Стратегия Боллинджер — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
Алгоритм расчета Полос Боллинджера был впервые введен Перри Кауфманом, но непосредственно популяризацией индикатора занимался американский аналитик Джон Боллинджер.
+
Алгоритм расчета Полос Боллинджера был впервые введен Перри Кауфманом, но непосредственно популяризацией [[Индикаторы|индикатора]] занимался американский аналитик [[Джон Боллинджер|Джон Боллинджер]].
  
Учитывая, что индикатор и по сей день сохраняет свою актуальность, можно сказать, что в основе индикатора действительно заложен по-настоящему робастный алгоритм, способный пережить и смену рыночных настроений и даже полную перестройку старых рыночных законов. Собственно, использовать индикатор можно не только в торговле на финансовых рынках, но также применять на любом ряде аналитических данных, прогнозируя их дальнейшее поведение.
+
Учитывая, что индикатор и по сей день сохраняет свою актуальность, можно сказать, что в основе индикатора действительно заложен по-настоящему робочий алгоритм, способный пережить и смену рыночных настроений и даже полную перестройку старых рыночных законов. Собственно, использовать индикатор можно не только в торговле на финансовых рынках, но также применять на любом ряде аналитических данных, прогнозируя их дальнейшее поведение.
  
 
== Принцип работы индикатора ==
 
== Принцип работы индикатора ==
  
Полосы Боллинджера — это идеальный индикатор для анализа волатильности. Надуваясь и сдуваясь вместе с рынком, индикатор сигнализирует о повышенной волатильности или, наоборот, о начавшемся затишье на рынке.
+
[[Полосы Боллинджера|Полосы Боллинджера]] — это идеальный индикатор для анализа [[Волатильность|волатильности]]. Надуваясь и сдуваясь вместе с рынком, индикатор сигнализирует о повышенной волатильности или, наоборот, о начавшемся затишье на рынке.
  
Полосы Боллинджера еще напоминают конверты скользящих средних (Envelopes), но имеют более динамичную структуру. Полосы могут буквально раздуваться, двигаясь в противоположных направлениях, когда Envelopes двигаются параллельно.
+
Полосы Боллинджера еще напоминают конверты скользящих средних ([[Envelopes|Envelopes]]), но имеют более динамичную структуру. Полосы могут буквально раздуваться, двигаясь в противоположных направлениях, когда Envelopes двигаются параллельно.
  
== Пробой верхней или нижней границы канала ==
+
== [[Пробой|Пробой]] верхней или нижней границы канала ==
  
Как правило, пробой какой-либо из границ канала свидетельствует об активизации новой фазы тренда. Это может быть как продолжение тенденции, так и разворот. Если на рынке присутствует особо сильная тенденция, цена имеет привычку “стелиться” вдоль границы. Если линия стелиться вдоль нижней границы, это говорит о преобладающей силе медведей, если вдоль верхней — о силе быков.
+
Как правило, пробой какой-либо из границ канала свидетельствует об активизации новой фазы [[Тренд|тренда]]. Это может быть как продолжение тенденции, так и разворот. Если на рынке присутствует особо сильная тенденция, цена имеет привычку “стелиться” вдоль границы. Если линия стелится вдоль нижней границы, это говорит о преобладающей силе медведей, если вдоль верхней — о силе быков.
  
 
[[File:BB ex1.png|1000x400px]]
 
[[File:BB ex1.png|1000x400px]]
  
Входить в рынок можно в сторону пробоя границы канала. Пробой границы вниз — входим на продажу, пробой вверх — входим на покупку. В некоторых случаях пробой может быть ложным. Чтобы избежать больших убытков, при открытии сделки устанавливаем короткий трейлинг-стоп.
+
Входить в рынок можно в сторону пробоя границы канала. Пробой границы вниз — [[Вход на рынок|входим]] на продажу, пробой вверх — входим на покупку. В некоторых случаях пробой может быть ложным. Чтобы избежать больших убытков, при открытии сделки устанавливаем короткий [[Трейлинг стоп (Trailing Stop)|трейлинг-стоп]].
  
== Отскок от средней линии ==
+
== [[Отскок|Отскок]] от средней линии ==
  
В случае наличия на рынке стабильной тенденции, цена периодически касается средней линии канала. Пользуясь случаем, мы можем открывать сделки в сторону продолжения тенденции. Например, если цена движется в нижней половине канала и время от времени касается средней линии снизу, можно входить на продажу после подтверждения отбоя. Подтверждение отбоя — это закрытие свечи ниже средней линии — ложный пробой. Если мы говорим о покупках, то цена сперва должна закрыться ниже средней, после чего вернуться в верхнюю половину канала и закрыться выше линии MA.
+
В случае наличия на рынке стабильной тенденции цена периодически касается средней линии канала. Пользуясь случаем, мы можем открывать сделки в сторону продолжения тенденции. Например, если цена движется в нижней половине канала и время от времени касается средней линии снизу, можно входить на продажу после подтверждения отбоя. Подтверждение отбоя — это закрытие свечи ниже средней линии — ложный пробой. Если мы говорим о покупках, то цена сперва должна закрыться ниже средней, после чего вернуться в верхнюю половину канала и закрыться выше линии MA.
  
 
[[File:BB ex2.png|1000x400px]]
 
[[File:BB ex2.png|1000x400px]]
Строка 25: Строка 25:
 
== Увеличение и уменьшение расстояния между линиями ==
 
== Увеличение и уменьшение расстояния между линиями ==
  
Буря, как мы знаем, бывает после затишья. Рынок же, это постоянная смена периодов тренда и консолидации (флета). Так вот, когда линии канала сужаются, ждем ценового пробоя и зарождения нового движения.
+
Буря, как мы знаем, бывает после затишья. Рынок же, это постоянная смена периодов тренда и [[Консолидация|консолидации]] ([[Флэт_(Flat)|флета]]). Так вот, когда линии канала сужаются, ждем ценового пробоя и зарождения нового движения.
  
 
[[File:BB ex3.png|1000x400px]]
 
[[File:BB ex3.png|1000x400px]]
  
Значительное расширение или сужение линий индикатора — это сигнал ко входу в сделку. Для начала, нужно определить диапазон расширения волатильности по резкому изменению угла линий Боллинджера.
+
Значительное расширение или сужение линий индикатора — это сигнал ко входу в сделку. Для начала, нужно определить [[Диапазон|диапазон]] расширения волатильности по резкому изменению угла линий Боллинджера.
  
Определив диапазон и его завершение, устанавливаем два отложенных ордера на покупку и продажу — один чуть выше максимума диапазона, другой — чуть ниже минимума.
+
Определив диапазон и его завершение, устанавливаем два [[Отложенный ордер|отложенных]] [[Ордер|ордера]] на покупку и продажу — один чуть выше максимума диапазона, другой — чуть ниже минимума.
  
 
[[File:BB ex4.png|1000x400px]]
 
[[File:BB ex4.png|1000x400px]]
  
Когда сработает один ордер, второй удаляем. Стоп-лосс ставим за противоположной границей Боллинджера. По ходу движения цены, двигаем стоп-лосс по формированию новых экстремумов. В случае позиции на покупку, просто переставляем стоп-лосс при появлении нового локального минимума. Если позиция на продажу, двигаем стоп-лосс при формировании более низкого локального максимума. Взамен, можно использовать советник или скрипт.
+
Когда сработает один ордер, второй удаляем. [[Стоп-лосс|Стоп-лосс]] ставим за противоположной границей Боллинджера. По ходу движения цены двигаем стоп-лосс по формированию новых экстремумов. В случае позиции на покупку, просто переставляем стоп-лосс при появлении нового локального минимума. Если позиция на продажу, двигаем стоп-лосс при формировании более низкого локального максимума. Как вариант, можно использовать советник или скрипт.
  
 
[[File:BB ex5.png|1000x400px]]
 
[[File:BB ex5.png|1000x400px]]
  
== Комбинация с сигналом осциллятора ==
+
== Комбинирование с сигналом осциллятора ==
  
Наибольшее распространение получил способ проторговки сигналов индикатора с фильтром по осциллятору. В качестве осциллятора подойдет тот же RSI или Stochastic, принципиального значение это не имеет.
+
Наибольшее распространение получил способ проторговки сигналов индикатора с фильтром по осциллятору. В качестве осциллятора подойдет тот же [[Relative Strength Index|RSI]] или [[Stochastic Oscillator|Stochastic]], принципиальное значение это не имеет.
  
 
Рассмотрим пример торговли по индикатору в паре со стандартным Стохастиком. Суть торговли проста.
 
Рассмотрим пример торговли по индикатору в паре со стандартным Стохастиком. Суть торговли проста.
Строка 47: Строка 47:
 
Для покупок:
 
Для покупок:
  
* Цена должна находится в нижней части канала
+
* Цена должна находиться в нижней части канала
* Открываем бай, когда Стохастик заходит в зону перепроданности
+
* Открываем бай, когда Стохастик заходит в зону [[Зона перепроданности|перепроданности]]
  
 
Для продаж:
 
Для продаж:
  
* Цена должна находится в верхней части канала
+
* Цена должна находиться в верхней части канала
* Открываем селл, когда Стохастик заходит в зону перекупленности
+
* Открываем селл, когда Стохастик заходит в зону [[Зона перекупленности|перекупленности]]
  
Сигналы по Стохастику мы определяем только по уже закрытым свечам.
+
Сигналы по Стохастику мы определяем только по уже закрытым [[японские свечи|свечам]].
  
 
[[File:BB ex6.png|1000x400px]]
 
[[File:BB ex6.png|1000x400px]]
  
Подобная стратегия скорее всего подойдет скальперам, так как профиты здесь обычно небольшие, обычно не больше 10-20 пунктов, если мы говорим о часовом графике. Чтобы повысить количество прибыльных сделок, профит лучше установить равным 10 пунктам, стоп-лосс — 20 пунктов. За счет большого количества прибыльных сделок, относительно большой стоп-лосс будет быстро окупаться за счет позитивных серий.
+
Подобная стратегия скорее всего подойдет [[Скальпинг|скальперам]], так как профиты здесь обычно небольшие, обычно не больше 10-20 [[Пункт|пунктов]], если мы говорим о часовом графике. Чтобы повысить количество прибыльных сделок, профит лучше установить равным 10 пунктам, стоп-лосс — 20 пунктам. За счет большого количества прибыльных сделок, относительно большой стоп-лосс будет быстро окупаться за счет позитивных серий.
  
 
== Заключение ==
 
== Заключение ==
  
Полосы Боллинджера — это уникальный в своем роде алгоритм, позволяющий с высокой точностью прогнозировать рост или падение волатильности, не применяя для этого каких либо вспомогательных средств. В торговле индикатор лучше всего себя показывает в паре с каким-либо осциллятором.
+
Полосы Боллинджера — это уникальный в своем роде алгоритм, позволяющий с высокой точностью прогнозировать рост или падение волатильности, не применяя для этого каких-либо вспомогательных средств. В торговле индикатор лучше всего себя показывает в паре с каким-либо осциллятором.
  
 
[[Category:Стратегии]]
 
[[Category:Стратегии]]

Текущая версия на 14:32, 17 декабря 2017

Алгоритм расчета Полос Боллинджера был впервые введен Перри Кауфманом, но непосредственно популяризацией индикатора занимался американский аналитик Джон Боллинджер.

Учитывая, что индикатор и по сей день сохраняет свою актуальность, можно сказать, что в основе индикатора действительно заложен по-настоящему робочий алгоритм, способный пережить и смену рыночных настроений и даже полную перестройку старых рыночных законов. Собственно, использовать индикатор можно не только в торговле на финансовых рынках, но также применять на любом ряде аналитических данных, прогнозируя их дальнейшее поведение.

Принцип работы индикатора

Полосы Боллинджера — это идеальный индикатор для анализа волатильности. Надуваясь и сдуваясь вместе с рынком, индикатор сигнализирует о повышенной волатильности или, наоборот, о начавшемся затишье на рынке.

Полосы Боллинджера еще напоминают конверты скользящих средних (Envelopes), но имеют более динамичную структуру. Полосы могут буквально раздуваться, двигаясь в противоположных направлениях, когда Envelopes двигаются параллельно.

Пробой верхней или нижней границы канала

Как правило, пробой какой-либо из границ канала свидетельствует об активизации новой фазы тренда. Это может быть как продолжение тенденции, так и разворот. Если на рынке присутствует особо сильная тенденция, цена имеет привычку “стелиться” вдоль границы. Если линия стелится вдоль нижней границы, это говорит о преобладающей силе медведей, если вдоль верхней — о силе быков.

BB ex1.png

Входить в рынок можно в сторону пробоя границы канала. Пробой границы вниз — входим на продажу, пробой вверх — входим на покупку. В некоторых случаях пробой может быть ложным. Чтобы избежать больших убытков, при открытии сделки устанавливаем короткий трейлинг-стоп.

Отскок от средней линии

В случае наличия на рынке стабильной тенденции цена периодически касается средней линии канала. Пользуясь случаем, мы можем открывать сделки в сторону продолжения тенденции. Например, если цена движется в нижней половине канала и время от времени касается средней линии снизу, можно входить на продажу после подтверждения отбоя. Подтверждение отбоя — это закрытие свечи ниже средней линии — ложный пробой. Если мы говорим о покупках, то цена сперва должна закрыться ниже средней, после чего вернуться в верхнюю половину канала и закрыться выше линии MA.

BB ex2.png

Увеличение и уменьшение расстояния между линиями

Буря, как мы знаем, бывает после затишья. Рынок же, это постоянная смена периодов тренда и консолидации (флета). Так вот, когда линии канала сужаются, ждем ценового пробоя и зарождения нового движения.

BB ex3.png

Значительное расширение или сужение линий индикатора — это сигнал ко входу в сделку. Для начала, нужно определить диапазон расширения волатильности по резкому изменению угла линий Боллинджера.

Определив диапазон и его завершение, устанавливаем два отложенных ордера на покупку и продажу — один чуть выше максимума диапазона, другой — чуть ниже минимума.

BB ex4.png

Когда сработает один ордер, второй удаляем. Стоп-лосс ставим за противоположной границей Боллинджера. По ходу движения цены двигаем стоп-лосс по формированию новых экстремумов. В случае позиции на покупку, просто переставляем стоп-лосс при появлении нового локального минимума. Если позиция на продажу, двигаем стоп-лосс при формировании более низкого локального максимума. Как вариант, можно использовать советник или скрипт.

BB ex5.png

Комбинирование с сигналом осциллятора

Наибольшее распространение получил способ проторговки сигналов индикатора с фильтром по осциллятору. В качестве осциллятора подойдет тот же RSI или Stochastic, принципиальное значение это не имеет.

Рассмотрим пример торговли по индикатору в паре со стандартным Стохастиком. Суть торговли проста.

Для покупок:

  • Цена должна находиться в нижней части канала
  • Открываем бай, когда Стохастик заходит в зону перепроданности

Для продаж:

  • Цена должна находиться в верхней части канала
  • Открываем селл, когда Стохастик заходит в зону перекупленности

Сигналы по Стохастику мы определяем только по уже закрытым свечам.

BB ex6.png

Подобная стратегия скорее всего подойдет скальперам, так как профиты здесь обычно небольшие, обычно не больше 10-20 пунктов, если мы говорим о часовом графике. Чтобы повысить количество прибыльных сделок, профит лучше установить равным 10 пунктам, стоп-лосс — 20 пунктам. За счет большого количества прибыльных сделок, относительно большой стоп-лосс будет быстро окупаться за счет позитивных серий.

Заключение

Полосы Боллинджера — это уникальный в своем роде алгоритм, позволяющий с высокой точностью прогнозировать рост или падение волатильности, не применяя для этого каких-либо вспомогательных средств. В торговле индикатор лучше всего себя показывает в паре с каким-либо осциллятором.