому правильно говорить о зонах поддержки и сопротивления, перекупленности/перепроданности, не предполагающих точных значений цены и не гарантирующих разворота котировок.

Как правило, горизонтальные уровни, что препятствуют росту цены, называют сопротивлением, падению – поддержкой. В случае наклонных линий, чтобы не «пересекаться» с названиями горизонтальных уровней, вводят понятие: линии канала поддержки и сопротивления тренда. Тогда наклонный уровень выше цены на падающем тренде будет называться линией поддержки тренда.

Границы канала служат фильтром и сигналом сделок. На растущем тренде не рекомендуется покупать у границы перекупленности, тогда как снижение к нижней границе – сигнал к покупкам. На снижающемся рынке ситуация с фильтрами и сигналами зеркальна.

Правила VSA анализа направленного движения котировок

1. Направление тренда определяет наклон канала.

2. Растущий тренд:

  • рост цены подтверждается постоянным ростом объема, максимальное значение которого совпадает с положением цены в зоне перекупленности;
  • чем ближе коррекция к нижней границе трендового канала, тем меньше объем:

Падающий тренд:

  • максимальное значение объема совпадает с положением цены у нижней границы тренда;
  • минимальное значение объема совпадает с котировками верхней границы.

3. Рост объема в сторону коррекции тренда указывает на возможный прорыв линии канала или смену направления. Падение объемов укажет на ложный прорыв, дальнейший рост покажет смену тренда.

На рисунке ниже классическая модель падающего тренда. Объемы достигают экстремума на наклонных поддержках, вызывая последующую коррекцию с падением объемов на отскоке.

В точке 1 происходит прорыв сопротивления, предопределенный ростом объема на движении цены против тренда. Смена тренда не подтверждается, в точке 2 происходит падение объемов, которые подтверждают направление тренда вниз, возвращаясь к росту при движении цены в направлении тренда.

Pattern (46).jpg

Стратегия торговли по тренду с помощью анализа VSA

Принимается допущение, что тренд определен и канал построен. Основная стратегия состоит во входах по направлению тренда: продажи - на падающем, покупки - на растущем.

Сделки происходят на «откатах» - движениях котировок, противоположных трендовому. При пересечении ценой линии поддержки тренда объемы должны составлять значение в три раза меньше пиковых, достигнутых при ценах на противоположной стороне коридора.

Практикуется контртрендовая стратегия, в которой сделки совершаются на линии сопротивления тренду. Не рекомендуется новичкам, поскольку требует наличия тактики динамичного управления позицией.

Два условия контртрендовой сделки:

1. Цена выше линии сопротивления.

2. Выход за линию произошел на импульсном объеме, превышающим предыдущий в несколько раз.

Pattern (44).jpg

Прорывы или развороты трендового движения происходят на малых объемах, что не позволяет их идентифицировать.

В тех случаях, когда линия поддержки тренда была «пробита» свечой с аномальным объемом, с ценой закрытия гораздо ниже наклонной линии, это указывает на разворот или конец направленного движения.

Прорыв в сторону направления тренда говорит об ускорении движения – это повод для перерисовки канала. Дополнительным сигналом ускорения послужит переход «пробитой» линии сопротивления тренда в поддержку котировки. В данном случае откат обратно в зону канала, в сторону направления тренда, не произойдет.