Термин Fractals (фрактал) был придуман в XX веке. С латинского переводится как разделенный, раздробленный, частичный. Обычно с фракталом связывают какое-то множество или часть целого объекта, повторяющееся своим содержанием разных уровнях.
На рынке Форекс данное понятие впервые применил знаменитый трейдер фондовых и сырьевых рынков Билл Уильямс. Он взял из работ известного французского математика разработанные им формулу определенной числовой последовательности и применил это в своей теории «торгового хаоса».
Содержание
Описание и принцип использования индикатора Fractals
Трейдеры используют индикатор Fractals для выявления точек разворота или продолжения трендового движения.
Появление фракталов на графике ценового движения валют сопровождается наличием определенной свечной или баровой модели. Согласно Биллу Уильямсу, в создании модели Fractals участвуют минимальное количество свечей – пять, расположенных последовательно относительно друг друга. Выглядит это так: две первые свечи имеют максимум ниже третьей свечи, а максимумы четвертой и пятой свечи также находятся ниже третьей свечи. Другими словами, модель фрактала, направленного вверх, имеет одну свечу с самым высоким максимумом по отношению к другим свечам. Автор индикатора, для большего понимания этой модели, использует сравнение с пальцами человеческой руки, где свеча с максимальной высотой является средним пальцем, а остальные пальцы составляют последовательность модели Fractals. Такой же метод используется для выявления фрактальной модели, направленной вниз. В этом случае за главный параметр принимается минимум главной, третьей, свечи.
Fractals разделяются на направленные вниз и направленные вверх.
Как во многих других случаях технического анализа, идеальные фракталы на графиках встречаются не так часто. Иногда встречаются комбинации свечей, когда основная свеча может одновременно образовывать Fractals как вниз, так и вверх.
Если цена второй, следующей за свечой с максимальным или минимальным значением цены, становится выше или ниже этого значения, Fractals отменяется. Поэтому обязательное условие появления фрактала на графике цены - две свечи до и две свечи после должны иметь либо более низкие минимальные, либо более высокие максимальные значения цены в зависимости от направления ценового движения.
Практическое применение Fractals в торговле
В своей «Теории Хаоса» Уильямс определяет, что в течение 70-80% процентов всего времени рынок двигается в ограниченном диапазоне. Исследователь рынка дал название такому движению «рынок слепой курицы». Сегодня такое название применимо к рыночному термину флэт или движение в ценовом коридоре. И лишь оставшиеся 20-30% времени цена двигается в определенном направлении, которое называют трендовым движением. Для определения уровней, пробив которые цена начинает трендовое движение, и был разработан индикатор Fractals. Появление фрактала на графике подразумевает изменение направления движения цены. Какую роль в техническом анализе играет фрактал?
При движении, которое происходит в ценовом коридоре, фракталы определяют уровни или границы этого коридора. В этом случае есть два варианта торговли – либо торговать открывать позиции от фрактала вверх к фракталу вниз, либо дожидаться прорыва любой фрактальной модели и открывать ордера в сторону прорыва. Первый вариант часто используют новички, кто торгует внутри дня. Опасность этого варианта заключается в том, что никогда нельзя угадать, когда произойдет прорыв ценового коридора.
В своей методике, основанной на применении Fractals, Билл Уильямс основывает торговлю на прорыв уровней. Когда происходит прорыв ценового коридора, ждем появления первого фрактала, затем второго фрактала в противоположном направлении и открываем ордера немного выше фрактала, пробившего ценовой коридор.
Уровень stop-loss устанавливаем на уровне фрактала, противоположного пробою диапазона.
Такой вариант использовании фракталов Уильямс объединяет с применением индикатора Alligator.
Следующим вариантом применения Fractals служит методика пробоя на трендовом движении. Другими словами, здесь используется стратегия открытия позиций на коррекционных движениях. Допустим, на рынке присутствует восходящая тенденция. Мы ждем, когда образуется фрактал вверх, который укажет либо на коррекционное движение, либо на разворот движения вверх. После образования сигнального фрактала вверх, мы ждем появления фрактала в противоположном направлении и устанавливаем ордер на покупку немного выше сигнального фрактала. Если фрактал вниз, образовавшийся после сигнального фрактала перерисовался или появился фрактал с новым минимумом, сигнал на покупку отменяется.
Точно такую же методику применения фрактальных моделей можно использовать и на нисходящем движении.
Преимущества и недостатки индикатора Fractals
Как комментирует свое детище Уильямс, индикатор Fractals разрабатывался для применения на фондовых и сырьевых рынках, поэтому к применению его на валютных рынках нужно подходить осторожно. Следующий негативный момент, который хотелось бы отметить, это частичная перерисовка индикатора, и, соответственно, последующее его запаздывание. Кроме того, Fractals способен часто давать ложные сигналы, поэтому самый оптимальный вариант применения этого индикатора – в совокупности с другими инструментами.
К преимуществам Fractals стоит отнести указание на предполагаемые коррекционные и разворотные тенденции. Также этот индикатор можно использовать для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Fractals может использовать на различных временных интервалах, но более точные сигналы он дает на таймфреймах от одного часа.
В заключении стоит отметить, что индикатор Fractals входит в стандартный пакет индикаторов торгового терминала, а также не требует установления дополнительных параметров.