Коэффициент восстановления депозита — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Практическое применение коэффициента восстановление депозита)
 
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника)
Строка 7: Строка 7:
 
[[File:risk managment (13).jpg]]
 
[[File:risk managment (13).jpg]]
 
   
 
   
, где абсолютная прибыль считается как разница между конечным капиталом, полученным по результатам реальных торгов или тестов и первоначальным вложением, без учета [[Реинвестирование|реинвестиций]].
+
, где абсолютная прибыль считается как разница между конечным капиталом, полученным по результатам реальных торгов или тестов и первоначальным вложением без учета [[Реинвестирование|реинвестиций]].
 
   
 
   
Чем выше показатель фактора восстановления, тем быстрее скорость наращивания капитала и надежность используемой стратегии.
+
Чем выше показатель фактора восстановления, тем быстрее скорость наращивания капитала и надежность используемой [[Стратегии Forex|стратегии]].
 
   
 
   
Прибыльная торговая система неэффективна если большую часть времени тратит на «отработку» полученных убытков. Доказанный факт, что с течением времени любая стратегия накапливает ошибку и ухудшает собственные результаты. Запуск на реальные торги системы с низким Recovery коэффициентом – это гарантированно малый срок жизни алгоритма.
+
Прибыльная торговая система неэффективна, если большую часть времени тратит на «отработку» полученных убытков. Доказанный факт, что с течением времени любая стратегия накапливает ошибки и ухудшает собственные результаты. Запуск на реальные торги систем с низким Recovery коэффициентом – это гарантированно малый срок жизни алгоритма.
 
   
 
   
Показатель чувствителен к временным промежуткам тестов. Трейдеру необходимо соблюдать правила определения тестового размера временного промежутка, который должен содержать как минимум 2 000 рабочих [[Таймфрейм|таймфреймов]] ([[Японские свечи|свечей]] или баров) и ограничиваться 10 000.
+
Показатель чувствителен к временным промежуткам тестов. Трейдеру необходимо соблюдать правила определения тестового размера временного промежутка, который должен содержать как минимум 2 000 рабочих ([[Японские свечи|свечей]] или баров [[Таймфрейм|таймфрейма]]) и ограничиваться 10 000.
 
   
 
   
 
Малая выборка и большая просадка вначале может дать погрешность в вычислениях фактора восстановления системы.
 
Малая выборка и большая просадка вначале может дать погрешность в вычислениях фактора восстановления системы.
 
   
 
   
Повышение коэффициента добиваются тактическими приемами, регулируя уровень стоп-лоссов и тейк-профитов. Следует обратить внимание, что в процессе оптимизации размеров ограничения убытков и фиксации прибыли, рекомендуется не снижать достигнутый профит фактора. Быстрое восстановление системы, более эффективный путь для заработка, по сравнению со стремлением добиться результатов увеличивая прибыль или уменьшая просадку. Recovery Factor работает как комплексный подход, оптимально связывая оба параметра.
+
Повышение коэффициента добиваются тактическими приемами, регулируя уровень [[Стоп-лосс|стоп лоссов]] и [[Тейк-профит|тейк профитов]]. Следует обратить внимание, что в процессе оптимизации размеров ограничения убытков и фиксации прибыли, рекомендуется не снижать достигнутый профит фактор. Быстрое восстановление системы - более эффективный путь для заработка, по сравнению со стремлением добиться результатов, увеличивая прибыль или уменьшая просадку. Recovery Factor работает как комплексный подход, оптимально связывая оба параметра.
 
   
 
   
Значение показателя восстановления зависит от стиля торговли. Скальперские стратегии, с большим количеством сделок имеют коэффициент не превышающий обычно 2, тогда как в [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных]] стратегиях присутствуют цифры 15, 20 и выше.
+
Значение показателя восстановления зависит от стиля торговли. [[Скальпинг|Скальперские]] стратегии с большим количеством сделок имеют коэффициент не превышающий обычно 2, тогда как в [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных]] стратегиях присутствуют цифры 15, 20 и выше.
 
   
 
   
 
== Практическое применение коэффициента восстановление депозита ==
 
== Практическое применение коэффициента восстановление депозита ==
 
   
 
   
На практике, для контроля стабильности торгов, трейдеры вычисляют коэффициент восстановления с периодичностью временных промежутков – раз в месяц, квартал, год.
+
На практике для контроля стабильности торгов, трейдеры вычисляют коэффициент восстановления с периодичностью временных промежутков – раз в месяц, квартал, год.
 
   
 
   
 
В этом случае формула видоизменена, в расчет принимается средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.
 
В этом случае формула видоизменена, в расчет принимается средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.
Строка 33: Строка 33:
 
В условиях диверсификации инвестиций, расширяя портфель инструментов, новая стратегия подвергается анализу с помощью определения Recovery Factor. Трейдер должен стремиться, чтобы результаты теста были не хуже, чем у действующих торговых систем.
 
В условиях диверсификации инвестиций, расширяя портфель инструментов, новая стратегия подвергается анализу с помощью определения Recovery Factor. Трейдер должен стремиться, чтобы результаты теста были не хуже, чем у действующих торговых систем.
 
   
 
   
Также на рынке Форекс, при оценке торгов некоторые трейдеры используют для расчета значение суммарной просадки:
+
Также на рынке [[Форекс]] при оценке торгов некоторые трейдеры используют для расчета значение суммарной просадки:
 
   
 
   
 
[[File:risk managment (31).jpg]]
 
[[File:risk managment (31).jpg]]
Строка 39: Строка 39:
 
, где суммарная просадка – это сложенный отрицательный результат по каждой сделке.
 
, где суммарная просадка – это сложенный отрицательный результат по каждой сделке.
 
   
 
   
В торговых платформах отсутствует автоматический расчет фактора восстановления депозита. На Форексе этот показатель встречается у ПАММ-счетов – формы доверительного управления, под патронажем брокера.
+
В торговых платформах отсутствует автоматический расчет фактора восстановления депозита. На Форексе этот показатель встречается у ПАММ-счетов – формы доверительного управления, под патронажем [[:Категория:Брокеры Форекс|брокера]].
 +
 
 
Фильтрация результатов управляющих служит экспресс-оценкой, необходимо учитывать продолжительность жизни счета и максимальную просадку, сможет ли инвестор психологически принять возможную потерю подобного размера.
 
Фильтрация результатов управляющих служит экспресс-оценкой, необходимо учитывать продолжительность жизни счета и максимальную просадку, сможет ли инвестор психологически принять возможную потерю подобного размера.
 
   
 
   
Коэффициент восстановления депозита ПАММ счета, для объективного расчета, необходимо корректировать на размер прибыли, отчисляемой управляющему. Например, для 25% вознаграждения, коэффициент устойчивости уменьшается на 0,25 и т.д.
+
Коэффициент восстановления депозита ПАММ-счета, для объективного расчета, необходимо корректировать на размер прибыли, отчисляемой управляющему. Например, для 25% вознаграждения коэффициент устойчивости уменьшается на 0,25 и т.д.
  
 
[[Category:Термины]]
 
[[Category:Термины]]
 
[[Category:Мани-менеджмент]]
 
[[Category:Мани-менеджмент]]

Текущая версия на 11:57, 18 ноября 2017

Коэффициент восстановления депозита (Recovery Factor) – это показатель устойчивости торговой системы к ее убыточным сделкам. Значение коэффициента определяет превалирование размера прибыли над глубиной просадок.

Формула и особенности определения коэффициента восстановления депозита

Risk managment (13).jpg

, где абсолютная прибыль считается как разница между конечным капиталом, полученным по результатам реальных торгов или тестов и первоначальным вложением без учета реинвестиций.

Чем выше показатель фактора восстановления, тем быстрее скорость наращивания капитала и надежность используемой стратегии.

Прибыльная торговая система неэффективна, если большую часть времени тратит на «отработку» полученных убытков. Доказанный факт, что с течением времени любая стратегия накапливает ошибки и ухудшает собственные результаты. Запуск на реальные торги систем с низким Recovery коэффициентом – это гарантированно малый срок жизни алгоритма.

Показатель чувствителен к временным промежуткам тестов. Трейдеру необходимо соблюдать правила определения тестового размера временного промежутка, который должен содержать как минимум 2 000 рабочих (свечей или баров таймфрейма) и ограничиваться 10 000.

Малая выборка и большая просадка вначале может дать погрешность в вычислениях фактора восстановления системы.

Повышение коэффициента добиваются тактическими приемами, регулируя уровень стоп лоссов и тейк профитов. Следует обратить внимание, что в процессе оптимизации размеров ограничения убытков и фиксации прибыли, рекомендуется не снижать достигнутый профит фактор. Быстрое восстановление системы - более эффективный путь для заработка, по сравнению со стремлением добиться результатов, увеличивая прибыль или уменьшая просадку. Recovery Factor работает как комплексный подход, оптимально связывая оба параметра.

Значение показателя восстановления зависит от стиля торговли. Скальперские стратегии с большим количеством сделок имеют коэффициент не превышающий обычно 2, тогда как в долгосрочных стратегиях присутствуют цифры 15, 20 и выше.

Практическое применение коэффициента восстановление депозита

На практике для контроля стабильности торгов, трейдеры вычисляют коэффициент восстановления с периодичностью временных промежутков – раз в месяц, квартал, год.

В этом случае формула видоизменена, в расчет принимается средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.

Risk managment (6).jpg

, где просадка берется за период расчета среднего значения прибыли.

В условиях диверсификации инвестиций, расширяя портфель инструментов, новая стратегия подвергается анализу с помощью определения Recovery Factor. Трейдер должен стремиться, чтобы результаты теста были не хуже, чем у действующих торговых систем.

Также на рынке Форекс при оценке торгов некоторые трейдеры используют для расчета значение суммарной просадки:

Risk managment (31).jpg

, где суммарная просадка – это сложенный отрицательный результат по каждой сделке.

В торговых платформах отсутствует автоматический расчет фактора восстановления депозита. На Форексе этот показатель встречается у ПАММ-счетов – формы доверительного управления, под патронажем брокера.

Фильтрация результатов управляющих служит экспресс-оценкой, необходимо учитывать продолжительность жизни счета и максимальную просадку, сможет ли инвестор психологически принять возможную потерю подобного размера.

Коэффициент восстановления депозита ПАММ-счета, для объективного расчета, необходимо корректировать на размер прибыли, отчисляемой управляющему. Например, для 25% вознаграждения коэффициент устойчивости уменьшается на 0,25 и т.д.