Стандартное отклонение(Standard Deviation) – это аналитический инструмент, который измеряет волатильность цены.
Содержание
Дисперсия
Сам индикатор является количественной мерой изменчивости или дисперсии вокруг среднего значения.
Дисперсия – это фактическое значение минус среднее значение. Когда StdDev становится выше, это означает, что дисперсия/изменчивость повышается. Когда стандартное отклонение становится ниже, это означает, что дисперсия/изменчивость понижается. Таким образом, индикатор используется для определения гравитации или, по другому, силы существующего тренда.
Составная часть индикатора отклонения
Согласно другим источникам, данный индикатор, как правило, используется как составная часть других индикаторов, например, полос Боллинджера. Таким образом, при расчете полос Боллинджера значение стандартного отклонения прибавляется к его скользящему среднему. Иногда какой-либо конкретный торговый инструмент может быть очень активным или наоборот быть вовсе не активным. Всё это отражается на значениях индикатора, и когда оно низкое, то показывает, что инструмент неактивен (находится в равновесной фазе). Трейдеры не входят в рынок, когда Standard Deviation находится во флэте (обращайте внимание на рынок, когда индикатор начнет подниматься), поскольку трейдеру, следующему за трендом, нет смысла торговать на рынке во флэте. Трейдеры, стратегия которых направлена на следование за трендом, с нетерпением ждут момента, когда рыночная активность увеличиться (и возникнет возможность пробоя диапазона). Когда значение индикатора больше среднего, это означает, что рынок в настоящее время активен, но очень скоро он может перейти в неактивную фазу. Это один из способов применения данного индикатора.
Расчет
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) A 2)
где:
StdDev (i): Стандартное отклонение текущей свечи
SQRT: Квадратный корень
AMOUNT(j = i - N, i): Сумма квадратов от j = i - N to i N: Период сглаживания
ApPRICE (j): Применяемая цена j-й свечи
MA (ApPRICE (i), N, i): Любая скользящая средняя текущего бара с периодом N
ApPRICE (i): Применяемая цена текущего бара
Интерпретация
Изменения рыночной волатильности будут отражены в стандартном отклонении. Чем сильнее будет текущий тренд, тем больше будет значение индикатора.
На показано стандартное отклонение на 4-х часовом графике валютной пары AUD/CAD. Параметры по умолчанию: простая скользящая средняя c периодом 20. Можно увидеть, как индикатор реагирует на изменения ценового движения. Когда рынок неактивен, индикатор находится внизу, демонстрируя боковое движение. В момент активности рынка индикатор поднимается вверх независимо от того, бычьим или медвежьим является основной тренд. Увеличение рыночной активности отмечается, как только индикатор поднимается – это указывает на множественное открытие позиций другими участниками рынка.
Торговля с другими индикаторами
Стандартное отклонение лучше всего использовать с другим хорошим индикатором, например, с индикатором «конвергенции и дивергенции скользящих средних» (MACD). MACD подтверждает тенденцию, а также показывает, когда тренд меняет свое направление, а это, в свою очередь, при сочетании со стандартным отклонением может давать более надежные сигналы на вход, что влечет за собой более прибыльную торговлю.
Когда сигнальная линия MACD и гистограмма находятся ниже нулевой линии, индикатор предвещает медвежий тренд и возможность начать открывать короткие позиции. Когда же сигнальная линия MACD и гистограмма находятся выше нулевой линии, индикатор предвещает бычий тренд, в этом случае можно искать момент для открытия длинных позиций. Следует иметь ввиду, что когда стандартное отклонение демонстрирует сильный подъем, то это может означать две вещи: возобновление присутствующего доминирующего тренда или предстоящее изменение (разворот) доминирующего тренда .
На рисунке выше мы видим комбинацию MACD со стандартным отклонением на часовом графике валютной пары GBP/JPY, а также их совместную работу по формированию надежных медвежьих и бычьих сигналов.