Коэффициент восстановления депозита

Коэффициент восстановления депозита (Recovery Factor) – это показатель устойчивости торговой системы к ее убыточным сделкам. Значение коэффициента определяет превалирование размера прибыли над глубиной просадок.

Формула и особенности определения коэффициента восстановления депозита

, где абсолютная прибыль считается как разница между конечным капиталом, полученным по результатам реальных торгов или тестов и первоначальным вложением без учета реинвестиций.

Чем выше показатель фактора восстановления, тем быстрее скорость наращивания капитала и надежность используемой стратегии.

Прибыльная торговая система неэффективна, если большую часть времени тратит на «отработку» полученных убытков. Доказанный факт, что с течением времени любая стратегия накапливает ошибки и ухудшает собственные результаты. Запуск на реальные торги систем с низким Recovery коэффициентом – это гарантированно малый срок жизни алгоритма.

Показатель чувствителен к временным промежуткам тестов. Трейдеру необходимо соблюдать правила определения тестового размера временного промежутка, который должен содержать как минимум 2 000 рабочих (свечей или баров таймфрейма) и ограничиваться 10 000.

Малая выборка и большая просадка вначале может дать погрешность в вычислениях фактора восстановления системы.

Повышение коэффициента добиваются тактическими приемами, регулируя уровень стоп лоссов и тейк профитов. Следует обратить внимание, что в процессе оптимизации размеров ограничения убытков и фиксации прибыли, рекомендуется не снижать достигнутый профит фактор. Быстрое восстановление системы - более эффективный путь для заработка, по сравнению со стремлением добиться результатов, увеличивая прибыль или уменьшая просадку. Recovery Factor работает как комплексный подход, оптимально связывая оба параметра.

Значение показателя восстановления зависит от стиля торговли. Скальперские стратегии с большим количеством сделок имеют коэффициент не превышающий обычно 2, тогда как в долгосрочных стратегиях присутствуют цифры 15, 20 и выше.

Практическое применение коэффициента восстановление депозита

На практике для контроля стабильности торгов, трейдеры вычисляют коэффициент восстановления с периодичностью временных промежутков – раз в месяц, квартал, год.

В этом случае формула видоизменена, в расчет принимается средняя прибыль, деленная на максимальную просадку.

, где просадка берется за период расчета среднего значения прибыли.

В условиях диверсификации инвестиций, расширяя портфель инструментов, новая стратегия подвергается анализу с помощью определения Recovery Factor. Трейдер должен стремиться, чтобы результаты теста были не хуже, чем у действующих торговых систем.

Также на рынке Форекс при оценке торгов некоторые трейдеры используют для расчета значение суммарной просадки:

, где суммарная просадка – это сложенный отрицательный результат по каждой сделке.

В торговых платформах отсутствует автоматический расчет фактора восстановления депозита. На Форексе этот показатель встречается у ПАММ-счетов – формы доверительного управления, под патронажем брокера.

Фильтрация результатов управляющих служит экспресс-оценкой, необходимо учитывать продолжительность жизни счета и максимальную просадку, сможет ли инвестор психологически принять возможную потерю подобного размера.

Коэффициент восстановления депозита ПАММ-счета, для объективного расчета, необходимо корректировать на размер прибыли, отчисляемой управляющему. Например, для 25% вознаграждения коэффициент устойчивости уменьшается на 0,25 и т.д.