Стратегия Forex Master Method — различия между версиями

Материал из Forex wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
Стратегия Master Method использует систему трейдера Расса Хорна, использующую стандартные осцилляторы, совмещенные с авторским кодом Советника TradeLocator. Основу стратегии составляет поиск дивергенции – расхождения трендов в кривых индикатора и котировках любого инструмента.
+
Стратегия Master Method использует систему трейдера Расса Хорна, использующую стандартные [[Stochastic Oscillator|осцилляторы]], совмещенные с авторским кодом [[:Категория:Советники|Советника]] TradeLocator. Основу [[Стратегии Forex|стратегии]] составляет поиск дивергенции – расхождения [[тренд]]ов в кривых индикатора и [[Котировка|котировках]] любого инструмента.
  
Подобные сигналы позволяют определить разворот валютного курса, который может являться началом нового движения или вырождением предыдущего во флет. Последний вид рыночных колебаний опасен отсутствием тренда – котировки двигаются в боковике, что приводит к риску частого срабатывания стоп лосса, ордера, ограничивающего убытки.
+
Подобные сигналы позволяют определить разворот валютного курса, который может являться началом нового движения или вырождением предыдущего во [[Флэт_(Flat)|флет]]. Последний вид рыночных колебаний опасен отсутствием тренда – котировки двигаются в боковике, что приводит к риску частого срабатывания [[Стоп-лосс|стоп лосса]], ордера, ограничивающего убытки.
  
Чтобы избежать участков флета, Расс Хорн использует вспомогательные сигналы двух индикаторов, дожидаясь от них подтверждения разворота после срабатывания сигнала дивергенции. Учитывая, что расхождение трендов осцилляторов и котировок считается «золотым сигналом» из-за высокой точности отработки (до 75%), дополнительное использование фильтров значительно увеличивает прибыльность стратегии.
+
Чтобы избежать участков флета, Расс Хорн использует вспомогательные сигналы двух индикаторов, дожидаясь от них подтверждения разворота после срабатывания сигнала дивергенции. Учитывая, что расхождение [[Трендовый фильтр|трендов]] осцилляторов и котировок считается «золотым сигналом» из-за высокой точности отработки (до 75%), дополнительное использование фильтров значительно увеличивает прибыльность стратегии.
  
 
==Характеристики стратегии==
 
==Характеристики стратегии==
Строка 13: Строка 13:
 
'''Инструменты:''' только валютные пары, торгуемые 24 часа;   
 
'''Инструменты:''' только валютные пары, торгуемые 24 часа;   
  
'''Рабочий таймфрейм:''' основной H1, возможно использование Н4 и D1;
+
'''Рабочий [[таймфрейм]]:''' основной H1, возможно использование Н4 и D1;
  
'''Индикаторы:''' авторский Советник TradeLocator, осцилляторы MACD и Stochastic;
+
'''[[Индикаторы]]:''' авторский Советник TradeLocator, осцилляторы [[MACD]] и Stochastic;
  
 
__TOC__
 
__TOC__
Строка 21: Строка 21:
 
==Особенности установки Советника и индикатора==
 
==Особенности установки Советника и индикатора==
  
Разработчик и автор стратегии Master Method позаботился об автоматической настройке рабочего пространства, включив два шаблона для white и black цветовых гамм оформления графика. Файлы в пакете установок от Расса Хорна надо разместить по папкам Metatrader 4, скопировав их в окно, открытое через опцию «Открыть Каталог данных», расположенную меню «Файл».
+
Разработчик и автор стратегии Master Method позаботился об автоматической настройке рабочего пространства, включив два шаблона для white и black цветовых гамм оформления [[Свечной график|графика]]. Файлы в пакете установок от Расса Хорна надо разместить по папкам Metatrader 4, скопировав их в окно, открытое через опцию «Открыть Каталог данных», расположенную меню «Файл».
  
 
[[File:5Math Method1.jpg|300px]]
 
[[File:5Math Method1.jpg|300px]]
Строка 31: Строка 31:
 
Два файла Советника TradeLocator (1) копируем в папку Experts, содержимое папки Indicators, где содержится видоизмененный под стратегию индикатор MACD2 Line, переносим в папку с аналогичным названием (2). Осциллятор CCI будет подгружен из стандартного набора инструментов теханализа Metatrader автоматически при установке шаблона.
 
Два файла Советника TradeLocator (1) копируем в папку Experts, содержимое папки Indicators, где содержится видоизмененный под стратегию индикатор MACD2 Line, переносим в папку с аналогичным названием (2). Осциллятор CCI будет подгружен из стандартного набора инструментов теханализа Metatrader автоматически при установке шаблона.
  
Перезагрузите терминал, определитесь с валютной парой или парами, откройте график на нужном рабочем таймфрейме от H1 до D1, выберите черную или белую цветовую гамму. Далее, щелкните по полю правой клавишей мыши и в выпавшем меню, перейдите к пункту «шаблон». В зависимости от цвета поля загрузите конфигурацию  FMM Black или FMM White.
+
Перезагрузите терминал, определитесь с [[Валютные пары|валютной парой]] или парами, откройте график на нужном рабочем таймфрейме от H1 до D1, выберите черную или белую цветовую гамму. Далее, щелкните по полю правой клавишей мыши и в выпавшем меню, перейдите к пункту «шаблон». В зависимости от цвета поля загрузите конфигурацию  FMM Black или FMM White.
  
 
[[File:5Math Method3.jpg|400px]]
 
[[File:5Math Method3.jpg|400px]]
  
На рабочем графике должны возникнуть два индикатора в подвале и скользящие средние, совместно с наклонными линиями дивергенций, продублированные на осцилляторах.
+
На рабочем графике должны возникнуть два индикатора в подвале и [[Moving Averages|скользящие средние]], совместно с наклонными линиями дивергенций, продублированные на осцилляторах.
  
 
==Настройки индикаторов и Советника==
 
==Настройки индикаторов и Советника==
Строка 51: Строка 51:
 
Особенности формул расчета точек для построения кривой осциллятора дают возможность фильтровать «инерцию тренда». Она заключается в том, что участники торгов еще продолжают продавать или покупать, когда крупные игроки либо взяли паузу, либо активно совершают сделки в обратном направлении.
 
Особенности формул расчета точек для построения кривой осциллятора дают возможность фильтровать «инерцию тренда». Она заключается в том, что участники торгов еще продолжают продавать или покупать, когда крупные игроки либо взяли паузу, либо активно совершают сделки в обратном направлении.
  
Эти контрпокупки или продажи специально делаются малыми, раздробленными объемами, чтобы не вызвать раннего разворота и получить лучшую цену для входа. Но осцилляторы из-за особенности заложенной формулы расчетов и построения кривой, могут предсказать разворот раньше, чем его совершат курсы валют.
+
Эти контрпокупки или продажи специально делаются малыми, раздробленными [[Volumes (объемы)|объемами]], чтобы не вызвать раннего разворота и получить лучшую цену для [[Вход на рынок|входа]]. Но осцилляторы из-за особенности заложенной формулы расчетов и построения кривой, могут предсказать разворот раньше, чем его совершат курсы валют.
  
 
[[File:5Math Method6.jpg|400px]]
 
[[File:5Math Method6.jpg|400px]]
Строка 59: Строка 59:
 
Явные сигналы, как в случае (2), на картинке обозначены толстыми синей (восходящей) и красной (нисходящей) линиями, тогда как скрытые сигналы – оранжевой и зеленой линиями, как в случае (1).
 
Явные сигналы, как в случае (2), на картинке обозначены толстыми синей (восходящей) и красной (нисходящей) линиями, тогда как скрытые сигналы – оранжевой и зеленой линиями, как в случае (1).
  
Неявная дивергенция – это риск для трейдера попасть на продолжение тренда, сила которого может нанести значительный убыток, потому стопы в контртрендовой стратегии применяются относительно большого размера, чтобы избежать их случайного срабатывания из-за всплесков волатильности.
+
Неявная дивергенция – это риск для трейдера попасть на продолжение тренда, сила которого может нанести значительный убыток, потому [[Стоп-ордера|стопы]] в контртрендовой стратегии применяются относительно большого размера, чтобы избежать их случайного срабатывания из-за всплесков [[Волатильность|волатильности]].
  
 
==Правила совершения сделок по стратегии Forex Master Method==
 
==Правила совершения сделок по стратегии Forex Master Method==
Строка 65: Строка 65:
 
Трейдер должен самостоятельно выбрать, стоит ли ему торговать сигналы скрытой дивергенции, которые используются для входа в сделку при таких же условиях, как и явной дивергенции:
 
Трейдер должен самостоятельно выбрать, стоит ли ему торговать сигналы скрытой дивергенции, которые используются для входа в сделку при таких же условиях, как и явной дивергенции:
  
Ордер BUY открывается на валютной паре при выполнении следующих условий:
+
[[Ордер]] BUY открывается на валютной паре при выполнении следующих условий:
  
 
1.  На графике Советник TradeLocator обозначил наклонную линию вниз;
 
1.  На графике Советник TradeLocator обозначил наклонную линию вниз;
Строка 73: Строка 73:
 
3.  Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию снизу-вверх;
 
3.  Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию снизу-вверх;
  
4.  Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне перепроданности – ниже 20;
+
4.  Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне [[Зона перепроданности|перепроданности]] – ниже 20;
  
 
[[File:5Math Method7.jpg|400px]]
 
[[File:5Math Method7.jpg|400px]]
Строка 85: Строка 85:
 
3.  Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию сверху-вниз;
 
3.  Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию сверху-вниз;
  
4.  Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне перекупленности – выше 20;
+
4.  Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне [[Зона перекупленности|перекупленности]] – выше 20;
  
 
На рисунке ниже отображен сложный случай скрытой медвежьей дивергенции. Несмотря на возникший сигнал, трейдер не входит в сделку, потому что на момент формирования линии Stochastic не вошел в зону перекупленности. Это происходит в точке 2, когда получен повторный сигнал double bear – вторичное подтверждение дивергенции, усиливающее прогноз разворота, поэтому трейдер может входить сразу после пересечения линий  Stochastic.
 
На рисунке ниже отображен сложный случай скрытой медвежьей дивергенции. Несмотря на возникший сигнал, трейдер не входит в сделку, потому что на момент формирования линии Stochastic не вошел в зону перекупленности. Это происходит в точке 2, когда получен повторный сигнал double bear – вторичное подтверждение дивергенции, усиливающее прогноз разворота, поэтому трейдер может входить сразу после пересечения линий  Stochastic.
Строка 91: Строка 91:
 
[[File:5Math Method8.jpg|500px]]
 
[[File:5Math Method8.jpg|500px]]
  
==Рекомендуемый мани менеджмент стратегии==
+
==Рекомендуемый [[Мани менеджмент|мани менеджмент]] стратегии==
  
Дивергенция может означать начало нового тренда, поэтому стратегия предусматривает три этапа закрытия сделки. Уровень тейк-профита определяют:
+
Дивергенция может означать начало нового тренда, поэтому стратегия предусматривает три этапа закрытия сделки. Уровень [[Тейк-профит|тейк-профита]] определяют:
  
-Две линии Фибоначчи 100% и 168%, построенного от начала сигнала TradeLocator до минимального локального значения цены, предшествующего развороту
+
-Две линии [[Уровни коррекции Фибоначчи|Фибоначчи]] 100% и 168%, построенного от начала сигнала TradeLocator до минимального локального значения цены, предшествующего развороту
  
 
[[File:5Math Method9.jpg|500px]]
 
[[File:5Math Method9.jpg|500px]]
Строка 101: Строка 101:
 
-Противоположный сигнал дивергенции
 
-Противоположный сигнал дивергенции
  
Стоп лосс устанавливается ниже локального максимума или минимума, предшествующего развороту с запасом 10-20 пунктов.
+
Стоп лосс устанавливается ниже локального максимума или минимума, предшествующего развороту с запасом 10-20 [[пункт]]ов.
 
[[Category:Стратегии]]
 
[[Category:Стратегии]]

Текущая версия на 08:54, 28 мая 2019

Стратегия Master Method использует систему трейдера Расса Хорна, использующую стандартные осцилляторы, совмещенные с авторским кодом Советника TradeLocator. Основу стратегии составляет поиск дивергенции – расхождения трендов в кривых индикатора и котировках любого инструмента.

Подобные сигналы позволяют определить разворот валютного курса, который может являться началом нового движения или вырождением предыдущего во флет. Последний вид рыночных колебаний опасен отсутствием тренда – котировки двигаются в боковике, что приводит к риску частого срабатывания стоп лосса, ордера, ограничивающего убытки.

Чтобы избежать участков флета, Расс Хорн использует вспомогательные сигналы двух индикаторов, дожидаясь от них подтверждения разворота после срабатывания сигнала дивергенции. Учитывая, что расхождение трендов осцилляторов и котировок считается «золотым сигналом» из-за высокой точности отработки (до 75%), дополнительное использование фильтров значительно увеличивает прибыльность стратегии.

Характеристики стратегии

Тип стратегии: трендовая, контртрендовая, среднесрочная;

Торговая платформа: Metatrader4;

Инструменты: только валютные пары, торгуемые 24 часа;

Рабочий таймфрейм: основной H1, возможно использование Н4 и D1;

Индикаторы: авторский Советник TradeLocator, осцилляторы MACD и Stochastic;

Особенности установки Советника и индикатора

Разработчик и автор стратегии Master Method позаботился об автоматической настройке рабочего пространства, включив два шаблона для white и black цветовых гамм оформления графика. Файлы в пакете установок от Расса Хорна надо разместить по папкам Metatrader 4, скопировав их в окно, открытое через опцию «Открыть Каталог данных», расположенную меню «Файл».

5Math Method1.jpg

Два файла шаблонов FMM Black и FMM White размещаем в папке «Templates» (1), чтобы разложить остальные, заходим в директорию MQL.

5Math Method2.jpg

Два файла Советника TradeLocator (1) копируем в папку Experts, содержимое папки Indicators, где содержится видоизмененный под стратегию индикатор MACD2 Line, переносим в папку с аналогичным названием (2). Осциллятор CCI будет подгружен из стандартного набора инструментов теханализа Metatrader автоматически при установке шаблона.

Перезагрузите терминал, определитесь с валютной парой или парами, откройте график на нужном рабочем таймфрейме от H1 до D1, выберите черную или белую цветовую гамму. Далее, щелкните по полю правой клавишей мыши и в выпавшем меню, перейдите к пункту «шаблон». В зависимости от цвета поля загрузите конфигурацию FMM Black или FMM White.

5Math Method3.jpg

На рабочем графике должны возникнуть два индикатора в подвале и скользящие средние, совместно с наклонными линиями дивергенций, продублированные на осцилляторах.

Настройки индикаторов и Советника

Расс Хорн определил эмпирическим методом для часового интервала оптимальные параметры осцилляторов MACD и Stochastic, которые можно изменить через настройки Советника, используя опцию «Свойства» в меню «Советники», что находится в списке, открываемом через правую клавишу мыши, щелчком по графику рабочего инструмента:

5Math Method4.jpg

Все изменения настроек доступны во вкладке «Входные параметры». Вкладка «Общие параметры» запускает автоторговлю, при условии отметки включения соответствующей опции (1) и запуска режима «Автоторговля» (2) на панели терминала. Режим готовности Советника к автоматическим сделкам подтверждает улыбка смайлика, расположенного в правом верхнем углу графика (3).

5Math Method5.jpg

Виды дивергенций в Forex Master Method

Особенности формул расчета точек для построения кривой осциллятора дают возможность фильтровать «инерцию тренда». Она заключается в том, что участники торгов еще продолжают продавать или покупать, когда крупные игроки либо взяли паузу, либо активно совершают сделки в обратном направлении.

Эти контрпокупки или продажи специально делаются малыми, раздробленными объемами, чтобы не вызвать раннего разворота и получить лучшую цену для входа. Но осцилляторы из-за особенности заложенной формулы расчетов и построения кривой, могут предсказать разворот раньше, чем его совершат курсы валют.

5Math Method6.jpg

Несмотря на надежность прогнозов, ложные сигналы присутствуют и в этом случае, поэтому Советник TradeLocator различает 4 вида расхождений, выделяя по два вида явной и скрытой бычьей и медвежьей дивергенции.

Явные сигналы, как в случае (2), на картинке обозначены толстыми синей (восходящей) и красной (нисходящей) линиями, тогда как скрытые сигналы – оранжевой и зеленой линиями, как в случае (1).

Неявная дивергенция – это риск для трейдера попасть на продолжение тренда, сила которого может нанести значительный убыток, потому стопы в контртрендовой стратегии применяются относительно большого размера, чтобы избежать их случайного срабатывания из-за всплесков волатильности.

Правила совершения сделок по стратегии Forex Master Method

Трейдер должен самостоятельно выбрать, стоит ли ему торговать сигналы скрытой дивергенции, которые используются для входа в сделку при таких же условиях, как и явной дивергенции:

Ордер BUY открывается на валютной паре при выполнении следующих условий:

1. На графике Советник TradeLocator обозначил наклонную линию вниз;

2. Линия вверх нарисовалась на одном или двух осцилляторах;

3. Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию снизу-вверх;

4. Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне перепроданности – ниже 20;

5Math Method7.jpg

Ордер SELL открывается на валютной паре при выполнении следующих условий:

1. На графике Советник TradeLocator обозначил наклонную линию вверх;

2. Линия вниз нарисовалась на одном или двух осцилляторах;

3. Синяя «быстрая» скользящая средняя MACD пересекла «медленную» линию сверху-вниз;

4. Синяя «быстрая» скользящая средняя Stochastic пересекла медленную в зоне перекупленности – выше 20;

На рисунке ниже отображен сложный случай скрытой медвежьей дивергенции. Несмотря на возникший сигнал, трейдер не входит в сделку, потому что на момент формирования линии Stochastic не вошел в зону перекупленности. Это происходит в точке 2, когда получен повторный сигнал double bear – вторичное подтверждение дивергенции, усиливающее прогноз разворота, поэтому трейдер может входить сразу после пересечения линий Stochastic.

5Math Method8.jpg

Рекомендуемый мани менеджмент стратегии

Дивергенция может означать начало нового тренда, поэтому стратегия предусматривает три этапа закрытия сделки. Уровень тейк-профита определяют:

-Две линии Фибоначчи 100% и 168%, построенного от начала сигнала TradeLocator до минимального локального значения цены, предшествующего развороту

5Math Method9.jpg

-Противоположный сигнал дивергенции

Стоп лосс устанавливается ниже локального максимума или минимума, предшествующего развороту с запасом 10-20 пунктов.