Средняя геометрическая сделка — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Средняя геометрическая сделка – это аналог средней сделки, для оценки систем с реинвест…»)
 
Строка 1: Строка 1:
Средняя геометрическая сделка – это аналог средней сделки, для оценки систем с реинвестированием. В случае постоянного увеличения депозита, арифметически подсчитанная средняя прибыль системы не будет обладать адекватной оценкой.
+
Средняя геометрическая сделка – это аналог средней сделки, для оценки систем с [[Реинвестирование|реинвестированием]]. В случае постоянного увеличения депозита, арифметически подсчитанная средняя прибыль системы не будет обладать адекватной оценкой.
 
   
 
   
 
Среднее значение необходимо для контроля и планирования доходности торговой системы, а также общей оценки введенных тактических изменений по риск менеджменту.
 
Среднее значение необходимо для контроля и планирования доходности торговой системы, а также общей оценки введенных тактических изменений по риск менеджменту.
Строка 26: Строка 26:
 
== Практическое применения средней геометрической сделки ==
 
== Практическое применения средней геометрической сделки ==
 
   
 
   
Значения средней геометрической сделки, представляют собой проценты матожидания. Например, 1.03 – это матожидание системы в 3%. Таким образом трейдер может контролировать «производительность» системы при постоянном увеличении торгового лота, несмотря на изменяющийся арифметический результат средней сделки.
+
Значения средней геометрической сделки, представляют собой проценты [[Математическое ожидание прибыли|матожидания]]. Например, 1.03 – это матожидание системы в 3%. Таким образом трейдер может контролировать «производительность» системы при постоянном увеличении [[Лоты|торгового лота]], несмотря на изменяющийся арифметический результат средней сделки.
  
 
[[Category:Термины]]
 
[[Category:Термины]]

Версия 21:52, 13 ноября 2017

Средняя геометрическая сделка – это аналог средней сделки, для оценки систем с реинвестированием. В случае постоянного увеличения депозита, арифметически подсчитанная средняя прибыль системы не будет обладать адекватной оценкой.

Среднее значение необходимо для контроля и планирования доходности торговой системы, а также общей оценки введенных тактических изменений по риск менеджменту.

Формула средней геометрической сделки

Формула была предложена Ральфом Винсом, и вычисляется с помощью среднего геометрического прибыли и оптимального f, величинам, относящимся к авторским изысканиям.

Risk managment (3).jpg

, где G считают по формуле G= Среднее геометрическое прибыли -1 Среднее геометрическое прибыли должно быть определено ранее, как обязательный критерий проверки возможности применения реинвестирования в стратегии:

Risk managment (44).jpg

Чистая прибыль возводится в степень, обратную количеству сделок, за которые она получена. Показатель должен быть выше 1, иначе реинвестирование, как и формула GAT не имеет смысла.

Оптимальное f определяется путем перебора значений в числовом промежутке от 0 до 1 с шагом 0,01, чтобы Максимальная прибыль в выражении ниже, была оптимальной:

Risk managment (45).jpg

Сделав промежуточные расчеты, подставив полученные значение в выражение GAT (средней геометрической сделки), получают положительные результаты, так как по замыслу автора минус перед f компенсирует отрицательный знак убытка (по мнению Винса – убыток всегда отрицательное число).

Практическое применения средней геометрической сделки

Значения средней геометрической сделки, представляют собой проценты матожидания. Например, 1.03 – это матожидание системы в 3%. Таким образом трейдер может контролировать «производительность» системы при постоянном увеличении торгового лота, несмотря на изменяющийся арифметический результат средней сделки.