Модель поглощения

Модель поглощения или, как можно встретить в других источниках, "внешний бар" является одной из самых популярных свечных (баровых) комбинаций. Она широко известна и массово используется трейдерами по всему миру. Данная комбинация является паттерном Price Action и стоит наравне по своей значимости и эффективности с такими моделями, как Pin-bar и IB (внутренний бар).

Что такое Модель поглощения

РИС.1 Модель поглощения

РИС.2 Бычий и медвежий паттерны

Трейдеры эффективно используют модель поглощения в своей торговле, так как она довольно хорошо видна на графике, вполне однозначна по своей сути и проста в интерпретации. Она отлично подходит для торговли как опытным форекс трейдерам, так и новичкам. Благодаря тому, что паттерн хорошо заметен на графике, трейдеры имеют возможность входить в высоковероятностные прибыльные позиции.

Модель поглощения является комбинацией из 2 и более свечей. Если первая свеча (несколько свечей) меньше, чем следом идущая свеча, которая как бы поглощает их своим телом - то это модель поглощения. Причина, по которой крайняя свеча больше предыдущей – это более сильная торговая активность. Модель поглощения является разворотным паттерном, часто указывающим на начало коррекции, либо на продолжение тренда.

Важный аспект сетапа в том, что свечи, стоящие перед поглощающей свечой, должны полностью от high до low находится внутри диапазона свечи поглощения, то есть максимум поглощающей свечи должен быть выше максимума предыдущей свечи, а минимум поглощающей свечи должен быть ниже минимума поглощаемого бара, пример изображен на рис. 1.

Существует разновидности данного паттерна, где визуальная составляющая несколько отличаются друг от друга, но об этом будет рассказано чуть ниже в разделе «другие вариации паттерна». Этот сетап очень похож на модель внутренний бар с тем лишь отличием, что у IB материнская свеча стоит перед поглощаемым баром, а не после него.

Сетап может быть как бычьим, обозначая более вероятное дальнейшее движение наверх, так и медвежьим, обозначая более высокую вероятность дальнейшего движения вниз, см. пример на рисунке 2.

Логическая составляющая

У каждого паттерна есть свой логический фундамент, и модель поглощения не является исключением. Рынок, образовав данный паттерн, свидетельствует об определенных процессах на нем и указывает на более высокую вероятность продолжения движения цены в направлении том же, что и поглощающая свеча. Логический смысл основан на концепции, что участники рынка еще не определились с покупками и продажами или неактивны на предварительной свече, но впоследствии на поглощающем баре демонстрируют силу быков или медведей, действующих более агрессивно. Таким образом, появляется более высокая вероятность продолжения ценового движения в сторону более сильных участников рынка. Это объяснение ценовой модели может показаться простым, но опытный трейдер, наблюдая такую картину, может получить значительное торговое преимущество и шанс присоединиться к более сильным участникам рынка.

Давайте представим, что на рынке наблюдается коррекция восходящего тренда, и появляется медвежья свеча небольшого размера, подтверждая продолжение коррекции. Затем, на новой свече цена сначала продолжает двигаться вниз, активируя отложенные ордера на продажи тех, кто хочет заработать на коррекции. Затем, на этой же свече начинают покупать трейдеры, ожидающие продолжение тренда, цена разворачивается и закрывается выше предыдущей свечи, выбивая стоп лоссы продающих трейдеров и вводя их в убытки. Таким образом, сформировалась бычья модель поглощения. Видя эту ситуацию, трейдеры, ожидающие возобновления тренда, присоединяются к покупкам, а также фиксируют свою прибыль те, кто продали в начале коррекции, и входят в покупки. Так на рынок вернулось бычье настроение и предоставляется отличная возможность на нем заработать.

Торговля

РИС.3 Торговля по паттерну

Модель поглощения нужно уметь интерпретировать, потому что ее смысл зависит от условий, в которых она возникает. Хотя модель поглощения и является универсальным паттерном, лучше всего она отрабатывает на таймфреймах D1, H4 и H1. Для торговли рекомендуются основные валютные пары с высокой волатильностью.

При торговле паттернами Price Action рекомендуется в большинстве случаев использовать отложенные ордера для увеличения количества прибыльных сделок, так как цена не всегда идет в предполагаемую сторону, это уменьшает количество стоп лоссов. Эта рекомендация относится и к модели поглощения. Стандартным способом входа в покупку см. рисунок 3 является установка отложенного ордера (Buy Stop) на несколько пунктов выше максимума(high) бычьей модели поглощения. Стоп лосс в таком случае ставится на несколько пунктов ниже минимума (low) поглощающей свечи. Аналогичная ситуация для входа в продажи, отложенный ордер Sell Stop ставится на несколько пунктов ниже минимума медвежьей модели поглощения, а стоп лосс ставится на несколько пунктов выше максимума поглощающей свечи. Тейк профит можно устанавливать на ближайший уровень поддержки/сопротивления, либо умножить стоп лосс на два или три.

Усиливающие факторы

РИС.4

Модель поглощения, как медвежья, так и бычья нуждается в опоре на уровни поддержки/сопротивления, это могут быть ценовые уровни, уровни фибо, MA и так далее. Если брать все подряд модели поглощения, то такая торговля вряд ли будет прибыльной.

РИС.5 Примеры бычьей и медвежьей модели поглощения

Важным моментом является то, что тело второй свечи должно поглощать первую свечу. Например, если поглощающая свеча похожа на доджи, как на рисунке 4, то это говорит нам о том, что ни быки, ни медведи, несмотря на их агрессию, не cмогли доминировать, и лучше от такого паттерна воздержаться. Также допускается, что одна из теней внутренней свечи будет не значительно выходить за пределы внешнего бара, это тоже может считаться моделью поглощения, но будет более слабым сигналом. Отсюда можно сделать вывод, что главное, чтобы поглощающая свеча значительно выделялась телом на фоне поглощаемого бара.

РИС.6 Образование модели поглощения перед коррекцией

Усиливающим сигнал фактором является наличие сильного бычьего или медвежьего трендового движения перед образованием паттерна. Образование модели поглощения сразу после достижения нового максимума или минимума в противоположную сторону говорит о том, что силы тренда на исходе и есть вероятность коррекции, либо разворота тренда, как на рисунке 6. Также следует отметить, что модель поглощения показывает наилучшие результаты во время торговли по тренду. Иногда разворотные модели вполне себя отрабатывают, но лучше всего входить после коррекций по направлению основного тренда.

Фильтры

Как правило, трейдеры игнорируют модель поглощения, если она появляется во время флета цены в небольшом диапазоне, так как вероятность отработки сетапа значительно ниже, нежели во время тренда.

Иногда бывают ситуации, в которых поглощающая свеча аномально большая. Если вы видите на графике формирование модели поглощения, которое отвечает всем правилам, но при этом размер сигнального бара в несколько раз превышает серию предшествующих свечей, то такой сигнал лучше пропустить. Во-первых, размер стоп лосса будет неоправданно высоким, а во-вторых, за сильным движением цены, как правило, следует коррекция. Намного прибыльней брать сигналы, говорящие об окончании коррекции в сторону тренда, чем сигналы против тренда в надежде на коррекцию. Это касается всех сетапов Price action.

Другие вариации паттерна

Как уже было сказано ранее, паттерн имеет несколько разновидностей, которые лишь незначительно отличаются друг от друга. Хоть многие трейдеры и считают по ошибке их разными ценовыми моделями, существенной разницы между ними нет, так же как и статистики, которая могла бы выявить наиболее прибыльную «модель».

DBLHC/DBHLC

РИС.7 DBLHC и DBHLC

Бычий паттерн DBLHC представляет собой два и более последовательных бара с одинаковыми точками low, тогда как у последнего бара, точка закрытия значительно выше предшествующих ему свечей.

Медвежий паттерн DBHLC : для входа в продажи, необходимо что бы у паттерна было 2 и более последовательных бара с одинаковыми точками high, но точка закрытия последнего бара должна быть значительно ниже предшествующих ему баров. Собственно разница между моделью поглощения и DBLHC/DBHLC лишь в том, что у последнего есть условие о наличии одинаковых точек high/low. Метод открытия позиции и установка stop loss не отличаются.

Как видно, паттерн «Модель поглощения» достаточно простой паттерн. Он не должен вызывать каких-либо вопросов у начинающих трейдеров и его можно с успехом применять в качестве самостоятельной торговой стратегии или комбинировать с другими свечными моделями.