Правила усреднения и пирамиды сделок — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
Тактика, при которой к текущим сделкам добавляются новые входы, совпадающие по направлению с открытыми позициями, называется усреднением позиции. Понятие, в основном относится к наращиванию убыточных сделок, тогда как увеличение позиции, имеющей текущую прибыль, называется пирамидой.
+
Тактика, при которой к текущим сделкам добавляются новые [[Вход на рынок|входы]], совпадающие по направлению с открытыми позициями, называется усреднением позиции. Понятие, в основном относится к наращиванию убыточных сделок, тогда как увеличение позиции, имеющей текущую прибыль, называется пирамидой.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Строка 11: Строка 11:
 
Иногда трейдеры прибегают к тактике общего безубытка для суммарной позиции (прибыль по предыдущей позиции перекрывает или равна [[Стоп-лосс|стоп лоссу]] нового [[Ордер|ордера]]). В этом случае риски по новому входу могут быть завышены.
 
Иногда трейдеры прибегают к тактике общего безубытка для суммарной позиции (прибыль по предыдущей позиции перекрывает или равна [[Стоп-лосс|стоп лоссу]] нового [[Ордер|ордера]]). В этом случае риски по новому входу могут быть завышены.
 
   
 
   
Пирамидинг используется в долгосрочных и среднесрочных стратегиях, в основном инвесторами или фондами у которых системы настроены на фундаментальное определение [[Тренд|рыночных тенденций]]. Предпосылкой для использования стратегии пирамидинга является постоянное наличие поступлений средств для целевого размещения на фондовых финансовых и товарных рынках.
+
Пирамидинг используется в [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочных]] и [[Среднесрочный таймфрейм|среднесрочных]] стратегиях, в основном инвесторами или [[Хедж-фонд|фондами]] у которых системы настроены на [[Фундаментальный анализ|фундаментальное]] определение [[Тренд|рыночных тенденций]]. Предпосылкой для использования стратегии пирамидинга является постоянное наличие поступлений средств для целевого размещения на фондовых финансовых и товарных рынках.
 
   
 
   
 
== Усреднение ==
 
== Усреднение ==
Строка 19: Строка 19:
 
Если итоговая сумма средств, задействованная для торговли, превышает принятый в риск менеджменте размер, то подобная тактика приводит к разорению трейдера.
 
Если итоговая сумма средств, задействованная для торговли, превышает принятый в риск менеджменте размер, то подобная тактика приводит к разорению трейдера.
 
   
 
   
Чаще всего тактика усреднения применяется в рамках стратегии – «сетки» (grid). В обе стороны откладывается с определенным шагом большое количество ордеров, которые открываются при колебании цены в любую сторону. Алгоритм закрытия предполагает фиксацию прибыли при возврате цены к первоначальным значениям. Вместо ограничения убытков используется закрытие по средней цене.
+
Чаще всего тактика усреднения применяется в рамках [[Стратегии Forex|стратегии]] – «сетки» (grid). В обе стороны откладывается с определенным шагом большое количество ордеров, которые открываются при колебании цены в любую сторону. Алгоритм закрытия предполагает фиксацию прибыли при возврате цены к первоначальным значениям. Вместо ограничения убытков используется закрытие по средней цене.
 
   
 
   
Несмотря на наличие риск менеджмента у стратегии, любое трендовое движение приводит к убытку, а прибыль приносит флет. Четкой пропорции соотношения направленных рыночных движений и флетов не существует. Волатильный флет также опасен для стратегии, как и тренд.
+
Несмотря на наличие риск менеджмента у стратегии, любое трендовое движение приводит к убытку, а прибыль приносит [[Флэт_(Flat)|флет]]. Четкой пропорции соотношения направленных рыночных движений и флетов не существует. [[Волатильность|Волатильный]] флет также опасен для стратегии, как и тренд.
 
   
 
   
 
Отсутствие в стратегии прогнозирования рыночных движений приводит к неизбежному разорению трейдера, несмотря на риск менеджмент.  
 
Отсутствие в стратегии прогнозирования рыночных движений приводит к неизбежному разорению трейдера, несмотря на риск менеджмент.  

Текущая версия на 12:12, 18 ноября 2017

Тактика, при которой к текущим сделкам добавляются новые входы, совпадающие по направлению с открытыми позициями, называется усреднением позиции. Понятие, в основном относится к наращиванию убыточных сделок, тогда как увеличение позиции, имеющей текущую прибыль, называется пирамидой.

Пирамида сделок

Пирамида – это попытка увеличить потенциал текущей прибыльной позиции, с помощью реинвестирования или роста доли депозита, выделенного на торговлю.

Основное правило пирамидинга – стоп лосс первой позиции должен быть в безубытке или выше, а размер капитала, выделенного на вновь открытые сделки, не должен выходит за рамки правил.

Иногда трейдеры прибегают к тактике общего безубытка для суммарной позиции (прибыль по предыдущей позиции перекрывает или равна стоп лоссу нового ордера). В этом случае риски по новому входу могут быть завышены.

Пирамидинг используется в долгосрочных и среднесрочных стратегиях, в основном инвесторами или фондами у которых системы настроены на фундаментальное определение рыночных тенденций. Предпосылкой для использования стратегии пирамидинга является постоянное наличие поступлений средств для целевого размещения на фондовых финансовых и товарных рынках.

Усреднение

Предпосылкой к усреднению является попытка уменьшить убыток по текущей позиции или «исправить» цену входа с помощью наращивания торгового лота.

Если итоговая сумма средств, задействованная для торговли, превышает принятый в риск менеджменте размер, то подобная тактика приводит к разорению трейдера.

Чаще всего тактика усреднения применяется в рамках стратегии – «сетки» (grid). В обе стороны откладывается с определенным шагом большое количество ордеров, которые открываются при колебании цены в любую сторону. Алгоритм закрытия предполагает фиксацию прибыли при возврате цены к первоначальным значениям. Вместо ограничения убытков используется закрытие по средней цене.

Несмотря на наличие риск менеджмента у стратегии, любое трендовое движение приводит к убытку, а прибыль приносит флет. Четкой пропорции соотношения направленных рыночных движений и флетов не существует. Волатильный флет также опасен для стратегии, как и тренд.

Отсутствие в стратегии прогнозирования рыночных движений приводит к неизбежному разорению трейдера, несмотря на риск менеджмент.

Каждый отложенный ордер, втягиваясь в рынок увеличивает общий убыток, который не сопоставим с возможной зафиксированной прибылью. По правилам стратегии профит приходится на первое открытие сделки. Из-за того, что депозит разделен на множество ордеров, размер первых ордеров слишком мал.