PZ Harmonic Trading

Ценовой паттерн – это повторяющиеся на всех таймфреймах отрезки движения котировок, имеющие похожую форму и структуру, подчиняющиеся общим правилам формирования, позволяющим распознать и выявить многократные повторы этой модели.

Паттерн может быть простым и содержать одну или две свечи, как правило, определяющие разворот рынка, может быть сложным, имеющим в составе фигуру, образованную несколькими касательными или трендовыми линиями, сочетающимися в определенной закономерности.

Фигуры или модели паттерна определяются методом графического анализа, их точность зависит от четкого следования правилам построения линий. Этот момент точности построений заставлял начинающих трейдеров обходить графический анализ стороной, построения не имели четких формализованных правил, вызывали много споров в трейдерской среде, часто не совпадали при двух анализах одинаковых отрезков от различных участников торгов.

Формализовать построения помогла автоматизация трейдинга, торговые платформы дали возможность написания пользовательских алгоритмов, выполняющих функцию нанесения линий автоматически.

Наиболее достоверные индикаторы, автоматически выделяющие сложные построения на ценовом графике получили широкое распространение.

Индикатор PZ Harmonic Trading с помощью своего алгоритма строит и распознает один из сложных паттернов, названный по имени автора, что его описал – модель Гартли. Написать программу позволила доработка правил его построения с помощью уровней Фибоначчи от Скотта Карни и Ларри Песавенто. Индикатор работает со всеми моделями, описанными автором в своей книге «Прибыль на рынке акций».

Описание паттерна бабочка Гартли

Модель Гартли построена на соотношениях сторон четырехугольника, построенного по вершинам волн колебаний котировок, отложенных по временной шкале, соответствующих пропорциям чисел Фибоначчи.

Если развитое ценовое движения имеет две равные стороны волны по шкале котировок (АВ=СD), как показано на рисунке ниже, это основное условие для начала поиска фигуры.

После определенного равенства, условием образования фигуры служат соотношения Фибоначчи расположения вершин общего ценового движения XABCD, определенные при построении уровней на отрезке XA (принимается за основное движение).

АВ=61,8, вершина D находится от горизонтального уровня, проведенного через А на уровне Фибоначчи 78,6.

Равенство АВ=СD выполняется строго, Фибоначчи соотношения могут иметь разброс параметров в пределах стандартных уровней (50 заменено на 61,8, 61,8 на 76,8 и т.д.).

Соотношение для впадины ценового движения С отдельно определяется уровнями Фибоначчи, проведенными от точки В к точке А.

Разновидности моделей Гартли

Все остальные модели Гартли можно смело назвать производными от базовой модели бабочки. Они различаются соотношениями сторон, имеют один и тот же зигзагообразный ценовой вид, порождающий эти фигуры. Идеальная модель бабочки по теории Песавенто построена на следующих соотношениях Фибоначчи:

Тогда как модель «Краб» имеет более «широкое» основание:

Различают не только пропорции сторон и оснований составляющих фигуру треугольников, но и положения вершин, например, модель Cypher:

Описание индикатора PZ Harmonic Trading

Индикатор объединил в себе алгоритм поиска экстремумов индикаторов ZigZag и автоматического построения уровней Фибоначчи. Это позволило автоматически отображать модели Гартли на графике, при выполнении описанных автором условий пропорциональности ценовых отрезков уровням коррекции Фибоначчи.

Разработанная цветовая схема позволяет трейдеру наглядно распознавать тип модели (медвежья или бычья), отображенные целевые уровни, размещать ордера.

Каждая модель подписана, соотношения и уровни рассчитаны в единицах измерения котировок инструментов и дополнительно выведены слева в информационном окне:

Найденные и распознанные модели отображаются на прошлых исторических котировках, что позволяет протестировать их эффективность.

Настройки индикатора PZ Harmonic Trading

При прикреплении индикатора к графику торгуемого инструмента, становится доступным окно настроек:

Основные параметры управления и отображения индикатора находятся во вкладке «Входные параметры». Настройки в остальных вкладках оставляем установленными по умолчанию.

Первый параметр Amplitude позволяет установить размер временного отрезка (по количеству таймфреймов) для выявления экстремумов. Число равноценно обычному определению периода стандартного индикатора. Как в случае с обычным индикатором, на один и тот же график можно установить несколько PZ Harmonic с различными периодами.

Второй параметр MaxHistoryBars характеризует исторический анализируемый отрезок, чем он выше, тем лучше, если выбор ограничен вычислительными возможностями компьютерной техники, на которую установлен терминал.

Построение моделей паттернов допускает расхождения в пропорциях и правилах, следующая опция OnlyPerfectPatterns оставит на графике только идеальные и гармоничные модели.

Остальные настройки не влияют на работу индикатора, относятся к выбору цветового окрашивания паттернов и включению/выключению информационных окон.

Alerts – блок, управляющий видами уведомлений о распознанных паттернах: от звуковых до почтовых.

Торговые сигналы индикатора PZ Harmonic Trading

Перед началом торговли трейдеру следует ознакомиться с теорией паттернов Гартли с учетом ее интерпретации Скоттом Карни.

Модель, распознанную автоматически, следует проверить самостоятельно на соответствие теории, равенство АВ= СD проверить обязательно.

Следует подождать формирования модели. Точка D может быть перерисована. Следует ждать прорывов и ретестов уровней Фибоначчи.

Точка Х или самый нижний уровень в моделях Гартли выступают местом постановки защитного ордера. Скоттом Карни предложено пользоваться трейлинг-стопом, установленным не менее 0,382 от максимума бумажной прибыли (незафиксированной текущей) открытой позиции трейдера.

Вновь сформированная модель отменяет предыдущие все сделки.

Вход осуществляется на пробоях уровней:

В данном случае точка Х выше последнего уровня, поэтому стоп размещаем на нем, как показано на рисунке. Фиксация прибыли происходит по трейлинг стопу или с возникновением новой модели. На рисунке ниже показана идеальная ситуация входа при ретесте уровней. Такие сигналы входов (в нашем случае продажа) могут служить поводом для сделки в неидеальных моделях Гартли.

Особенности применения индикатора PZ Harmonic Trading

Различающий фигуры Гартли индикатор является полноценной торговой системой. Зачастую трейдеры, использующие несколько торговых систем, выделяют индикатор в отдельный график, служащий своего рода диверсификацией сигналов в сложносоставных среднесрочных и долгосрочных стратегиях, используемых в отсутствие сигналов от других параллельно торгуемых систем.

Скачать

Медиа:PZ_Harmonic.ex4