Стандартное отклонение (Standard Deviation) — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Дисперсия)
 
(не показаны 7 промежуточные версии 1 участника)
Строка 8: Строка 8:
 
==Составная часть индикатора отклонения==
 
==Составная часть индикатора отклонения==
  
Согласно другим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, [[Полосы Боллинджера|полос Боллинджера]]. Таким образом, при расчете полос Боллинджера, значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный [[Валютные пары|торговый инструмент]] может быть очень активным, или наоборот,быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры [[Вход на рынок|не входят в рынок]], когда Standard Deviation становится во [[Флэт (Flat)|флэт]] (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникнет возможность пробоя [[Диапазон|диапазона]]). Когда значение индикатора больше среднего, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.
+
Согласно другим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, [[Полосы Боллинджера|полос Боллинджера]]. Таким образом, при расчете полос Боллинджера значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный [[Валютные пары|торговый инструмент]] может быть очень активным или наоборот быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры [[Вход на рынок|не входят в рынок]], когда Standard Deviation находится во [[Флэт (Flat)|флэте]] (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникнет возможность пробоя [[Диапазон|диапазона]]). Когда значение индикатора больше среднего, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.
  
 
==Расчет==
 
==Расчет==
  
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
+
'''StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)'''
  
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2)
+
'''AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2)'''
  
 
где:
 
где:
  
StdDev (i): Стандартное отклонение текущей свечи
+
'''StdDev (i)''': Стандартное отклонение текущей свечи
  
SQRT: Квадратный корень
+
'''SQRT''': Квадратный корень
  
AMOUNT(j = i - N, i): Сумма квадратов от j = i - N to i
+
'''AMOUNT(j = i - N, i)''': Сумма квадратов от j = i - N to i
 +
'''
 +
N''': Период сглаживания
  
N: Период сглаживания
+
'''ApPRICE (j)''': Применяемая цена j-й свечи
  
ApPRICE (j): Применяемая цена j-й свечи
+
'''MA (ApPRICE (i), N, i)''': Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N
 
+
MA (ApPRICE (i), N, i): Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N
+
 
   
 
   
ApPRICE (i): Применяемая цена текущего бара
+
'''ApPRICE (i)''': Применяемая цена текущего бара
  
 
==Интерпретация==
 
==Интерпретация==
  
[[Файл:25.01.0001.png||thumb||300px|Рис.1 Стандартное отклонение на графике валютной пары AUD/CAD]]
+
[[Файл:25.01.0001.png||border||700px|Рис.1 Стандартное отклонение на графике валютной пары AUD/CAD]]
  
 
Изменения рыночной [[Волатильность|волатильности]] будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора.  
 
Изменения рыночной [[Волатильность|волатильности]] будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора.  
  
На '''рисунке 1''' показано стандартное отклонение на [[Среднесрочный таймфрейм|4-х часовом]] графике валютной пары [[AUD/CAD|AUD/CAD]]. Параметры по умолчанию: простая [[Moving Averages|скользящая средняя]] c периодом 20. Можно увидеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор становится почти плоским, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка, индикатор поднимается вверх, независимо от того, бычьим или медвежьим является основной [[тренд|тренд]]. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это показывает на множественное открытие позиций другими участниками рынка.
+
На показано стандартное отклонение на [[Среднесрочный таймфрейм|4-х часовом]] графике валютной пары [[AUD/CAD|AUD/CAD]]. Параметры по умолчанию: простая [[Moving Averages|скользящая средняя]] c периодом 20. Можно увидеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор находится внизу, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является основной [[тренд|тренд]]. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это указывает на множественное открытие позиций другими участниками рынка.
  
 
==Торговля с другими индикаторами==
 
==Торговля с другими индикаторами==
  
[[Файл:25.01.002.png|left|thumb||300px|Рисунок 2. Индикаторы StdDev и MACD на графике валютной пары GBP/JPY]]
+
[[Файл:25.01.002.png|border||700px|Рисунок 2. Индикаторы StdDev и MACD на графике валютной пары GBP/JPY]]
  
Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором [[MACD|«конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD)]]. MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.  
+
Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором [[MACD|«конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD)]]. MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это, в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.  
  
Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находится ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать [[Короткая позиция|короткие позиции]]. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находится выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия [[Длинная позиция|длинных позиций]]. Следует иметь в виду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .  
+
Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находятся ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать [[Короткая позиция|короткие позиции]]. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находятся выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия [[Длинная позиция|длинных позиций]]. Следует иметь ввиду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .  
  
На '''рисунке 2''' мы видим сочетание MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары [[GBP/JPY|GBP/JPY]], а также их совместную работу в формирования надежных медвежьих и бычьих сигналов.
+
На рисунке выше мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары [[GBP/JPY|GBP/JPY]], а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.
+
Мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.
+

Текущая версия на 17:49, 30 января 2016

Стандартное отклонение(Standard Deviation) – это аналитический инструмент, который измеряет волатильность цены.

Дисперсия

Сам индикатор является количественной мерой изменчивости или дисперсии вокруг среднего значения.

Дисперсия – это фактическое значение минус среднее значение. Когда StdDev становится выше, это означает, что дисперсия/изменчивость повышается. Когда стандартное отклонение становится ниже, это означает, что дисперсия/изменчивость понижается. Таким образом, индикатор используется для определения гравитации или, по другому, силы существующего тренда.

Составная часть индикатора отклонения

Согласно другим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, полос Боллинджера. Таким образом, при расчете полос Боллинджера значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный торговый инструмент может быть очень активным или наоборот быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры не входят в рынок, когда Standard Deviation находится во флэте (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникнет возможность пробоя диапазона). Когда значение индикатора больше среднего, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2)

где:

StdDev (i): Стандартное отклонение текущей свечи

SQRT: Квадратный корень

AMOUNT(j = i - N, i): Сумма квадратов от j = i - N to i N: Период сглаживания

ApPRICE (j): Применяемая цена j-й свечи

MA (ApPRICE (i), N, i): Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N

ApPRICE (i): Применяемая цена текущего бара

Интерпретация

Рис.1 Стандартное отклонение на графике валютной пары AUD/CAD

Изменения рыночной волатильности будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора.

На показано стандартное отклонение на 4-х часовом графике валютной пары AUD/CAD. Параметры по умолчанию: простая скользящая средняя c периодом 20. Можно увидеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор находится внизу, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является основной тренд. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это указывает на множественное открытие позиций другими участниками рынка.

Торговля с другими индикаторами

Рисунок 2. Индикаторы StdDev и MACD на графике валютной пары GBP/JPY

Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором «конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD). MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это, в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.

Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находятся ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать короткие позиции. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находятся выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия длинных позиций. Следует иметь ввиду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .

На рисунке выше мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.