Стратегия «Ведущий-ведомый» — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Стратегия основана на использовании свойства валютных пар Форекс и контрактов CFD соверш…»)
 
 
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
Стратегия основана на использовании свойства валютных пар Форекс и контрактов CFD совершать синхронные, парные движения. Тренды инструментов совпадают по причине наличия взаимосвязи, называемой корреляцией, в основе которой лежат общие фундаментальные причины, одинаково влияющие на курс инструментов.
+
[[Стратегии Forex|Стратегия]] основана на использовании свойства [[Валютные пары|валютных пар]] Форекс и контрактов CFD совершать синхронные, парные движения. [[тренд|Тренды]] инструментов совпадают по причине наличия взаимосвязи, называемой [[Корреляция|корреляцией]], в основе которой лежат общие [[Фундаментальный анализ|фундаментальные]] причины, одинаково влияющие на курс инструментов.
  
Самый распространенный пример парного движения на рынке Форекс – изменение стоимости золота и серебра - оба защитных инструмента  одинаково пользуются спросом у инвесторов. Драгоценные металлы  одновременно падают в момент, когда повышен аппетит к риску или вырастают на период опасений стагнации мировой экономики.
+
Самый распространенный пример парного движения на [[Международный валютный рынок|рынке]] Форекс – изменение стоимости [[XAU/USD|золота]] и серебра - оба защитных инструмента  одинаково пользуются спросом у инвесторов. Драгоценные металлы  одновременно падают в момент, когда повышен аппетит к риску, или вырастают на период опасений стагнации мировой экономики.
  
Несмотря на сходство движений, всегда существует разница в ликвидности – один из скореллированных  активов может обладать большим спросом, определяющим лучшую скорость реакции на грядущие или текущие события.  Трейдер, правильно определивший это опережение может использовать его как индикатор, совершая сделки в ведомом, запаздывающем инструменте, в направлении движения ведущего актива.
+
Несмотря на сходство движений, всегда существует разница в [[Ликвидность|ликвидности]] – один из скореллированных  активов может обладать большим спросом, определяющим лучшую скорость реакции на грядущие или текущие события.  Трейдер, правильно определивший это опережение, может использовать его как [[Индикаторы|индикатор]], совершая сделки в ведомом, запаздывающем инструменте, в направлении движения ведущего актива.
  
 
__TOC__
 
__TOC__
 
  
 
=Характеристики стратегии=
 
=Характеристики стратегии=
Вид стратегии: безиндикаторная внетрендовая, краткосрочная
+
 
Инструменты: любые валютные пары и контракты CFD с коэффициентом корреляции выше +/-0,85
+
'''Вид стратегии:''' безиндикаторная внетрендовая, [[Краткосрочный таймфрейм|краткосрочная]]
Таймфрейм: H1 – свечи/бары, продолжительностью 1 час
+
 
 +
'''Инструменты:''' любые валютные пары и контракты CFD с коэффициентом корреляции выше +/-0,85
 +
 
 +
'''[[Таймфрейм]]:''' H1 – свечи/бары, продолжительностью 1 час
  
 
=Понятие корреляции и алгоритм выбора инструментов=
 
=Понятие корреляции и алгоритм выбора инструментов=
  
Корреляция – это статистический показатель, вычисляемый по сложной математической формуле. Взаимосвязь между активами устанавливается через соотношения изменений курса за выбранный период времени. Полученный коэффициент принимает значения в промежутке от -1 до +1, что можно трактовать как процент вероятности повторения движения ведущего, ведомым инструментом (единица равна абсолютному копированию движений на 100%).
+
Корреляция – это статистический показатель, вычисляемый по сложной математической формуле. Взаимосвязь между активами устанавливается через соотношения изменений курса за выбранный период [[Время на рынке Форекс|времени]]. Полученный коэффициент принимает значения в промежутке от -1 до +1, что можно трактовать как процент вероятности повторения движения ведущего, ведомым инструментом (единица равна абсолютному копированию движений на 100%).
  
Знак минус указывает на наличие обратной связи, например, такое явление наблюдается в обратных валютных парах с USD в числителе, падающими при ослаблении американского доллара, когда остальные  национальные валюты растут  и курс «прямых» пар направлен вверх.
+
Знак минус указывает на наличие обратной связи, например, такое явление наблюдается в обратных валютных парах с USD в числителе, падающими при ослаблении американского [[Доллар США|доллара]], когда остальные  национальные валюты растут  и курс «прямых» пар направлен вверх.
  
Трейдеры освобождены от сложных расчетов коэффициента корреляции наличием сервисов с готовыми таблицами уровня взаимосвязи между различными  инструментами. Они присутствуют у каждого брокера или специализированного трейдерского ресурса.
+
Трейдеры освобождены от сложных расчетов коэффициента корреляции наличием сервисов с готовыми таблицами уровня взаимосвязи между различными  инструментами. Они присутствуют у каждого [[:Категория:Брокеры Форекс|брокера]] или специализированного трейдерского ресурса.
  
 
[[File:image9.jpg]]
 
[[File:image9.jpg]]
  
Пользователь может выбрать подходящий вариант, исходя из удобства дополнительных информеров: цветовых подсказок, фильтров и обязательной возможности получит показания корреляции на часовом тамфрейме.
+
Пользователь может выбрать подходящий вариант, исходя из удобства дополнительных информеров: цветовых подсказок, фильтров и обязательной возможности получить показания корреляции на часовом таймфрейме.
  
Таблица необходима в основном на первоначальном этапе работы, чтобы определить круг активов, которые позже можно отслеживать в визуальном режиме. Это могут быть фондовые индексы развитых стран, акции одной и той же отрасли, нефть и нефтепродукты, различные облигации госдолга, сельхозпродукция или товарные фьючерсы и т.д.
+
Таблица необходима в основном на первоначальном этапе работы, чтобы определить круг активов, которые позже можно отслеживать в визуальном режиме. Это могут быть фондовые индексы развитых стран, акции одной и той же отрасли, нефть и нефтепродукты, различные облигации госдолга, сельхозпродукция или товарные [[Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика|фьючерсы]] и т.д.
  
Если трейдер затрудняется в поиске вариантов, ему поможет таблица корреляции, содержащая как можно больший перечень активов Форекс. Выбирайте от большего к меньшему таймфейму, чтобы не попасть на валютные пары или контракты CFD, которые на короткий срок устанавливают между собой высокую корреляцию. Если связь не подтверждается на среднесрочном и долгосрочном историческом отрезке, такие пары будет «исключением из правил».
+
Если трейдер затрудняется в поиске вариантов, ему поможет таблица корреляции, содержащая как можно больший перечень активов Форекс. Выбирайте от большего к меньшему таймфрейму, чтобы не попасть на валютные пары или контракты CFD, которые на короткий срок устанавливают между собой высокую корреляцию. Если связь не подтверждается на [[Среднесрочный таймфрейм|среднесрочном]] и [[Долгосрочный таймфрейм|долгосрочном]] историческом отрезке, такие пары будут «исключением из правил».
  
 
=Торговые условия для совершения сделок=
 
=Торговые условия для совершения сделок=
  
Обязательным условием совершения сделок по стратегии «Ведущий-ведомый» является наличие на рынке ликвидности. Торговля по стратегии проходит только в момент активной европейской и американской сессий, поиск сигналов на вход происходит около или во время выхода новостей средней и высокой степени важности.
+
Обязательным условием совершения сделок по стратегии «Ведущий-ведомый» является наличие на рынке ликвидности. Торговля по стратегии проходит только в момент активной [[Европейская сессия|европейской]] и [[Американская сессия|американской]] сессий, поиск сигналов на [[Вход на рынок|вход]] происходит около или во время выхода [[Индикаторы новостей|новостей]] средней и высокой степени важности.
  
Максимальное время удержания сделки 6 часов, с условием  установленного стоп-лосса  по цене входа в  рынок. Если по каким-то причинам ведомый инструмент в течение часа не последовал за ведущим, следует поставить ордер на закрытие по цене входа с помощью приказа «Тейк-профит».
+
Максимальное время удержания сделки 6 часов, с условием  установленного [[Стоп-лосс|стоп лосса]] по цене входа в  рынок. Если по каким-то причинам ведомый инструмент в течение часа не последовал за ведущим, следует поставить ордер на закрытие по цене входа с помощью приказа «[[Тейк-профит|Тейк профит]]».
  
 
=Правила входа=
 
=Правила входа=
  
Определите в выбранной паре активов ведущий и ведомый инструмент, сравнив из статистических данных дневные и ежемесячные объемы торгов. Наиболее высокий спрос покажет ведущий инструмент, график которого будет удобно расположить выше ведомого актива.
+
Определите в выбранной паре активов ведущий и ведомый инструмент, сравнив из статистических данных дневные и ежемесячные [Оборот торгов|объемы торгов]]. Наиболее высокий спрос покажет ведущий инструмент, [[Свечной график|график]] которого будет удобно расположить выше ведомого актива.
  
[[File:image1114.jpg]]
+
[[File:image1114.jpg|300px]]
  
Установив на графиках часовой таймфрейм – H1, дождитесь раскорреляции - расхождения движения на обеих графиках. При этом обращайте внимание на объемы торгов и размер свечи (диапазон движения котировок от максимума к минимуму), чем они больше, тем надежней сигнал.
+
Установив на графиках часовой таймфрейм – H1, дождитесь раскорреляции - расхождения движения на обеих графиках. При этом обращайте внимание на объемы торгов и размер [[японские свечи|свечи]] ([[диапазон]] движения [[Котировка|котировок]] от максимума к минимуму), чем они больше, тем надежней сигнал.
  
 
После раскорреляции совершите:
 
После раскорреляции совершите:
 +
 
Покупку – если ведущая свеча положительная, в отличие от падающей ведомой
 
Покупку – если ведущая свеча положительная, в отличие от падающей ведомой
  
[[File:image22111.jpg]]
+
[[File:image22111.jpg|200px]]
  
 
Продажу, если ведущая свеча падает, в отличие от растущей ведомой
 
Продажу, если ведущая свеча падает, в отличие от растущей ведомой
  
[[File:image74.jpg]]
+
[[File:image74.jpg|500px]]
  
=Манименеджмент стратегии «Ведущий-ведомый»=
+
=[[Мани менеджмент]] стратегии «Ведущий-ведомый»=
  
 
Стратегия не имеет «цифрового» стопа, убыток ограничен длительностью сделки не более двух свечей H1, после чего позиция закрывается вне зависимости от размера убытка.
 
Стратегия не имеет «цифрового» стопа, убыток ограничен длительностью сделки не более двух свечей H1, после чего позиция закрывается вне зависимости от размера убытка.
  
Две свечи выбраны из соображения, что первая из них, ушедшая в убыток, служит сигналом для возможности закрыться “в ноль”. Возникшее расхождение может «отработаться» со второй свечи, но трейдер должен, не ожидая окончания ее формирования, поставить тейк-профит по уровню входа.
+
Две свечи выбраны из соображения, что первая из них, ушедшая в убыток, служит сигналом для возможности закрыться “в ноль”. Возникшее расхождение может «отработаться» со второй свечи, но трейдер должен, не ожидая окончания ее формирования, поставить тейк профит по уровню входа.
 +
 
 +
Количество свечей также используется для определения уровня фиксации прибыли – максимальное удержание позиции - 6 свечей, при условии идентификации сделки по [[Трендовый фильтр|тренду]].
 +
 
 +
Трейдер может определить его визуально или используя простую [[Moving Averages|скользящую среднюю]]  с периодом 200. Перед принятием решения об удержании позиции должны быть выполнены два условия:
  
Количество свечей также используется для определения уровня фиксации прибыли – максимальное удержание позиции - 6 свечей, при условии идентификации сделки по тренду. Трейдер может определить его визуально или используя простую скользящую среднюю периодом 200. Перед принятием решения об удержании позиции должны быть выполнены два условия:
 
 
  1. Открытая сделка должна принести прибыль, после закрытия первой часовой свечи
 
  1. Открытая сделка должна принести прибыль, после закрытия первой часовой свечи
  2. По цене входа должен быть выставлен стоп-лосс чтобы не допустить образования убытка
+
  2. По цене входа должен быть выставлен [[Стоп-ордера|стоп лосс]] чтобы не допустить образования убытка
 +
 
 
[[Category:Стратегии]]
 
[[Category:Стратегии]]

Текущая версия на 03:30, 11 мая 2019

Стратегия основана на использовании свойства валютных пар Форекс и контрактов CFD совершать синхронные, парные движения. Тренды инструментов совпадают по причине наличия взаимосвязи, называемой корреляцией, в основе которой лежат общие фундаментальные причины, одинаково влияющие на курс инструментов.

Самый распространенный пример парного движения на рынке Форекс – изменение стоимости золота и серебра - оба защитных инструмента одинаково пользуются спросом у инвесторов. Драгоценные металлы одновременно падают в момент, когда повышен аппетит к риску, или вырастают на период опасений стагнации мировой экономики.

Несмотря на сходство движений, всегда существует разница в ликвидности – один из скореллированных активов может обладать большим спросом, определяющим лучшую скорость реакции на грядущие или текущие события. Трейдер, правильно определивший это опережение, может использовать его как индикатор, совершая сделки в ведомом, запаздывающем инструменте, в направлении движения ведущего актива.

Характеристики стратегии

Вид стратегии: безиндикаторная внетрендовая, краткосрочная

Инструменты: любые валютные пары и контракты CFD с коэффициентом корреляции выше +/-0,85

Таймфрейм: H1 – свечи/бары, продолжительностью 1 час

Понятие корреляции и алгоритм выбора инструментов

Корреляция – это статистический показатель, вычисляемый по сложной математической формуле. Взаимосвязь между активами устанавливается через соотношения изменений курса за выбранный период времени. Полученный коэффициент принимает значения в промежутке от -1 до +1, что можно трактовать как процент вероятности повторения движения ведущего, ведомым инструментом (единица равна абсолютному копированию движений на 100%).

Знак минус указывает на наличие обратной связи, например, такое явление наблюдается в обратных валютных парах с USD в числителе, падающими при ослаблении американского доллара, когда остальные национальные валюты растут и курс «прямых» пар направлен вверх.

Трейдеры освобождены от сложных расчетов коэффициента корреляции наличием сервисов с готовыми таблицами уровня взаимосвязи между различными инструментами. Они присутствуют у каждого брокера или специализированного трейдерского ресурса.

Image9.jpg

Пользователь может выбрать подходящий вариант, исходя из удобства дополнительных информеров: цветовых подсказок, фильтров и обязательной возможности получить показания корреляции на часовом таймфрейме.

Таблица необходима в основном на первоначальном этапе работы, чтобы определить круг активов, которые позже можно отслеживать в визуальном режиме. Это могут быть фондовые индексы развитых стран, акции одной и той же отрасли, нефть и нефтепродукты, различные облигации госдолга, сельхозпродукция или товарные фьючерсы и т.д.

Если трейдер затрудняется в поиске вариантов, ему поможет таблица корреляции, содержащая как можно больший перечень активов Форекс. Выбирайте от большего к меньшему таймфрейму, чтобы не попасть на валютные пары или контракты CFD, которые на короткий срок устанавливают между собой высокую корреляцию. Если связь не подтверждается на среднесрочном и долгосрочном историческом отрезке, такие пары будут «исключением из правил».

Торговые условия для совершения сделок

Обязательным условием совершения сделок по стратегии «Ведущий-ведомый» является наличие на рынке ликвидности. Торговля по стратегии проходит только в момент активной европейской и американской сессий, поиск сигналов на вход происходит около или во время выхода новостей средней и высокой степени важности.

Максимальное время удержания сделки 6 часов, с условием установленного стоп лосса по цене входа в рынок. Если по каким-то причинам ведомый инструмент в течение часа не последовал за ведущим, следует поставить ордер на закрытие по цене входа с помощью приказа «Тейк профит».

Правила входа

Определите в выбранной паре активов ведущий и ведомый инструмент, сравнив из статистических данных дневные и ежемесячные [Оборот торгов|объемы торгов]]. Наиболее высокий спрос покажет ведущий инструмент, график которого будет удобно расположить выше ведомого актива.

Image1114.jpg

Установив на графиках часовой таймфрейм – H1, дождитесь раскорреляции - расхождения движения на обеих графиках. При этом обращайте внимание на объемы торгов и размер свечи (диапазон движения котировок от максимума к минимуму), чем они больше, тем надежней сигнал.

После раскорреляции совершите:

Покупку – если ведущая свеча положительная, в отличие от падающей ведомой

Image22111.jpg

Продажу, если ведущая свеча падает, в отличие от растущей ведомой

Image74.jpg

Мани менеджмент стратегии «Ведущий-ведомый»

Стратегия не имеет «цифрового» стопа, убыток ограничен длительностью сделки не более двух свечей H1, после чего позиция закрывается вне зависимости от размера убытка.

Две свечи выбраны из соображения, что первая из них, ушедшая в убыток, служит сигналом для возможности закрыться “в ноль”. Возникшее расхождение может «отработаться» со второй свечи, но трейдер должен, не ожидая окончания ее формирования, поставить тейк профит по уровню входа.

Количество свечей также используется для определения уровня фиксации прибыли – максимальное удержание позиции - 6 свечей, при условии идентификации сделки по тренду.

Трейдер может определить его визуально или используя простую скользящую среднюю с периодом 200. Перед принятием решения об удержании позиции должны быть выполнены два условия:

1. Открытая сделка должна принести прибыль, после закрытия первой часовой свечи
2. По цене входа должен быть выставлен стоп лосс чтобы не допустить образования убытка