Средняя геометрическая сделка — различия между версиями

Текущая версия на 12:02, 18 ноября 2017

Средняя геометрическая сделка – это аналог средней сделки, для оценки систем с реинвестированием. В случае постоянного увеличения депозита арифметически подсчитанная средняя прибыль системы не будет обладать адекватной оценкой.

Среднее значение необходимо для контроля и планирования доходности торговой системы, а также общей оценки введенных тактических изменений по риск менеджменту.

Формула средней геометрической сделки

Формула была предложена Ральфом Винсом и вычисляется с помощью среднего геометрического прибыли и оптимального f, величинам, относящимся к авторским изысканиям.

, где G считают по формуле G = Среднее геометрическое прибыли -1

Среднее геометрическое прибыли должно быть определено ранее, как обязательный критерий проверки возможности применения реинвестирования в стратегии:

Чистая прибыль возводится в степень, обратную количеству сделок, за которые она получена. Показатель должен быть выше 1, иначе реинвестирование, как и формула GAT не имеет смысла.

Оптимальное f определяется путем перебора значений в числовом промежутке от 0 до 1 с шагом 0,01, чтобы Максимальная прибыль в выражении ниже была оптимальной:

Сделав промежуточные расчеты, подставив полученные значения в выражение GAT (средней геометрической сделки), получают положительные результаты, так как по замыслу автора минус перед f компенсирует отрицательный знак убытка (по мнению Винса – убыток всегда отрицательное число).

Практическое применения средней геометрической сделки

Значения средней геометрической сделки представляют собой проценты матожидания. Например, 1.03 – это матожидание системы в 3%. Таким образом трейдер может контролировать «производительность» системы при постоянном увеличении торгового лота, несмотря на изменяющийся арифметический результат средней сделки.