Стратегия частично используют принципы «правила Трех Экранов», определяя момент совершения сделки как совпадение трендов на трех различных таймфреймах, но отличается более высокой точностью входа, без запаздывания. Такой эффект достигается благодаря отказу от использования индикаторов - сигнал на покупку или продажу подает положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления. Они определяются особым образом, поэтому получили название «Зона Продавца» и Зона Покупателя».
Еще одной особенностью стратегии «Безиндикаторный Элдер» является принцип контртрендовой сделки на самом малом таймфрейме, который не нарушает правил совпадения трех трендов. Направление движения котировок на самом малом таймфрейме подтверждается не скользящей средней, а вспомогательными «импульсными уровнями».
Стратегия предназначена для работы внутри дня и не предусматривает переноса сделок на следующую сессию. Прибыль зависит от внимательности и эмоциональной устойчивости трейдера, а также дисциплины соблюдения ограничений для входа в сделки.
К ним относится торговля только в активные промежутки времени, пока открыты национальные фондовые биржи хотя бы одной из валют пары и закрытие (прикрытие максимально близкими стопами) открытых сделок в момент выхода важных новостей. Трейдер может заранее увидеть эти события в экономическом календаре, они отмечены двумя и тремя отметками важности по трёхбалльной системе оценки.
Содержание
Характеристики стратегии «Безиндикаторный Элдер»
Инструменты: любые валютные пары Форекс и контракты CFD
Рабочий таймфрейм: пятиминутные свечи М5
Вспомогательные таймфреймы: пятнадцатиминутный (М15) и получасовой (М30)
Индикаторы: отсутствуют
Вспомогательные индикаторы: скользящая средняя линия с периодом 200, объемы торгов
Описание стратегии «Безиндикаторный Элдер»
По определению последовательно понижающихся минимумов или максимумов определяем направление тренда на М30 и М15. Допускается использование скользящей средней линии с периодом 200, если трейдер испытывает затруднения визуального определения тренда. Он определяет направление сделок, которые совершаются по сигналам на таймфрейме М5.
Предварительно на малом уровне таймфрейма строим Зоны Продавца и Покупателя и импульсные уровни, пробой которых обеспечит сигнал «возврата на тренд». Продажи или покупки производим при возврате в зону Продавца или Покупателя в зависимости от направления тренда М15 и М30. Закрытие ордера происходит по достижению 20 или 50 пунктов прибыли или противоположной зоны.
Основные определения и понятия стратегии
Зона Продавцов (ЗП) – промежуток между дневным максимумом и первым минимумом повторного возврата (ретеста) котировок на рост, сразу после образования экстремума. Обязательным условием для пика зоны продаж является наличие падающей свечи с большим объемом торгов. Время достижения валютами максимального курса приходится на активную часть сессии (время работы фондовых бирж).
Зона Покупателей (ЗП) – ценовая зона между недавно установленным минимумом с последующим отскоком котировок вверх на выросших объемах торгов и ближайшим максимумом, после которого произошел разворот котировок на падение с ретестом минимумов.
Ретест минимумов и максимумов не обязательно должен заканчиваться на одном и том же ценовом уровне, котировкам достаточно близко подойти и развернуться в обратную сторону.
Импульсные уровни (ИУ)– «переписанные» предыдущие «зоны продавцов и покупателей». Очень часто в ходе роста или падения, «под давлением» новостей, котировки, «ушедшие на ретест» смогли установить новые максимумы или минимумы. В этом случае ЗП становятся импульсными уровнями.
Правила совершения сделок по стратегии «Безиндикаторный Элдер»
Откройте три окна графика одного и того же выбранного для торговли инструмента с таймфреймами M30, M15 и M5. Добавьте на М30 и М15 индикатор скользящей средней, проведите к ней касательную или по наклону визуально определите направление тренда.
Поиск точки входа на графике М5 начинается только при совпадении направлений изменения котировок на двух старших таймфреймах. Минимум или максимум ЗП должен подтверждаться резким ростом оборотов торгов, поэтому включите на пятиминутном графике индикатор объема.
Чтобы совершить покупку:
-Отметьте дневной минимум, дождитесь пробоя импульсного уровня текущего или предыдущего дня, который характеризуется двумя свечами с ценами закрытия выше ИУ
-Дождитесь возврата цены к минимумам (ретеста предпоследнего или последнего ИУ) и обозначьте верх Зоны Покупателя, на минимальной точке курса, возникшей между дневным минимумом и текущим моментом ретеста
-Установите на границе зоны ордер Buy Limit
После срабатывания ордера расположите стоп лосс ниже ЗП
Ордер на продажу располагается как Sell Limit на основании минимума, от которого котировки развернулись и ушли на ретест максимума дня Зоны Продавца. Перед установкой ордера трейдер должен убедиться в соблюдении условий:
-Простые скользящие средние с периодом 200, построенные на таймфреймах М15 и М30 имеют одинаковое направление наклона
-При установлении максимума дня, произошел значительный рост объемов, если этого не произошло, надо ждать другой локальный максимум, даже если он будет ниже предыдущего экстремума
-После максимума курс валютной пары упал, пробив двумя свечами ближайший ИУ (один из предыдущих, ближайших максимумов дня или «старых» ЗП)
Частный случай сделок
По независящим от трейдера причинам можно пропустить образование ЗП или столкнуться с затяжным трендом, в котором захочется поучаствовать «пирамидой ордеров». В этом случае при соблюдении наличия сигнала на М30 и М15 можно использовать для входа зоны флета.
Они имеют четкие верхние и нижние границы, пробой которых (две свечи с ценой закрытия вне этой зоны) станет сигналом для установки отложенного ордера:
Buy Limit на верхней границе флета при тренде на M30 и М15 направленном вверх
Sell Limit на нижней границе флета при нисходящем движении котировок на двух старших таймфреймах
Мани менеджмент
Ордера, ограничивающие убытки (стоп лосс), устанавливаются за зонами ЗП или выше/ниже импульсных уровней. Обязательное условие – трейлинг стоп, перестановка стоп лосса после каждой свечи, закрытой в направлении тренда. Минимальное расстояние для ограничения убытков 20 пп, максимальное 50 пунктов.
При входе на флете – стоп располагается на нижней/верхней границе. Как только две свечи последовательно закрылись выше уровня входа, стоп переставляется в безубыток.
Тейк профит ставиться аналогичного размера, но с условием: максимальный размер 50 пп, если вход в покупку был ниже цены открытия, продажу – выше цены открытия дневной свечи. В остальных случаях, особенно при входах на флете – 20 пунктов.